Renaissance Technologies Posiciones de la cartera
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+USD 495 M |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 290 M |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+USD 273 M |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 262 M |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+USD 234 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+USD 290 M |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+USD 280 M |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+USD 252 M |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+USD 245 M |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 242 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 17.15% |
| 2 | Tecnología | 16.1% |
| 3 | Finanzas | 11.82% |
| 4 | Industriales | 9.73% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.54% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
USD 53.1 mil M
| USD 892 M | 1.05% |
3,660,100
+929,000
| +34% | +USD 228 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
USD 210 mil M
| USD 829 M | 0.98% |
10,230,899
-176,949
| -2% | -USD 13.5 M |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
3
Amgen
AMGN
USD 253 mil M
| USD 730 M | 0.86% |
3,917,700
+517,555
| +15% | +USD 91.7 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 3.97 B
| USD 717 M | 0.84% |
160,404,000
-29,947,720
| -16% | -USD 125 M |
2013 Q4
15 trimestres
|
|
5
NetEase
NTES
USD 78.9 mil M
| USD 708 M | 0.83% |
13,415,250
-214,750
| -2% | -USD 12.3 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.7 mil M
| USD 700 M | 0.82% |
9,604,100
-149,300
| -2% | -USD 10.8 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 691 M | 0.81% |
28,722,600
+1,654,000
| +6% | +USD 37.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 128 mil M
| USD 691 M | 0.81% |
10,846,600
-2,641,600
| -20% | -USD 154 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
9
Domino's
DPZ
USD 10.9 mil M
| USD 640 M | 0.75% |
3,222,300
+161,400
| +5% | +USD 31.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
VeriSign
VRSN
USD 28 mil M
| USD 629 M | 0.74% |
5,909,776
+864,300
| +17% | +USD 87 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 613 M | 0.72% |
5,500,700
-142,000
| -3% | -USD 16.4 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
USD 685 mil M
| USD 560 M | 0.66% |
4,306,200
-1,826,000
| -30% | -USD 242 M |
2015 Q3
8 trimestres
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
USD 263 mil M
| USD 533 M | 0.63% |
22,187,400
+9,303,600
| +72% | +USD 212 M |
2015 Q2
9 trimestres
|
|
|
14
Medtronic
MDT
USD 129 mil M
| USD 498 M | 0.59% |
6,397,513
+5,963,513
| +1,374% | +USD 495 M |
2017 Q2
1 trimestre
|
|
15
Crown Castle
CCI
USD 38.1 mil M
| USD 491 M | 0.58% |
4,914,000
+38,497
| +0.8% | +USD 3.94 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.8 mil M
| USD 472 M | 0.56% |
4,389,700
+19,704
| +0.5% | +USD 1.94 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Walmart Inc
WMT
USD 999 mil M
| USD 472 M | 0.56% |
18,129,000
+2,939,700
| +19% | +USD 77.1 M |
2016 Q1
6 trimestres
|
|
|
BCR
18
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 455 M | 0.54% |
1,418,500
+122,900
| +9% | +USD 39.3 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
USD 153 mil M
| USD 448 M | 0.53% |
3,857,400
+1,093,500
| +40% | +USD 119 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 347 mil M
| USD 434 M | 0.51% |
2,652,800
+773,400
| +41% | +USD 119 M |
2016 Q2
5 trimestres
|
|
|
21
Netflix
NFLX
USD 259 mil M
| USD 385 M | 0.45% |
21,236,000
+15,043,000
| +243% | +USD 262 M |
2016 Q4
3 trimestres
|
|
22
GSK
GSK
USD 102 mil M
| USD 383 M | 0.45% |
7,550,160
+79,760
| +1% | +USD 4.05 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
23
Align Technology
ALGN
USD 11.8 mil M
| USD 379 M | 0.45% |
2,037,200
+449,519
| +28% | +USD 77 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
24
Chubb
CB
USD 143 mil M
| USD 371 M | 0.44% |
2,600,761
+196,300
| +8% | +USD 28.4 M |
2015 Q1
10 trimestres
|
|
|
25
Mastercard
MA
USD 571 mil M
| USD 353 M | 0.42% |
2,500,100
-1,903,800
| -43% | -USD 252 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Renaissance Technologies en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Renaissance Technologies mantenía 3,587 posiciones por un valor de USD 85 mil M, un aumento de 8.4% frente a los USD 78.4 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8.5% de la cartera.
Renaissance Technologies destinó USD 2914 M de nuevo capital neto durante T3 2017, abrió 418 nuevas posiciones y aumentó 1,684 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue ExxonMobil: 3,652,454 acciones con un valor de USD 299 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 17% de los activos, por debajo del 17% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Electronic Arts, por un valor estimado de USD 280 M.
- La mayor compra de Renaissance Technologies en T3 2017 fue ExxonMobil: 3,652,454 acciones por un valor de USD 299 M.
- Renaissance Technologies fue quien más aumentó su posición en Medtronic durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 495 M.
- La mayor reducción de Renaissance Technologies durante T3 2017 fue en Electronic Arts, con un recorte estimado de USD 280 M.
- Renaissance Technologies cerró por completo su posición en Amazon en T3 2017, con una venta estimada de USD 290 M.
- Las diez principales posiciones de Renaissance Technologies representan 8.5% de su cartera de USD 85 mil M en T3 2017.
- Renaissance Technologies abrió 418 posiciones nuevas y cerró 417 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Renaissance Technologies aumentó 8.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 85 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T3 2017, presentado el 13 nov 2017.