Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$3.63億 |
| 2 |
Nike
NKE
|
+$2.89億 |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+$2.71億 |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+$1.8億 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$1.58億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$2.26億 |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+$2.25億 |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$2.05億 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.99億 |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$1.85億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 14.79% |
| 2 | ヘルスケア | 13.06% |
| 3 | 金融 | 11.84% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 9.23% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.17% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
$1723億
| $6.96億 | 1.33% |
25,899,600
+348,200
| +1% | +$955万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $5.7億 | 1.09% |
7,792,900
-2,088,600
| -21% | -$1.49億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
3
Mastercard
MA
$5463億
| $4.74億 | 0.9% |
5,384,700
+1,886,800
| +54% | +$1.8億 |
2013 Q2
12四半期
|
|
4
NetEase
NTES
$759億
| $4.62億 | 0.88% |
11,958,500
+1,020,000
| +9% | +$3174万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
Barrick Mining
B
$628億
| $3.73億 | 0.71% |
17,475,502
-9,021,000
| -34% | -$1.61億 |
2014 Q2
8四半期
|
|
|
6
CVS Health
CVS
$1195億
| $3.68億 | 0.7% |
3,842,105
+3,647,000
| +1,869% | +$3.63億 |
2016 Q1
1四半期
|
|
7
VeriSign
VRSN
$271億
| $3.53億 | 0.67% |
4,081,176
-83,124
| -2% | -$717万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
LLTC
8
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $3.44億 | 0.66% |
7,395,600
-149,500
| -2% | -$683万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
$356億
| $3億 | 0.57% |
4,508,000
+71,300
| +2% | +$457万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
10
Nike
NKE
$554億
| $2.8億 | 0.53% |
+5,066,500
| 新規 | +$2.89億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
11
Home Depot
HD
$3191億
| $2.62億 | 0.5% |
+2,050,200
| 新規 | +$2.71億 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
BCR
12
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $2.5億 | 0.48% |
1,063,200
-292,100
| -22% | -$6345万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Entergy
ETR
$513億
| $2.31億 | 0.44% |
5,667,422
+651,622
| +13% | +$2501万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
14
Duke Energy
DUK
$974億
| $2.3億 | 0.44% |
2,677,667
-1,339,300
| -33% | -$1.07億 |
2014 Q1
9四半期
|
|
15
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $2.28億 | 0.43% |
8,380,900
+1,380,500
| +20% | +$3730万 |
2016 Q1
1四半期
|
|
16
Sempra
SRE
$550億
| $2.23億 | 0.42% |
3,907,000
-291,400
| -7% | -$1544万 |
2014 Q3
7四半期
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
$513億
| $2.21億 | 0.42% |
6,641,400
+1,644,000
| +33% | +$5625万 |
2014 Q2
8四半期
|
|
18
Domino's
DPZ
$103億
| $2.18億 | 0.41% |
1,658,400
-669,600
| -29% | -$8511万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
GAS
19
上場廃止
AGL Resources Inc
GAS
| $2.16億 | 0.41% |
3,279,161
+1,278,100
| +64% | +$8398万 |
2014 Q1
9四半期
|
|
20
Kinross Gold
KGC
$265億
| $2.04億 | 0.39% |
41,769,572
-5,380,302
| -11% | -$2567万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.09兆
| $1.93億 | 0.37% |
164,211,720
+34,636,000
| +27% | +$3571万 |
2013 Q4
10四半期
|
|
22
Novartis
NVS
$2872億
| $1.87億 | 0.36% |
2,522,827
-1,120,353
| -31% | -$7740万 |
2013 Q3
11四半期
|
|
23
Herbalife
HLF
$14億
| $1.85億 | 0.35% |
6,312,000
+726,600
| +13% | +$2175万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
24
Alaska Air
ALK
$38.4億
| $1.84億 | 0.35% |
3,156,900
-863,600
| -21% | -$5966万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
25
AstraZeneca
AZN
$2660億
| $1.8億 | 0.34% |
2,983,050
+141,650
| +5% | +$823万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesは$525億相当のポジションを3,774件保有しており、前四半期の$526億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 8% を占めています。
Renaissance Technologiesは2016年第2四半期に純額で$16.4億を引き出し、474銘柄のポジションを解消し、1,158銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKで、推定 $1.85億 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち15%を占めています。前四半期の12%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
相場の流れに反して、Renaissance Technologiesは$2.8億相当のNikeの新規ポジションを取りました。
- Renaissance Technologiesが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はNikeで、株数は5,066,500株、評価額は$2.8億でした。
- Renaissance Technologiesは2016年第2四半期にCVS Healthの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.63億でした。
- Renaissance Technologiesが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPepsiCoで、推定$2.26億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2016年第2四半期にTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1.85億でした。
- 2016年第2四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$525億のポートフォリオの8%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2016年第2四半期に新たに423件のポジションを取り、474件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$525億となりました。
2016年8月12日に提出された、2016年第2四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。