Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+$4.95億 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$2.9億 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+$2.73億 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$2.62億 |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+$2.34億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+$2.9億 |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+$2.8億 |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+$2.52億 |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$2.45億 |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$2.42億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.15% |
| 2 | 情報技術 | 16.1% |
| 3 | 金融 | 11.82% |
| 4 | 資本財・サービス | 9.73% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 8.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
$533億
| $8.92億 | 1.05% |
3,660,100
+929,000
| +34% | +$2.28億 |
2015 Q2
9四半期
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
$2083億
| $8.29億 | 0.98% |
10,230,899
-176,949
| -2% | -$1353万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
3
Amgen
AMGN
$2526億
| $7.3億 | 0.86% |
3,917,700
+517,555
| +15% | +$9170万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$4.01兆
| $7.17億 | 0.84% |
160,404,000
-29,947,720
| -16% | -$1.25億 |
2013 Q4
15四半期
|
|
5
NetEase
NTES
$785億
| $7.08億 | 0.83% |
13,415,250
-214,750
| -2% | -$1233万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $7億 | 0.82% |
9,604,100
-149,300
| -2% | -$1076万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
$1792億
| $6.91億 | 0.81% |
28,722,600
+1,654,000
| +6% | +$3738万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1274億
| $6.91億 | 0.81% |
10,846,600
-2,641,600
| -20% | -$1.54億 |
2016 Q2
5四半期
|
|
9
Domino's
DPZ
$110億
| $6.4億 | 0.75% |
3,222,300
+161,400
| +5% | +$3143万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
10
VeriSign
VRSN
$280億
| $6.29億 | 0.74% |
5,909,776
+864,300
| +17% | +$8702万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
11
PepsiCo
PEP
$1939億
| $6.13億 | 0.72% |
5,500,700
-142,000
| -3% | -$1640万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $5.6億 | 0.66% |
4,306,200
-1,826,000
| -30% | -$2.42億 |
2015 Q3
8四半期
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
$2641億
| $5.33億 | 0.63% |
22,187,400
+9,303,600
| +72% | +$2.12億 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
14
Medtronic
MDT
$1292億
| $4.98億 | 0.59% |
6,397,513
+5,963,513
| +1,374% | +$4.95億 |
2017 Q2
1四半期
|
|
15
Crown Castle
CCI
$382億
| $4.91億 | 0.58% |
4,914,000
+38,497
| +0.8% | +$394万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
$385億
| $4.72億 | 0.56% |
4,389,700
+19,704
| +0.5% | +$194万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
17
Walmart Inc
WMT
$1兆
| $4.72億 | 0.56% |
18,129,000
+2,939,700
| +19% | +$7712万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
BCR
18
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $4.55億 | 0.54% |
1,418,500
+122,900
| +9% | +$3930万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
$1525億
| $4.48億 | 0.53% |
3,857,400
+1,093,500
| +40% | +$1.19億 |
2013 Q2
17四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3475億
| $4.34億 | 0.51% |
2,652,800
+773,400
| +41% | +$1.19億 |
2016 Q2
5四半期
|
|
|
21
Netflix
NFLX
$2574億
| $3.85億 | 0.45% |
21,236,000
+15,043,000
| +243% | +$2.62億 |
2016 Q4
3四半期
|
|
22
GSK
GSK
$1015億
| $3.83億 | 0.45% |
7,550,160
+79,760
| +1% | +$405万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
23
Align Technology
ALGN
$118億
| $3.79億 | 0.45% |
2,037,200
+449,519
| +28% | +$7696万 |
2013 Q2
17四半期
|
|
24
Chubb
CB
$1420億
| $3.71億 | 0.44% |
2,600,761
+196,300
| +8% | +$2840万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
25
Mastercard
MA
$5685億
| $3.53億 | 0.42% |
2,500,100
-1,903,800
| -43% | -$2.52億 |
2013 Q2
17四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、Renaissance Technologiesは3,587銘柄を保有し、保有額は$850億でした。前四半期の$784億から8.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 8.5% を占めています。
Renaissance Technologiesは2017年第3四半期に純新規資金として$29.1億を投じ、新たに418銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,684銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はExxonMobilで、保有株数は3,652,454株、評価額は$2.99億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はElectronic Artsで、推定$2.8億相当を売却しました。
- Renaissance Technologiesが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はExxonMobilで、株数は3,652,454株、評価額は$2.99億でした。
- Renaissance Technologiesは2017年第3四半期にMedtronicの保有額を最も増やし、増加額は推定$4.95億でした。
- Renaissance Technologiesが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はElectronic Artsで、推定$2.8億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2017年第3四半期にAmazonの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.9億でした。
- 2017年第3四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$850億のポートフォリオの8.5%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2017年第3四半期に新たに418件のポジションを取り、417件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.4%増加し、$850億となりました。
2017年11月13日に提出された、2017年第3四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。