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AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.57%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.65億
運用資産残高の伸び率
+$326万
(+1.2%)
資金フロー
-$616万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2.32%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
27.71%
保有額
280
新規
75
買い増し
14
減少
90
解消
35
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+$253万 |
| 2 |
IBKC
IBERIABANK Corp
IBKC
|
+$247万 |
| 3 |
WLH
WILLIAM LYON HOMES
WLH
|
+$226万 |
| 4 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+$204万 |
| 5 |
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
|
+$199万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$481万 |
| 2 |
LTXB
LegacyTexas Financial Group Inc
LTXB
|
+$281万 |
| 3 |
GHDX
Genomic Health, Inc.
GHDX
|
+$255万 |
| 4 |
MCRN
Milacron Holdings Corp.
MCRN
|
+$229万 |
| 5 |
CRZO
Carrizo Oil & Gas Inc
CRZO
|
+$177万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 28.46% |
| 2 | 金融 | 13.45% |
| 3 | 不動産 | 13.24% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 8.37% |
| 5 | 公益事業 | 6.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$170億
| $3271万 | 12.32% |
371,962
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8245億
| $2038万 | 7.68% |
63,319
-15,620
| -20% | -$481万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
3
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1384億
| $274万 | 1.03% |
24,379
+1,963
| +9% | +$22.1万 |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
LPT
4
上場廃止
Liberty Property Trust
LPT
| $264万 | 0.99% |
43,964
+35,574
| +424% | +$204万 |
2019 Q1
3四半期
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$670億
| $259万 | 0.98% |
28,378
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
INXN
6
上場廃止
Interxion Holding N.V.
INXN
| $254万 | 0.96% |
+30,322
| 新規 | +$253万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
AGN
7
上場廃止
Allergan plc
AGN
| $252万 | 0.95% |
13,176
-3,959
| -23% | -$71.4万 |
2019 Q2
2四半期
|
|
8
Sysco
SYY
$404億
| $249万 | 0.94% |
29,105
-6,670
| -19% | -$54万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
IBKC
9
上場廃止
IBERIABANK Corp
IBKC
| $248万 | 0.94% |
+33,208
| 新規 | +$247万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
10
Mondelez International
MDLZ
$801億
| $247万 | 0.93% |
44,888
-3,775
| -8% | -$20.2万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
|
CTXS
11
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $247万 | 0.93% |
22,266
-7,207
| -24% | -$77.6万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6983億
| $234万 | 0.88% |
14,272
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
13
上場廃止
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| $228万 | 0.86% |
+45,961
| 新規 | +$199万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1918億
| $228万 | 0.86% |
19,013
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
15
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1073億
| $222万 | 0.84% |
49,888
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
|
WLH
16
上場廃止
WILLIAM LYON HOMES
WLH
| $221万 | 0.83% |
+110,650
| 新規 | +$226万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
|
TIVO
17
上場廃止
Tivo Inc
TIVO
| $181万 | 0.68% |
+213,346
| 新規 | +$169万 |
2019 Q4
0四半期
|
|
18
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$126億
| $168万 | 0.63% |
14,650
| – | – |
2017 Q4
8四半期
|
|
19
Procter & Gamble
PG
$3643億
| $164万 | 0.62% |
13,101
-1,359
| -9% | -$16.6万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
20
Hilton Worldwide
HLT
$815億
| $159万 | 0.6% |
14,365
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
|
HDS
21
上場廃止
HD Supply Holdings, Inc.
HDS
| $157万 | 0.59% |
38,960
-1,839
| -5% | -$7.31万 |
2018 Q1
7四半期
|
|
22
CBRE Group
CBRE
$390億
| $156万 | 0.59% |
25,516
| – | – |
2018 Q1
7四半期
|
|
23
Danaher
DHR
$1644億
| $156万 | 0.59% |
11,495
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
24
RTX Corp
RTX
$2582億
| $154万 | 0.58% |
16,357
| – | – |
2018 Q2
6四半期
|
|
25
Madison Square Garden
MSGS
$99.3億
| $153万 | 0.58% |
7,293
| – | – |
2019 Q1
3四半期
|
|
類似するファンド
PL
AlphaSimPlex Groupの2019年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第4四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは280銘柄を保有し、保有額は$2.65億でした。前四半期の$2.62億から1.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 28% を占めています。
AlphaSimPlex Groupの2019年第4四半期の報告書には、新規 75件、14件増加しました、90件減少、35件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はInterxion Holding N.V.で、保有株数は30,322株、評価額は$254万でした。 最も大きな売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定額は$481万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の28%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の29%から低下しています。次いで金融、不動産です。
- AlphaSimPlex Groupが2019年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はInterxion Holding N.V.で、株数は30,322株、評価額は$254万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2019年第4四半期にLiberty Property Trustの保有額を最も増やし、増加額は推定$204万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2019年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定$481万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2019年第4四半期にLegacyTexas Financial Group Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$281万でした。
- 2019年第4四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2.65億のポートフォリオの28%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2019年第4四半期に新たに75件のポジションを取り、35件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%増加し、$2.65億となりました。
2020年2月11日に提出された、2019年第4四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。