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AG
AlphaSimPlex Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$988万
売買回転率
54.39%
推定1年リターン
8.01%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.6%
1年予想リターン
-8.01%
3年間の予想リターン
+35.52%
5年予想リターン
+46.1%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2億
運用資産残高の伸び率
+$2920万
(+17%)
資金フロー
+$2558万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.79%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
44.49%
保有額
100
新規
15
買い増し
61
減少
7
解消
10
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+$204万 |
| 2 |
RTX Corp
RTX
|
+$200万 |
| 3 |
Citigroup
C
|
+$193万 |
| 4 |
WP
Worldpay, Inc.
WP
|
+$180万 |
| 5 |
Jack in the Box
JACK
|
+$168万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$189万 |
| 2 |
American International
AIG
|
+$178万 |
| 3 |
Nike
NKE
|
+$127万 |
| 4 |
Comcast
CMCSA
|
+$125万 |
| 5 |
TFCF
Twenty-First Century Fox, Inc. Class B
TFCF
|
+$109万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 44.83% |
| 2 | 情報技術 | 11.39% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 8.36% |
| 4 | 金融 | 7.09% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 5.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $5400万 | 27% |
634,655
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1628万 | 8.14% |
60,014
+2
| +0% | +$540 |
2017 Q4
2四半期
|
|
3
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $286万 | 1.43% |
36,703
+8,016
| +28% | +$60.3万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
FCE.A
4
上場廃止
Forest City Realty Trust, Inc.
FCE.A
| $245万 | 1.23% |
107,548
+49,345
| +85% | +$101万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
5
Constellation Brands
STZ
$222億
| $234万 | 1.17% |
10,696
+1,902
| +22% | +$43万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
6
Howard Hughes
HHH
$41億
| $224万 | 1.12% |
17,731
+3,999
| +29% | +$50.9万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $224万 | 1.12% |
15,951
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $222万 | 1.11% |
56,196
-84
| -0.1% | -$3,297 |
2017 Q4
2四半期
|
|
9
Mondelez International
MDLZ
$816億
| $218万 | 1.09% |
53,284
+11,337
| +27% | +$45.6万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
CTXS
10
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $215万 | 1.07% |
20,500
+4,175
| +26% | +$43万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
11
CBRE Group
CBRE
$385億
| $213万 | 1.06% |
44,586
+11,939
| +37% | +$56.5万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
12
Sysco
SYY
$404億
| $212万 | 1.06% |
31,030
+3,685
| +13% | +$23.5万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
13
Baxter International
BAX
$131億
| $210万 | 1.05% |
28,436
+1,748
| +7% | +$12.3万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1905億
| $208万 | 1.04% |
20,066
| – | – |
2017 Q4
2四半期
|
|
|
15
Intercontinental Exchange
ICE
$907億
| $206万 | 1.03% |
+28,005
| 新規 | +$204万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
CDK
16
上場廃止
CDK Global, Inc.
CDK
| $205万 | 1.03% |
31,548
+6,867
| +28% | +$44.4万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
17
RTX Corp
RTX
$2614億
| $201万 | 1% |
+25,535
| 新規 | +$200万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
|
ISBC
18
上場廃止
Investors Bancorp, Inc.
ISBC
| $199万 | 1% |
155,579
+56,533
| +57% | +$76.2万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
19
Salesforce
CRM
$1981億
| $189万 | 0.94% |
13,851
+679
| +5% | +$8.66万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
ZAYO
20
上場廃止
Zayo Group Holdings, Inc.
ZAYO
| $189万 | 0.94% |
51,774
+10,627
| +26% | +$37.9万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
21
Citigroup
C
$2084億
| $188万 | 0.94% |
+28,025
| 新規 | +$193万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
22
Bank of New York Mellon
BNY
$972億
| $182万 | 0.91% |
33,704
+2,588
| +8% | +$14.3万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
|
WP
23
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $180万 | 0.9% |
+22,035
| 新規 | +$180万 |
2018 Q2
0四半期
|
|
24
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $180万 | 0.9% |
16,834
+2,153
| +15% | +$23.5万 |
2017 Q4
2四半期
|
|
25
Zimmer Biomet
ZBH
$181億
| $176万 | 0.88% |
16,313
+3,220
| +25% | +$35万 |
2018 Q1
1四半期
|
|
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AlphaSimPlex Groupの2018年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2018年第2四半期時点で、AlphaSimPlex Groupは100銘柄を保有し、保有額は$2億でした。前四半期の$1.71億から17%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 44% を占めています。
AlphaSimPlex Groupは2018年第2四半期に純新規資金として$2558万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち61銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はIntercontinental Exchangeで、保有株数は28,005株、評価額は$206万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の45%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の52%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTiffany & Co.で、推定$48.3万相当を売却しました。
- AlphaSimPlex Groupが2018年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はIntercontinental Exchangeで、株数は28,005株、評価額は$206万でした。
- AlphaSimPlex Groupは2018年第2四半期にForest City Realty Trust, Inc.の保有額を最も増やし、増加額は推定$101万でした。
- AlphaSimPlex Groupが2018年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTiffany & Co.で、推定$48.3万相当を減らしました。
- AlphaSimPlex Groupは2018年第2四半期にCognizantの保有株をすべて売却し、売却額は推定$189万でした。
- 2018年第2四半期時点で、AlphaSimPlex Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$2億のポートフォリオの44%を占めています。
- AlphaSimPlex Groupは2018年第2四半期に新たに15件のポジションを取り、10件のポジションを解消しました。
- AlphaSimPlex Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で17%増加し、$2億となりました。
2018年8月14日に提出された、2018年第2四半期分のAlphaSimPlex Groupの 13F報告書 に基づいています。