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AlphaSimPlex Group Ativos da carteira
AUM
US$ 9,9 mi
Giro
54,39%
Retorno est. (1 ano)
8,01%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-22,15%
Retorno est. (1 ano)
-8,01%
Retorno est. (3 anos)
+35,52%
Retorno est. (5 anos)
+46,1%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 66,1 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 199 mi
(-75%)
Fluxo de capital
-US$ 171 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-258,45%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
31,71%
Posição
267
Nova
22
Aumentada
10
Reduzida
70
Encerrada
159
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Hexcel
HXL
|
+US$ 2,6 mi |
| 2 |
Digital Realty Trust
DLR
|
+US$ 2,29 mi |
| 3 |
CSFL
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
|
+US$ 2,03 mi |
| 4 |
OPB
Opus Bank Common Stock
OPB
|
+US$ 1,98 mi |
| 5 |
DLPH
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
|
+US$ 1,32 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$ 27 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 20,4 mi |
| 3 |
LPT
Liberty Property Trust
LPT
|
+US$ 2,64 mi |
| 4 |
INXN
Interxion Holding N.V.
INXN
|
+US$ 2,54 mi |
| 5 |
WLH
WILLIAM LYON HOMES
WLH
|
+US$ 2,21 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 31,89% |
| 2 | Tecnologia | 12,45% |
| 3 | Financeiro | 12,3% |
| 4 | Bens industriais | 11,13% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,92% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$ 16,7 bi
| US$ 4,08 mi | 6,16% |
52.871
-319.091
| -86% | -US$ 27 mi |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
|
2
Digital Realty Trust
DLR
US$ 66,7 bi
| US$ 2,5 mi | 3,78% |
+17.978
| Nova | +US$ 2,29 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,4 bi
| US$ 2,09 mi | 3,17% |
24.039
-4.339
| -15% | -US$ 395 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
4
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 139 bi
| US$ 2,04 mi | 3,08% |
17.674
-6.705
| -28% | -US$ 764 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
TIVO
5
Deslistada
Tivo Inc
TIVO
| US$ 1,8 mi | 2,72% |
253.973
+40.627
| +19% | +US$ 300 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 698 bi
| US$ 1,71 mi | 2,59% |
13.298
-974
| -7% | -US$ 151 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
AGN
7
Deslistada
Allergan plc
AGN
| US$ 1,71 mi | 2,58% |
9.651
-3.525
| -27% | -US$ 664 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 108 bi
| US$ 1,7 mi | 2,58% |
51.768
+1.880
| +4% | +US$ 77,8 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 194 bi
| US$ 1,67 mi | 2,52% |
18.741
-272
| -1% | -US$ 29,8 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
10
Deslistada
TD Ameritrade Holding Corp
AMTD
| US$ 1,66 mi | 2,52% |
48.032
+2.071
| +5% | +US$ 90,2 mil |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
|
CSFL
11
Deslistada
CenterState Bank Corporation Common Stock
CSFL
| US$ 1,62 mi | 2,45% |
+93.835
| Nova | +US$ 2,03 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
12
Hexcel
HXL
US$ 5,91 bi
| US$ 1,5 mi | 2,26% |
+40.237
| Nova | +US$ 2,6 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
|
OPB
13
Deslistada
Opus Bank Common Stock
OPB
| US$ 1,47 mi | 2,22% |
+84.772
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
14
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$ 1,32 bi
| US$ 1,28 mi | 1,93% |
46.020
-6.670
| -13% | -US$ 190 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
15
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,8 bi
| US$ 1,27 mi | 1,92% |
22.604
-3.165
| -12% | -US$ 181 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
IBKC
16
Deslistada
IBERIABANK Corp
IBKC
| US$ 1,2 mi | 1,82% |
33.208
| – | – |
2019 Q4
1 trimestre
|
|
17
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
US$ 8,68 bi
| US$ 859 mil | 1,3% |
15.573
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
DLPH
18
Deslistada
Delphi Technologies PLC Ordinary Shares
DLPH
| US$ 854 mil | 1,29% |
+106.078
| Nova | +US$ 1,32 mi |
2020 Q1
0 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 231 bi
| US$ 839 mil | 1,27% |
25.152
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
20
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,8 bi
| US$ 824 mil | 1,25% |
19.039
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
21
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| US$ 797 mil | 1,21% |
8.247
-6.403
| -44% | -US$ 706 mil |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
CTXS
22
Deslistada
Citrix Systems Inc
CTXS
| US$ 788 mil | 1,19% |
5.565
-16.701
| -75% | -US$ 1,99 mi |
2018 Q1
8 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 780 mil | 1,18% |
9.972
| – | – |
2017 Q4
9 trimestres
|
|
|
CERN
24
Deslistada
Cerner Corp
CERN
| US$ 775 mil | 1,17% |
12.296
-8.192
| -40% | -US$ 583 mil |
2019 Q2
3 trimestres
|
|
25
Danaher
DHR
US$ 165 bi
| US$ 706 mil | 1,07% |
5.753
-5.742
| -50% | -US$ 774 mil |
2019 Q1
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
PL
Revisão da carteira de AlphaSimPlex Group no T1 2020
No T1 2020, AlphaSimPlex Group detinha 267 posições no valor de US$ 66,1 mi, uma queda de 75% em relação a US$ 265 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 32% da carteira.
AlphaSimPlex Group fez uma retirada líquida de US$ 171 mi em T1 2020, encerrando 159 posições e reduzindo 70 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 20,4 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 32% dos ativos, ante 28% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, AlphaSimPlex Group abriu uma nova posição em Hexcel no valor de US$ 1,5 mi.
- A maior compra de AlphaSimPlex Group no T1 2020 foi Hexcel: 40.237 ações no valor de US$ 1,5 mi.
- AlphaSimPlex Group foi quem mais aumentou sua posição em ServiceNow no T1 2020, com um aumento estimado de US$ 417 mil.
- A maior redução de AlphaSimPlex Group em T1 2020 foi em iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF, com um corte estimado de US$ 27 mi.
- AlphaSimPlex Group encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2020, vendendo um valor estimado de US$ 20,4 mi.
- As dez maiores posições de AlphaSimPlex Group representam 32% de sua carteira de US$ 66,1 mi no T1 2020.
- AlphaSimPlex Group abriu 22 novas posições e encerrou 159 em T1 2020.
- O valor da carteira de AlphaSimPlex Group caiu 75% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 66,1 mi.
Com base no formulário declaração 13F de AlphaSimPlex Group referente a T1 2020, protocolado em 13 de mai. de 2020.