Renaissance Technologies Ativos da carteira
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 363 mi |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$ 289 mi |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$ 271 mi |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$ 180 mi |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 158 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$ 226 mi |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$ 225 mi |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 205 mi |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$ 199 mi |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$ 185 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 14,79% |
| 2 | Saúde | 13,06% |
| 3 | Financeiro | 11,84% |
| 4 | Consumo discricionário | 9,23% |
| 5 | Bens industriais | 9,17% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$ 172 bi
| US$ 696 mi | 1,33% |
25.899.600
+348.200
| +1% | +US$ 9,5 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$ 75 bi
| US$ 570 mi | 1,09% |
7.792.900
-2.088.600
| -21% | -US$ 149 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$ 546 bi
| US$ 474 mi | 0,9% |
5.384.700
+1.886.800
| +54% | +US$ 180 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
NetEase
NTES
US$ 75,9 bi
| US$ 462 mi | 0,88% |
11.958.500
+1.020.000
| +9% | +US$ 31,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Barrick Mining
B
US$ 62,8 bi
| US$ 373 mi | 0,71% |
17.475.502
-9.021.000
| -34% | -US$ 161 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
CVS Health
CVS
US$ 120 bi
| US$ 368 mi | 0,7% |
3.842.105
+3.647.000
| +1.869% | +US$ 363 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$ 27,1 bi
| US$ 353 mi | 0,67% |
4.081.176
-83.124
| -2% | -US$ 7,17 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LLTC
8
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
| US$ 344 mi | 0,66% |
7.395.600
-149.500
| -2% | -US$ 6,83 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 35,6 bi
| US$ 300 mi | 0,57% |
4.508.000
+71.300
| +2% | +US$ 4,57 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Nike
NKE
US$ 55,4 bi
| US$ 280 mi | 0,53% |
+5.066.500
| Nova | +US$ 289 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Home Depot
HD
US$ 319 bi
| US$ 262 mi | 0,5% |
+2.050.200
| Nova | +US$ 271 mi |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BCR
12
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
| US$ 250 mi | 0,48% |
1.063.200
-292.100
| -22% | -US$ 63,4 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Entergy
ETR
US$ 51,3 bi
| US$ 231 mi | 0,44% |
5.667.422
+651.622
| +13% | +US$ 25 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 230 mi | 0,44% |
2.677.667
-1.339.300
| -33% | -US$ 107 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
| US$ 228 mi | 0,43% |
8.380.900
+1.380.500
| +20% | +US$ 37,3 mi |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Sempra
SRE
US$ 55 bi
| US$ 223 mi | 0,42% |
3.907.000
-291.400
| -7% | -US$ 15,4 mi |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$ 51,3 bi
| US$ 221 mi | 0,42% |
6.641.400
+1.644.000
| +33% | +US$ 56,2 mi |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Domino's
DPZ
US$ 10,3 bi
| US$ 218 mi | 0,41% |
1.658.400
-669.600
| -29% | -US$ 85,1 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
GAS
19
Deslistada
AGL Resources Inc
GAS
| US$ 216 mi | 0,41% |
3.279.161
+1.278.100
| +64% | +US$ 84 mi |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
20
Kinross Gold
KGC
US$ 26,5 bi
| US$ 204 mi | 0,39% |
41.769.572
-5.380.302
| -11% | -US$ 25,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,09 tri
| US$ 193 mi | 0,37% |
164.211.720
+34.636.000
| +27% | +US$ 35,7 mi |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
US$ 287 bi
| US$ 187 mi | 0,36% |
2.522.827
-1.120.353
| -31% | -US$ 77,4 mi |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
23
Herbalife
HLF
US$ 1,4 bi
| US$ 185 mi | 0,35% |
6.312.000
+726.600
| +13% | +US$ 21,7 mi |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
Alaska Air
ALK
US$ 3,84 bi
| US$ 184 mi | 0,35% |
3.156.900
-863.600
| -21% | -US$ 59,7 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
AstraZeneca
AZN
US$ 266 bi
| US$ 180 mi | 0,34% |
2.983.050
+141.650
| +5% | +US$ 8,23 mi |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Renaissance Technologies no T2 2016
No T2 2016, Renaissance Technologies detinha 3.774 posições no valor de US$ 52,5 bi, uma queda de 0,13% em relação a US$ 52,6 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 8% da carteira.
Renaissance Technologies fez uma retirada líquida de US$ 1,64 bi em T2 2016, encerrando 474 posições e reduzindo 1.158 participações. Sua saída mais significativa foi TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK, uma posição estimada em US$ 185 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 15% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Saúde e Financeiro.
Na contramão da tendência, Renaissance Technologies abriu uma nova posição em Nike no valor de US$ 280 mi.
- A maior compra de Renaissance Technologies no T2 2016 foi Nike: 5.066.500 ações no valor de US$ 280 mi.
- Renaissance Technologies foi quem mais aumentou sua posição em CVS Health no T2 2016, com um aumento estimado de US$ 363 mi.
- A maior redução de Renaissance Technologies em T2 2016 foi em PepsiCo, com um corte estimado de US$ 226 mi.
- Renaissance Technologies encerrou totalmente sua posição em TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK no T2 2016, vendendo um valor estimado de US$ 185 mi.
- As dez maiores posições de Renaissance Technologies representam 8% de sua carteira de US$ 52,5 bi no T2 2016.
- Renaissance Technologies abriu 423 novas posições e encerrou 474 em T2 2016.
- O valor da carteira de Renaissance Technologies caiu 0,13% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 52,5 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T2 2016, protocolado em 12 de ago. de 2016.