Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+$2.76億 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+$2.72億 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1.61億 |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+$1.51億 |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+$1.46億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+$4.05億 |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+$2.07億 |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+$1.23億 |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1.14億 |
| 5 |
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
|
+$1.09億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.85% |
| 2 | ヘルスケア | 13.92% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 12.36% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.61% |
| 5 | 生活必需品 | 9.66% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
$1992億
| $8.36億 | 1.95% |
8,293,900
-227,487
| -3% | -$2297万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
$1794億
| $7.83億 | 1.83% |
33,906,000
+1,746,400
| +5% | +$3856万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
$780億
| $6.55億 | 1.53% |
9,605,500
+2,259,100
| +31% | +$1.51億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
TSMC
TSM
$2.06兆
| $5.64億 | 1.31% |
26,354,151
+1,064,600
| +4% | +$2192万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
LLTC
5
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $5.52億 | 1.29% |
11,732,400
+436,900
| +4% | +$2025万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Hershey
HSY
$350億
| $5.47億 | 1.27% |
5,615,500
+1,116,826
| +25% | +$1.1億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Intel
INTC
$3090億
| $5.35億 | 1.25% |
17,329,900
+3,322,200
| +24% | +$9103万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.06兆
| $5.18億 | 1.21% |
22,293,732
-704,404
| -3% | -$1499万 |
2014 Q1
1四半期
|
|
9
GSK
GSK
$1027億
| $4.74億 | 1.11% |
7,095,520
+1,487,680
| +27% | +$1.01億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
Alaska Air
ALK
$46.8億
| $4.42億 | 1.03% |
9,310,000
-68,602
| -0.7% | -$327万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
TWTC
11
上場廃止
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| $3.71億 | 0.86% |
9,196,800
+260,700
| +3% | +$860万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6759億
| $3.29億 | 0.77% |
3,145,500
+486,300
| +18% | +$4915万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
13
IBM
IBM
$2311億
| $2.99億 | 0.7% |
1,725,691
+1,513,447
| +713% | +$2.72億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
14
Pfizer
PFE
$1673億
| $2.86億 | 0.67% |
10,171,038
+9,692,268
| +2,024% | +$2.76億 |
2013 Q4
2四半期
|
|
15
Domino's
DPZ
$110億
| $2.7億 | 0.63% |
3,693,800
+461,200
| +14% | +$3376万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
United Parcel Service
UPS
$946億
| $2.55億 | 0.59% |
2,485,400
+722,862
| +41% | +$7259万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
TJX Companies
TJX
$1506億
| $2.31億 | 0.54% |
8,676,400
+1,595,000
| +23% | +$4550万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
18
NetEase
NTES
$820億
| $2.26億 | 0.53% |
14,410,500
-444,000
| -3% | -$634万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
VeriSign
VRSN
$274億
| $2.24億 | 0.52% |
4,581,076
-68,824
| -1% | -$343万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
Qualcomm
QCOM
$1857億
| $2.21億 | 0.52% |
2,796,300
-129,100
| -4% | -$1026万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Home Depot
HD
$3502億
| $2.16億 | 0.5% |
2,667,400
-1,245,900
| -32% | -$9828万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Mastercard
MA
$5740億
| $2.16億 | 0.5% |
2,934,300
+1,143,900
| +64% | +$8497万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
$1.28兆
| $2.08億 | 0.48% |
3,342,000
-1,914,105
| -36% | -$1.14億 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Philip Morris
PM
$3028億
| $1.9億 | 0.44% |
2,256,600
-808,893
| -26% | -$6964万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
$579億
| $1.83億 | 0.43% |
1,589,468
+213,918
| +16% | +$2425万 |
2013 Q3
3四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesは3,246銘柄を保有し、保有額は$429億でした。前四半期の$417億から2.9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 14% を占めています。
Renaissance Technologiesの2014年第2四半期の報告書には、新規 450件、1,272件増加しました、1,008件減少、492件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はProcter & Gambleで、保有株数は2,001,729株、評価額は$1.57億でした。 最も大きな売却はVerizonで、推定額は$4.05億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の16%から上昇しており、次いでヘルスケア、一般消費財・サービスです。
- Renaissance Technologiesが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はProcter & Gambleで、株数は2,001,729株、評価額は$1.57億でした。
- Renaissance Technologiesは2014年第2四半期にPfizerの保有額を最も増やし、増加額は推定$2.76億でした。
- Renaissance Technologiesが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVerizonで、推定$4.05億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2014年第2四半期にBooking.comの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.23億でした。
- 2014年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$429億のポートフォリオの14%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2014年第2四半期に新たに450件のポジションを取り、492件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.9%増加し、$429億となりました。
2014年8月13日に提出された、2014年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。