Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$3.16億 |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+$1.85億 |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+$1.35億 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$1.31億 |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+$1.26億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$4.49億 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$2.97億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.18億 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$2.15億 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+$1.98億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 14.3% |
| 2 | 情報技術 | 13.94% |
| 3 | 資本財・サービス | 10.57% |
| 4 | 金融 | 10.5% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
$779億
| $8.24億 | 1.88% |
12,590,800
-152,300
| -1% | -$1033万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
$1811億
| $7.71億 | 1.76% |
28,174,000
-853,200
| -3% | -$2398万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Alaska Air
ALK
$46.3億
| $3.89億 | 0.89% |
6,045,200
-778,100
| -11% | -$5013万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Domino's
DPZ
$108億
| $3.78億 | 0.86% |
3,336,184
-112,716
| -3% | -$1215万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
LLTC
5
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $3.58億 | 0.82% |
8,094,500
-816,100
| -9% | -$3795万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
NetEase
NTES
$782億
| $3.57億 | 0.81% |
12,317,000
-569,000
| -4% | -$1519万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
VeriSign
VRSN
$282億
| $3.12億 | 0.71% |
5,049,376
+168,200
| +3% | +$1084万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $3.06億 | 0.7% |
+6,935,684
| 新規 | +$3.16億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
9
Hershey
HSY
$355億
| $2.82億 | 0.64% |
3,174,600
-137,100
| -4% | -$1293万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2532億
| $2.72億 | 0.62% |
1,770,245
+246,200
| +16% | +$3944万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
$584億
| $2.59億 | 0.59% |
1,875,100
-127,408
| -6% | -$1759万 |
2013 Q3
7四半期
|
|
12
AstraZeneca
AZN
$2877億
| $2.51億 | 0.57% |
3,934,600
+780,200
| +25% | +$5342万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $2.45億 | 0.56% |
9,364,420
+4,898,192
| +110% | +$1.31億 |
2014 Q3
3四半期
|
|
14
Ryanair
RYAAY
$308億
| $2.37億 | 0.54% |
8,093,709
-441,643
| -5% | -$1227万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
$385億
| $2.29億 | 0.52% |
3,998,400
+150,800
| +4% | +$869万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
Mastercard
MA
$5756億
| $2.23億 | 0.51% |
2,385,300
+199,500
| +9% | +$1831万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
Allegiant Air
ALGT
$26.3億
| $2.16億 | 0.49% |
1,213,900
-56,000
| -4% | -$929万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Apple
AAPL
$5.17兆
| $2.15億 | 0.49% |
6,850,932
-2,024,800
| -23% | -$6477万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
19
Ventas
VTR
$478億
| $1.99億 | 0.45% |
2,801,979
+1,214,247
| +76% | +$9486万 |
2014 Q2
4四半期
|
|
20
Walmart Inc
WMT
$9970億
| $1.93億 | 0.44% |
8,163,600
+3,281,400
| +67% | +$8367万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
21
Union Pacific
UNP
$1795億
| $1.93億 | 0.44% |
2,021,400
+74,068
| +4% | +$772万 |
2015 Q1
1四半期
|
|
|
MJN
22
上場廃止
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| $1.9億 | 0.43% |
2,108,000
+1,123,000
| +114% | +$1.08億 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
$463億
| $1.9億 | 0.43% |
15,675,000
+4,895,000
| +45% | +$6192万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
24
Huntington Ingalls Industries
HII
$124億
| $1.78億 | 0.41% |
1,579,900
-108,600
| -6% | -$1381万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
25
Alibaba
BABA
$2526億
| $1.77億 | 0.4% |
+2,156,200
| 新規 | +$1.85億 |
2015 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesは$439億相当のポジションを3,611件保有しており、前四半期の$470億から6.5%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 9.7% を占めています。
Renaissance Technologiesは2015年第2四半期に純額で$23.8億を引き出し、415銘柄のポジションを解消し、920銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はMeta Platforms (Facebook)で、推定 $2.18億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはヘルスケアで、資産のうち14%を占めています。前四半期の14%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
相場の流れに反して、Renaissance Technologiesは$3.06億相当のMicrosoftの新規ポジションを取りました。
- Renaissance Technologiesが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicrosoftで、株数は6,935,684株、評価額は$3.06億でした。
- Renaissance Technologiesは2015年第2四半期にAlphabet (Google) Class Cの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.31億でした。
- Renaissance Technologiesが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAmazonで、推定$4.49億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2015年第2四半期にMeta Platforms (Facebook)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.18億でした。
- 2015年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$439億のポートフォリオの9.7%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2015年第2四半期に新たに478件のポジションを取り、415件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.5%減少し、$439億となりました。
2015年8月14日に提出された、2015年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。