Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$2.47億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2.25億 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+$2.13億 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+$2.08億 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+$1.76億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$2.27億 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.24億 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$2.05億 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+$1.87億 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$1.84億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 14.75% |
| 2 | 情報技術 | 13.74% |
| 3 | ヘルスケア | 12.69% |
| 4 | 資本財・サービス | 11.53% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.75% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
$5740億
| $5.82億 | 0.92% |
5,641,400
-2,700
| -0% | -$28万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
$780億
| $5.53億 | 0.88% |
8,453,600
+1,605,600
| +23% | +$1.1億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
$1794億
| $5億 | 0.79% |
27,891,800
-1,415,200
| -5% | -$2566万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
LLTC
4
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $4.82億 | 0.76% |
7,733,600
-981,300
| -11% | -$5978万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Costco
COST
$4724億
| $4.51億 | 0.71% |
2,819,713
+733,500
| +35% | +$1.12億 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
NetEase
NTES
$820億
| $4.34億 | 0.69% |
10,069,500
+104,000
| +1% | +$496万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $3.94億 | 0.62% |
3,423,100
+1,948,000
| +132% | +$2.25億 |
2015 Q3
5四半期
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
$2119億
| $3.78億 | 0.6% |
5,274,948
+3,327,900
| +171% | +$2.47億 |
2014 Q4
8四半期
|
|
9
Walt Disney
DIS
$2058億
| $3.78億 | 0.6% |
3,623,907
+970,700
| +37% | +$9465万 |
2016 Q2
2四半期
|
|
10
Chubb
CB
$1410億
| $3.78億 | 0.6% |
2,857,461
+1,147,400
| +67% | +$1.46億 |
2015 Q1
7四半期
|
|
|
AET
11
上場廃止
Aetna Inc
AET
| $3.53億 | 0.56% |
2,842,782
+1,737,100
| +157% | +$2.08億 |
2015 Q3
5四半期
|
|
12
NVIDIA
NVDA
$4.08兆
| $3.3億 | 0.52% |
123,788,000
-4,196,000
| -3% | -$877万 |
2013 Q4
12四半期
|
|
13
VeriSign
VRSN
$279億
| $3.24億 | 0.51% |
4,263,376
-450,000
| -10% | -$3558万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
$381億
| $3.24億 | 0.51% |
4,386,100
-79,900
| -2% | -$550万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
MON
15
上場廃止
Monsanto Co
MON
| $3.02億 | 0.48% |
2,865,800
+2,080,400
| +265% | +$2.13億 |
2016 Q2
2四半期
|
|
16
Humana
HUM
$526億
| $2.98億 | 0.47% |
1,460,300
+546,596
| +60% | +$1.04億 |
2015 Q2
6四半期
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.53兆
| $2.81億 | 0.44% |
7,084,000
-3,396,960
| -32% | -$1.36億 |
2016 Q1
3四半期
|
|
18
Walmart Inc
WMT
$9961億
| $2.74億 | 0.43% |
11,877,300
+3,493,800
| +42% | +$8155万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
19
Duke Energy
DUK
$1005億
| $2.64億 | 0.42% |
3,396,267
+113,300
| +3% | +$868万 |
2014 Q1
11四半期
|
|
20
F5
FFIV
$180億
| $2.61億 | 0.41% |
1,804,874
+286,800
| +19% | +$3886万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
21
Amgen
AMGN
$2516億
| $2.6億 | 0.41% |
1,778,645
-117,696
| -6% | -$1771万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
22
Domino's
DPZ
$109億
| $2.57億 | 0.41% |
1,613,500
+188,900
| +13% | +$3070万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Crown Castle
CCI
$380億
| $2.56億 | 0.41% |
2,954,903
+1,128,703
| +62% | +$9885万 |
2015 Q1
7四半期
|
|
24
Entergy
ETR
$534億
| $2.56億 | 0.4% |
6,964,600
+517,000
| +8% | +$1853万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
25
American Electric Power
AEP
$696億
| $2.45億 | 0.39% |
3,887,600
+558,392
| +17% | +$3444万 |
2014 Q3
9四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Renaissance Technologiesは3,715銘柄を保有し、保有額は$632億でした。前四半期の$566億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.2% を占めています。
Renaissance Technologiesは2016年第4四半期に純新規資金として$50.7億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,791銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBroadcomで、保有株数は10,144,960株、評価額は$1.79億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち15%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$2.27億相当を売却しました。
- Renaissance Technologiesが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はBroadcomで、株数は10,144,960株、評価額は$1.79億でした。
- Renaissance Technologiesは2016年第4四半期にGilead Sciencesの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.47億でした。
- Renaissance Technologiesが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBristol-Myers Squibbで、推定$2.27億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2016年第4四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.05億でした。
- 2016年第4四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$632億のポートフォリオの7.2%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2016年第4四半期に新たに418件のポジションを取り、493件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$632億となりました。
2017年2月13日に提出された、2016年第4四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。