Renaissance Technologies Ativos da carteira
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 276 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 272 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 161 mi |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 151 mi |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+US$ 146 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+US$ 405 mi |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+US$ 207 mi |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 123 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 114 mi |
| 5 |
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
|
+US$ 109 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 16,85% |
| 2 | Saúde | 13,92% |
| 3 | Consumo discricionário | 12,36% |
| 4 | Bens industriais | 10,61% |
| 5 | Bens de consumo básico | 9,66% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
US$ 199 bi
| US$ 836 mi | 1,95% |
8.293.900
-227.487
| -3% | -US$ 23 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$ 179 bi
| US$ 783 mi | 1,83% |
33.906.000
+1.746.400
| +5% | +US$ 38,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
US$ 78 bi
| US$ 655 mi | 1,53% |
9.605.500
+2.259.100
| +31% | +US$ 151 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
4
TSMC
TSM
US$ 2,06 tri
| US$ 564 mi | 1,31% |
26.354.151
+1.064.600
| +4% | +US$ 21,9 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
LLTC
5
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 552 mi | 1,29% |
11.732.400
+436.900
| +4% | +US$ 20,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
6
Hershey
HSY
US$ 35 bi
| US$ 547 mi | 1,27% |
5.615.500
+1.116.826
| +25% | +US$ 110 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
7
Intel
INTC
US$ 309 bi
| US$ 535 mi | 1,25% |
17.329.900
+3.322.200
| +24% | +US$ 91 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,06 tri
| US$ 518 mi | 1,21% |
22.293.732
-704.404
| -3% | -US$ 15 mi |
2014 Q1
1 trimestre
|
|
9
GSK
GSK
US$ 103 bi
| US$ 474 mi | 1,11% |
7.095.520
+1.487.680
| +27% | +US$ 101 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
10
Alaska Air
ALK
US$ 4,68 bi
| US$ 442 mi | 1,03% |
9.310.000
-68.602
| -0,7% | -US$ 3,27 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
TWTC
11
Deslistada
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| US$ 371 mi | 0,86% |
9.196.800
+260.700
| +3% | +US$ 8,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 676 bi
| US$ 329 mi | 0,77% |
3.145.500
+486.300
| +18% | +US$ 49,2 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
13
IBM
IBM
US$ 231 bi
| US$ 299 mi | 0,7% |
1.725.691
+1.513.447
| +713% | +US$ 272 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
14
Pfizer
PFE
US$ 167 bi
| US$ 286 mi | 0,67% |
10.171.038
+9.692.268
| +2.024% | +US$ 276 mi |
2013 Q4
2 trimestres
|
|
15
Domino's
DPZ
US$ 10,9 bi
| US$ 270 mi | 0,63% |
3.693.800
+461.200
| +14% | +US$ 33,8 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
16
United Parcel Service
UPS
US$ 94,6 bi
| US$ 255 mi | 0,59% |
2.485.400
+722.862
| +41% | +US$ 72,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
17
TJX Companies
TJX
US$ 151 bi
| US$ 231 mi | 0,54% |
8.676.400
+1.595.000
| +23% | +US$ 45,5 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
18
NetEase
NTES
US$ 82 bi
| US$ 226 mi | 0,53% |
14.410.500
-444.000
| -3% | -US$ 6,34 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
19
VeriSign
VRSN
US$ 27,9 bi
| US$ 224 mi | 0,52% |
4.581.076
-68.824
| -1% | -US$ 3,43 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
20
Qualcomm
QCOM
US$ 186 bi
| US$ 221 mi | 0,52% |
2.796.300
-129.100
| -4% | -US$ 10,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
US$ 350 bi
| US$ 216 mi | 0,5% |
2.667.400
-1.245.900
| -32% | -US$ 98,3 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
22
Mastercard
MA
US$ 574 bi
| US$ 216 mi | 0,5% |
2.934.300
+1.143.900
| +64% | +US$ 85 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$ 1,28 tri
| US$ 208 mi | 0,48% |
3.342.000
-1.914.105
| -36% | -US$ 114 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
24
Philip Morris
PM
US$ 303 bi
| US$ 190 mi | 0,44% |
2.256.600
-808.893
| -26% | -US$ 69,6 mi |
2013 Q2
4 trimestres
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
US$ 57,9 bi
| US$ 183 mi | 0,43% |
1.589.468
+213.918
| +16% | +US$ 24,3 mi |
2013 Q3
3 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Renaissance Technologies no T2 2014
No fechamento de T2 2014, Renaissance Technologies detinha 3.246 posições avaliadas em US$ 42,9 bi, alta de 2,9% em relação a US$ 41,7 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 14% da carteira.
O relatório de T2 2014 de Renaissance Technologies mostra 450 novas, 1.272 aumentaram, 1.008 reduções e 492 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Procter & Gamble: 2.001.729 ações no valor de US$ 157 mi. A maior venda foi de Verizon, estimada em US$ 405 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Consumo discricionário.
- A maior compra de Renaissance Technologies no T2 2014 foi Procter & Gamble: 2.001.729 ações no valor de US$ 157 mi.
- Renaissance Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Pfizer no T2 2014, com um aumento estimado de US$ 276 mi.
- A maior redução de Renaissance Technologies em T2 2014 foi em Verizon, com um corte estimado de US$ 405 mi.
- Renaissance Technologies encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T2 2014, vendendo um valor estimado de US$ 123 mi.
- As dez maiores posições de Renaissance Technologies representam 14% de sua carteira de US$ 42,9 bi no T2 2014.
- Renaissance Technologies abriu 450 novas posições e encerrou 492 em T2 2014.
- O valor da carteira de Renaissance Technologies subiu 2,9% em relação ao trimestre anterior, para US$ 42,9 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T2 2014, protocolado em 13 de ago. de 2014.