AlphaSimPlex Group 포트폴리오 보유 종목

AlphaSimPlex Group의 2019년 2분기 포트폴리오 리뷰

2019년 2분기 기준, AlphaSimPlex Group는 US$3.21억 상당의 237개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.97억에서 8.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 27%를 차지해요.

AlphaSimPlex Group는 2019년 2분기에 순신규 자금으로 US$1258만을 투입해 신규 포지션 27개를 개설하고 기존 보유 종목 57개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, 61,219주를 보유했으며 가치는 US$1794만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 25%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 부동산 순이에요.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$707만 규모 줄였습니다.

• AlphaSimPlex Group의 2019년 2분기 최대 매수 종목은 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust으로, US$1794만 상당의 61,219주를 매수했어요.
• 2019년 2분기에 Citrix Systems Inc 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 AlphaSimPlex Group로, 추정 증가액은 US$134만 규모예요.
• AlphaSimPlex Group의 2019년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$707만예요.
• AlphaSimPlex Group는 2019년 2분기에 Travelers Companies 보유분을 전량 매도해 추정 US$171만 규모의 포지션을 정리했어요.
• AlphaSimPlex Group의 2019년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.21억 중 27%를 차지해요.
• AlphaSimPlex Group는 2019년 2분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 26개를 청산했어요.
• AlphaSimPlex Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 8.1% 상승해 US$3.21억에 이르렀어요.

2019년 8월 14일에 제출된 AlphaSimPlex Group의 2019년 2분기 13F 공시 기준입니다.