Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+363 Mio. $ |
| 2 |
Nike
NKE
|
+289 Mio. $ |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+271 Mio. $ |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+180 Mio. $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+158 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+226 Mio. $ |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+225 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+205 Mio. $ |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+199 Mio. $ |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+185 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 14,79 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,06 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,84 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 9,23 % |
| 5 | Industrie | 9,17 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 696 Mio. $ | 1,33 % |
25.899.600
+348.200
| +1 % | +9,5 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
74,6 Mrd. $
| 570 Mio. $ | 1,09 % |
7.792.900
-2.088.600
| -21 % | -149 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
3
Mastercard
MA
547 Mrd. $
| 474 Mio. $ | 0,9 % |
5.384.700
+1.886.800
| +54 % | +180 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
4
NetEase
NTES
78,9 Mrd. $
| 462 Mio. $ | 0,88 % |
11.958.500
+1.020.000
| +9 % | +31,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
5
Barrick Mining
B
66,7 Mrd. $
| 373 Mio. $ | 0,71 % |
17.475.502
-9.021.000
| -34 % | -161 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
|
6
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
| 368 Mio. $ | 0,7 % |
3.842.105
+3.647.000
| +1.869 % | +363 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
7
VeriSign
VRSN
27,8 Mrd. $
| 353 Mio. $ | 0,67 % |
4.081.176
-83.124
| -2 % | -7,17 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
LLTC
8
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 344 Mio. $ | 0,66 % |
7.395.600
-149.500
| -2 % | -6,83 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
33 Mrd. $
| 300 Mio. $ | 0,57 % |
4.508.000
+71.300
| +2 % | +4,57 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
10
Nike
NKE
55,7 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 0,53 % |
+5.066.500
| Neu | +289 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
11
Home Depot
HD
314 Mrd. $
| 262 Mio. $ | 0,5 % |
+2.050.200
| Neu | +271 Mio. $ |
2016 Q2
0 Quartale
|
|
|
BCR
12
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 250 Mio. $ | 0,48 % |
1.063.200
-292.100
| -22 % | -63,4 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
13
Entergy
ETR
50,8 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,44 % |
5.667.422
+651.622
| +13 % | +25 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
14
Duke Energy
DUK
94,5 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 0,44 % |
2.677.667
-1.339.300
| -33 % | -107 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
15
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 228 Mio. $ | 0,43 % |
8.380.900
+1.380.500
| +20 % | +37,3 Mio. $ |
2016 Q1
1 Quartal
|
|
16
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,42 % |
3.907.000
-291.400
| -7 % | -15,4 Mio. $ |
2014 Q3
7 Quartale
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
50,8 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,42 % |
6.641.400
+1.644.000
| +33 % | +56,2 Mio. $ |
2014 Q2
8 Quartale
|
|
18
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,41 % |
1.658.400
-669.600
| -29 % | -85,1 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
|
GAS
19
Nicht mehr gelistet
AGL Resources Inc
GAS
| 216 Mio. $ | 0,41 % |
3.279.161
+1.278.100
| +64 % | +84 Mio. $ |
2014 Q1
9 Quartale
|
|
20
Kinross Gold
KGC
28,1 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 0,39 % |
41.769.572
-5.380.302
| -11 % | -25,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
21
NVIDIA
NVDA
5,35 Bio. $
| 193 Mio. $ | 0,37 % |
164.211.720
+34.636.000
| +27 % | +35,7 Mio. $ |
2013 Q4
10 Quartale
|
|
22
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 187 Mio. $ | 0,36 % |
2.522.827
-1.120.353
| -31 % | -77,4 Mio. $ |
2013 Q3
11 Quartale
|
|
23
Herbalife
HLF
1,43 Mrd. $
| 185 Mio. $ | 0,35 % |
6.312.000
+726.600
| +13 % | +21,7 Mio. $ |
2015 Q3
3 Quartale
|
|
24
Alaska Air
ALK
3,93 Mrd. $
| 184 Mio. $ | 0,35 % |
3.156.900
-863.600
| -21 % | -59,7 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
25
AstraZeneca
AZN
262 Mrd. $
| 180 Mio. $ | 0,34 % |
2.983.050
+141.650
| +5 % | +8,23 Mio. $ |
2013 Q2
12 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q2 2016
Zum Stand von Q2 2016 hielt Renaissance Technologies 3.774 Positionen im Wert von 52,5 Mrd. $, ein Rückgang um 0,13 % gegenüber 52,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8 % des Portfolios aus.
Renaissance Technologies zog im Q2 2016 netto 1,64 Mrd. $ ab, schloss 474 Positionen und reduzierte 1.158 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK – eine Position im geschätzten Wert von 185 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Renaissance Technologies eine neue Position in Nike im Wert von 280 Mio. $.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q2 2016 war Nike: 5.066.500 Aktien im Wert von 280 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in CVS Health in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 363 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q2 2016 entfiel auf PepsiCo und belief sich schätzungsweise auf 226 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 185 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q2 2016 8 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,5 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 423 neue Positionen und schloss 474 Positionen im Q2 2016.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 0,13 % auf 52,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .