Renaissance Technologies 投資組合持股
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+US$3.63億 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+US$2.89億 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+US$2.71億 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+US$1.8億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$1.58億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$2.26億 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+US$2.25億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$2.05億 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.99億 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$1.85億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 14.78% |
| 2 | 醫療保健 | 13.06% |
| 3 | 金融 | 11.84% |
| 4 | 非必需消費品 | 9.22% |
| 5 | 工業 | 9.19% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$1811億
| US$6.96億 | 1.33% |
25,899,600
+348,200
| +1% | +US$955萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$779億
| US$5.7億 | 1.09% |
7,792,900
-2,088,600
| -21% | -US$1.49億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
3
Mastercard
MA
US$5756億
| US$4.74億 | 0.9% |
5,384,700
+1,886,800
| +54% | +US$1.8億 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
NetEase
NTES
US$782億
| US$4.62億 | 0.88% |
11,958,500
+1,020,000
| +9% | +US$3174萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
Barrick Mining
B
US$643億
| US$3.73億 | 0.71% |
17,475,502
-9,021,000
| -34% | -US$1.61億 |
2014 Q2
8個季度
|
|
|
6
CVS Health
CVS
US$1145億
| US$3.68億 | 0.7% |
3,842,105
+3,647,000
| +1,869% | +US$3.63億 |
2016 Q1
1季度
|
|
7
VeriSign
VRSN
US$282億
| US$3.53億 | 0.67% |
4,081,176
-83,124
| -2% | -US$717萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
LLTC
8
已下市
Linear Technology Corp
LLTC
| US$3.44億 | 0.66% |
7,395,600
-149,500
| -2% | -US$683萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
US$385億
| US$3億 | 0.57% |
4,508,000
+71,300
| +2% | +US$457萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
10
Nike
NKE
US$569億
| US$2.8億 | 0.53% |
+5,066,500
| 新 | +US$2.89億 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
11
Home Depot
HD
US$3505億
| US$2.62億 | 0.5% |
+2,050,200
| 新 | +US$2.71億 |
2016 Q2
0個季度
|
|
|
BCR
12
已下市
CR Bard Inc.
BCR
| US$2.5億 | 0.48% |
1,063,200
-292,100
| -22% | -US$6345萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Entergy
ETR
US$535億
| US$2.31億 | 0.44% |
5,667,422
+651,622
| +13% | +US$2501萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
14
Duke Energy
DUK
US$1004億
| US$2.3億 | 0.44% |
2,677,667
-1,339,300
| -33% | -US$1.07億 |
2014 Q1
9個季度
|
|
15
已下市
EMC CORPORATION
EMC
| US$2.28億 | 0.43% |
8,380,900
+1,380,500
| +20% | +US$3730萬 |
2016 Q1
1季度
|
|
16
Sempra
SRE
US$512億
| US$2.23億 | 0.42% |
3,907,000
-291,400
| -7% | -US$1544萬 |
2014 Q3
7個季度
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
US$608億
| US$2.21億 | 0.42% |
6,641,400
+1,644,000
| +33% | +US$5625萬 |
2014 Q2
8個季度
|
|
18
Domino's
DPZ
US$108億
| US$2.18億 | 0.41% |
1,658,400
-669,600
| -29% | -US$8511萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
GAS
19
已下市
AGL Resources Inc
GAS
| US$2.16億 | 0.41% |
3,279,161
+1,278,100
| +64% | +US$8398萬 |
2014 Q1
9個季度
|
|
20
Kinross Gold
KGC
US$253億
| US$2.04億 | 0.39% |
41,769,572
-5,380,302
| -11% | -US$2567萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$4.2兆
| US$1.93億 | 0.37% |
164,211,720
+34,636,000
| +27% | +US$3571萬 |
2013 Q4
10個季度
|
|
22
Novartis
NVS
US$3028億
| US$1.87億 | 0.36% |
2,522,827
-1,120,353
| -31% | -US$7740萬 |
2013 Q3
11個季度
|
|
23
Herbalife
HLF
US$16.3億
| US$1.85億 | 0.35% |
6,312,000
+726,600
| +13% | +US$2175萬 |
2015 Q3
3個季度
|
|
24
Alaska Air
ALK
US$46.3億
| US$1.84億 | 0.35% |
3,156,900
-863,600
| -21% | -US$5966萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
25
AstraZeneca
AZN
US$2877億
| US$1.8億 | 0.34% |
2,983,050
+141,650
| +5% | +US$823萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Renaissance Technologies的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Renaissance Technologies持有3,774個部位，管理資產為US$525億，較前一季的US$526億減少0.13%。 其前十大持股占投資組合的8%。
Renaissance Technologies於2016年第2季淨撤出US$16.4億，平倉474個部位，並減持1,158檔持股。 最受矚目的出清持股是TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK，這筆估值約為US$1.85億的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的15%，較前一季的12%上升，其次為醫療保健和金融。
與趨勢相反，Renaissance Technologies新建了Nike的部位，價值US$2.8億。
- Renaissance Technologies在2016年第2季最大筆買進的是Nike：共買進5,066,500股，價值US$2.8億。
- Renaissance Technologies在2016年第2季增持CVS Health的幅度最大，估計增加US$3.63億。
- Renaissance Technologies在2016年第2季最大幅度減持的標的是PepsiCo，估計減持了US$2.26億。
- Renaissance Technologies於2016年第2季完全出清TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK，估計賣出金額為US$1.85億。
- 在2016年第2季，Renaissance Technologies的投資組合規模為US$525億，前十大持股占8%。
- Renaissance Technologies在2016年第2季新增了423個部位，並平倉474個部位。
- Renaissance Technologies的投資組合價值較前一季下跌0.13%，降至US$525億。
根據Renaissance Technologies的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年8月12日提交。