AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄

AlphaSimPlex Groupの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2019年第2四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは237銘柄を保有し、保有額は$3.21億でした。前四半期の$2.97億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 27% を占めています。

AlphaSimPlex Groupは2019年第2四半期に純新規資金として$1258万を投じ、新たに27銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち57銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、保有株数は61,219株、評価額は$1794万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで金融、不動産です。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$707万相当を売却しました。

• AlphaSimPlex Groupが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、株数は61,219株、評価額は$1794万でした。
• AlphaSimPlex Groupは2019年第2四半期にCitrix Systems Incの保有額を最も増やし、増加額は推定$134万でした。
• AlphaSimPlex Groupが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFで、推定$707万相当を減らしました。
• AlphaSimPlex Groupは2019年第2四半期にTravelers Companiesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$171万でした。
• 2019年第2四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.21億のポートフォリオの27%を占めています。
• AlphaSimPlex Groupは2019年第2四半期に新たに27件のポジションを取り、26件のポジションを解消しました。
• AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$3.21億となりました。

2019年8月14日に提出された、2019年第2四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。