Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+247 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+225 Mio. $ |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+213 Mio. $ |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+208 Mio. $ |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+176 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+227 Mio. $ |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+224 Mio. $ |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+205 Mio. $ |
| 4 |
Nike
NKE
|
+187 Mio. $ |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+184 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 14,75 % |
| 2 | Technologie | 13,74 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 12,69 % |
| 4 | Industrie | 11,52 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,76 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 582 Mio. $ | 0,92 % |
5.641.400
-2.700
| -0 % | -279.513 $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 553 Mio. $ | 0,88 % |
8.453.600
+1.605.600
| +23 % | +110 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 500 Mio. $ | 0,79 % |
27.891.800
-1.415.200
| -5 % | -25,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
LLTC
4
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 482 Mio. $ | 0,76 % |
7.733.600
-981.300
| -11 % | -59,8 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
5
Costco
COST
445 Mrd. $
| 451 Mio. $ | 0,71 % |
2.819.713
+733.500
| +35 % | +112 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
6
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 0,69 % |
10.069.500
+104.000
| +1 % | +4,96 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 394 Mio. $ | 0,62 % |
3.423.100
+1.948.000
| +132 % | +225 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
193 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 0,6 % |
5.274.948
+3.327.900
| +171 % | +247 Mio. $ |
2014 Q4
8 Quartale
|
|
9
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 0,6 % |
3.623.907
+970.700
| +37 % | +94,6 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
10
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 0,6 % |
2.857.461
+1.147.400
| +67 % | +146 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
|
AET
11
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 353 Mio. $ | 0,56 % |
2.842.782
+1.737.100
| +157 % | +208 Mio. $ |
2015 Q3
5 Quartale
|
|
12
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 330 Mio. $ | 0,52 % |
123.788.000
-4.196.000
| -3 % | -8,77 Mio. $ |
2013 Q4
12 Quartale
|
|
13
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 0,51 % |
4.263.376
-450.000
| -10 % | -35,6 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 0,51 % |
4.386.100
-79.900
| -2 % | -5,5 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
|
MON
15
Nicht mehr gelistet
Monsanto Co
MON
| 302 Mio. $ | 0,48 % |
2.865.800
+2.080.400
| +265 % | +213 Mio. $ |
2016 Q2
2 Quartale
|
|
16
Humana
HUM
50,7 Mrd. $
| 298 Mio. $ | 0,47 % |
1.460.300
+546.596
| +60 % | +104 Mio. $ |
2015 Q2
6 Quartale
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 281 Mio. $ | 0,44 % |
7.084.000
-3.396.960
| -32 % | -136 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
18
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 274 Mio. $ | 0,43 % |
11.877.300
+3.493.800
| +42 % | +81,5 Mio. $ |
2016 Q1
3 Quartale
|
|
19
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 264 Mio. $ | 0,42 % |
3.396.267
+113.300
| +3 % | +8,68 Mio. $ |
2014 Q1
11 Quartale
|
|
20
F5
FFIV
25,8 Mrd. $
| 261 Mio. $ | 0,41 % |
1.804.874
+286.800
| +19 % | +38,9 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
21
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 260 Mio. $ | 0,41 % |
1.778.645
-117.696
| -6 % | -17,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
22
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 0,41 % |
1.613.500
+188.900
| +13 % | +30,7 Mio. $ |
2013 Q2
14 Quartale
|
|
23
Crown Castle
CCI
36,6 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 0,41 % |
2.954.903
+1.128.703
| +62 % | +98,9 Mio. $ |
2015 Q1
7 Quartale
|
|
24
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 0,4 % |
6.964.600
+517.000
| +8 % | +18,5 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
25
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 245 Mio. $ | 0,39 % |
3.887.600
+558.392
| +17 % | +34,4 Mio. $ |
2014 Q3
9 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q4 2016
Zum Stand von Q4 2016 hielt Renaissance Technologies 3.715 Positionen im Wert von 63,2 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 56,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,2 % des Portfolios aus.
Renaissance Technologies investierte 5,07 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q4 2016, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 1.791 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Broadcom: 10.144.960 Aktien im Wert von 179 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 227 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q4 2016 war Broadcom: 10.144.960 Aktien im Wert von 179 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Gilead Sciences in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 247 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q4 2016 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 227 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Alphabet (Google) Class C im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 205 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q4 2016 7,2 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 63,2 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 418 neue Positionen und schloss 493 Positionen im Q4 2016.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 63,2 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q4 2016 am 13. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .