Renaissance Technologies Ativos da carteira
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 382 mi |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+US$ 266 mi |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+US$ 240 mi |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 221 mi |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$ 216 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+US$ 358 mi |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+US$ 263 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 258 mi |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$ 257 mi |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+US$ 189 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 17,2% |
| 2 | Tecnologia | 14,19% |
| 3 | Financeiro | 12,33% |
| 4 | Bens de consumo básico | 10,22% |
| 5 | Bens industriais | 9,65% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NetEase
NTES
US$ 71,6 bi
| US$ 820 mi | 1,05% |
13.630.000
+2.281.500
| +20% | +US$ 131 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 663 bi
| US$ 811 mi | 1,04% |
6.132.200
-970.500
| -14% | -US$ 124 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$ 125 bi
| US$ 752 mi | 0,96% |
13.488.200
+7.020.200
| +109% | +US$ 382 mi |
2016 Q2
4 trimestres
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
US$ 204 bi
| US$ 737 mi | 0,94% |
10.407.848
+2.700.600
| +35% | +US$ 180 mi |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Colgate-Palmolive
CL
US$ 74,2 bi
| US$ 723 mi | 0,92% |
9.753.400
+2.903.800
| +42% | +US$ 216 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$ 5,15 tri
| US$ 688 mi | 0,88% |
190.351.720
+30.728.000
| +19% | +US$ 97,6 mi |
2013 Q4
14 trimestres
|
|
7
Humana
HUM
US$ 49,6 bi
| US$ 657 mi | 0,84% |
2.731.100
+39.400
| +1% | +US$ 8,92 mi |
2015 Q2
8 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$ 182 bi
| US$ 652 mi | 0,83% |
5.642.700
+1.298.900
| +30% | +US$ 149 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 647 mi | 0,83% |
3.060.900
+930.200
| +44% | +US$ 184 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
Amgen
AMGN
US$ 250 bi
| US$ 586 mi | 0,75% |
3.400.145
+986.700
| +41% | +US$ 160 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
11
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 580 mi | 0,74% |
27.068.600
-5.749.800
| -18% | -US$ 116 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Mastercard
MA
US$ 558 bi
| US$ 535 mi | 0,68% |
4.403.900
-848.800
| -16% | -US$ 101 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Crown Castle
CCI
US$ 37,9 bi
| US$ 488 mi | 0,62% |
4.875.503
+876.900
| +22% | +US$ 86,2 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
14
VeriSign
VRSN
US$ 27,4 bi
| US$ 469 mi | 0,6% |
5.045.476
+941.100
| +23% | +US$ 85 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
US$ 1,22 tri
| US$ 469 mi | 0,6% |
5.694.905
+2.714.505
| +91% | +US$ 221 mi |
2015 Q3
7 trimestres
|
|
16
IBM
IBM
US$ 243 bi
| US$ 418 mi | 0,53% |
2.845.434
+728.644
| +34% | +US$ 110 mi |
2017 Q1
1 trimestre
|
|
|
BCR
17
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 410 mi | 0,52% |
1.295.600
+338.900
| +35% | +US$ 101 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
GSK
GSK
US$ 97,3 bi
| US$ 403 mi | 0,51% |
7.470.400
+3.948.720
| +112% | +US$ 211 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 32,7 bi
| US$ 399 mi | 0,51% |
4.369.996
-97.304
| -2% | -US$ 8,31 mi |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Walmart Inc
WMT
US$ 964 bi
| US$ 383 mi | 0,49% |
15.189.300
+59.100
| +0,4% | +US$ 1,5 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
21
Philip Morris
PM
US$ 325 bi
| US$ 360 mi | 0,46% |
3.066.800
+1.139.900
| +59% | +US$ 132 mi |
2016 Q3
3 trimestres
|
|
22
Chubb
CB
US$ 138 bi
| US$ 350 mi | 0,45% |
2.404.461
+449.500
| +23% | +US$ 63,3 mi |
2015 Q1
9 trimestres
|
|
23
American Electric Power
AEP
US$ 70,4 bi
| US$ 332 mi | 0,42% |
4.778.600
+394.800
| +9% | +US$ 27,4 mi |
2014 Q3
11 trimestres
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
US$ 79,9 bi
| US$ 320 mi | 0,41% |
1.245.400
+256.200
| +26% | +US$ 64,1 mi |
2016 Q1
5 trimestres
|
|
|
TWX
25
Deslistada
Time Warner Inc
TWX
| US$ 313 mi | 0,4% |
3.117.334
+439.000
| +16% | +US$ 43,5 mi |
2016 Q4
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Renaissance Technologies no T2 2017
No fechamento de T2 2017, Renaissance Technologies detinha 3.586 posições avaliadas em US$ 78,4 bi, alta de 9,5% em relação a US$ 71,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 9% da carteira.
Renaissance Technologies alocou US$ 4,59 bi em novo capital líquido no T2 2017, abrindo 398 novas posições e aumentando 1.648 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Pfizer: 8.421.609 ações no valor de US$ 268 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 17% dos ativos, ante 16% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 263 mi.
- A maior compra de Renaissance Technologies no T2 2017 foi Pfizer: 8.421.609 ações no valor de US$ 268 mi.
- Renaissance Technologies foi quem mais aumentou sua posição em Bristol-Myers Squibb no T2 2017, com um aumento estimado de US$ 382 mi.
- A maior redução de Renaissance Technologies em T2 2017 foi em Comcast, com um corte estimado de US$ 263 mi.
- Renaissance Technologies encerrou totalmente sua posição em Booking.com no T2 2017, vendendo um valor estimado de US$ 358 mi.
- As dez maiores posições de Renaissance Technologies representam 9% de sua carteira de US$ 78,4 bi no T2 2017.
- Renaissance Technologies abriu 398 novas posições e encerrou 418 em T2 2017.
- O valor da carteira de Renaissance Technologies subiu 9,5% em relação ao trimestre anterior, para US$ 78,4 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T2 2017, protocolado em 11 de ago. de 2017.