Renaissance Technologies Posiciones de la cartera
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 192 M |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 179 M |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 177 M |
| 4 |
Chubb
CB
|
+USD 153 M |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+USD 142 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+USD 470 M |
| 2 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+USD 186 M |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+USD 179 M |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+USD 168 M |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+USD 144 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 12.85% |
| 2 | Tecnología | 12.31% |
| 3 | Finanzas | 12.27% |
| 4 | Industriales | 10.65% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.39% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
USD 77.8 mil M
| USD 698 M | 1.33% |
9,881,500
-181,400
| -2% | -USD 12.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
USD 179 mil M
| USD 692 M | 1.32% |
25,551,400
-246,200
| -1% | -USD 6.6 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
USD 194 mil M
| USD 382 M | 0.73% |
3,729,062
+1,940,000
| +108% | +USD 192 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
4
VeriSign
VRSN
USD 28 mil M
| USD 369 M | 0.7% |
4,164,300
-712,176
| -15% | -USD 58.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
5
Barrick Mining
B
USD 61.6 mil M
| USD 360 M | 0.68% |
26,496,502
+789,976
| +3% | +USD 9.19 M |
2014 Q2
7 trimestres
|
|
|
LLTC
6
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 336 M | 0.64% |
7,545,100
-136,100
| -2% | -USD 5.75 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 569 mil M
| USD 331 M | 0.63% |
3,497,900
+476,500
| +16% | +USD 42.1 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
8
Alaska Air
ALK
USD 4404 M
| USD 330 M | 0.63% |
4,020,500
-779,000
| -16% | -USD 57.6 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
9
Duke Energy
DUK
USD 100 mil M
| USD 324 M | 0.62% |
4,016,967
+808,700
| +25% | +USD 61.2 M |
2014 Q1
8 trimestres
|
|
10
NetEase
NTES
USD 78.5 mil M
| USD 314 M | 0.6% |
10,938,500
+958,000
| +10% | +USD 28.7 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
11
Ryanair
RYAAY
USD 30 mil M
| USD 311 M | 0.59% |
9,046,548
+134,750
| +2% | +USD 4.44 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
12
Domino's
DPZ
USD 11 mil M
| USD 307 M | 0.58% |
2,328,000
-311,900
| -12% | -USD 37.2 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
13
Cboe Global Markets
CBOE
USD 38.5 mil M
| USD 290 M | 0.55% |
4,436,700
+37,000
| +0.8% | +USD 2.36 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.59 B
| USD 280 M | 0.53% |
2,453,800
+661,600
| +37% | +USD 69.8 M |
2015 Q4
1 trimestre
|
|
|
BCR
15
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 275 M | 0.52% |
1,355,300
+256,800
| +23% | +USD 48.5 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
USD 683 mil M
| USD 258 M | 0.49% |
2,380,600
+1,725,300
| +263% | +USD 179 M |
2015 Q3
2 trimestres
|
|
17
Dejó de cotizar
AvalonBay Communities
AVB
| USD 257 M | 0.49% |
1,350,814
+212,300
| +19% | +USD 37.5 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
USD 419 mil M
| USD 244 M | 0.46% |
5,255,599
+206,200
| +4% | +USD 8.97 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
19
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 236 M | 0.45% |
3,643,180
+193,403
| +6% | +USD 13.2 M |
2013 Q3
10 trimestres
|
|
20
Allegiant Air
ALGT
USD 2526 M
| USD 230 M | 0.44% |
1,290,530
+27,430
| +2% | +USD 4.48 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
21
Hershey
HSY
USD 34.8 mil M
| USD 230 M | 0.44% |
2,493,937
+277,637
| +13% | +USD 24.8 M |
2013 Q2
11 trimestres
|
|
22
Sempra
SRE
USD 51.7 mil M
| USD 218 M | 0.42% |
4,198,400
+415,000
| +11% | +USD 20 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
23
Entergy
ETR
USD 53.5 mil M
| USD 199 M | 0.38% |
5,015,800
+547,400
| +12% | +USD 19.9 M |
2014 Q3
6 trimestres
|
|
|
24
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 187 M | 0.35% |
+7,000,400
| Nuevas | +USD 177 M |
2016 Q1
0 trimestres
|
|
|
TWC
25
Dejó de cotizar
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| USD 185 M | 0.35% |
904,547
+612,000
| +209% | +USD 116 M |
2015 Q1
4 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Renaissance Technologies en T1 2016
Al cierre de T1 2016, Renaissance Technologies mantenía 3,753 posiciones por un valor de USD 52.6 mil M, un aumento de 15% frente a los USD 45.9 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 7.9% de la cartera.
Renaissance Technologies destinó USD 5306 M de nuevo capital neto durante T1 2016, abrió 498 nuevas posiciones y aumentó 2,018 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue EMC CORPORATION: 7,000,400 acciones con un valor de USD 187 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 13% de los activos, por debajo del 14% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Pfizer, por un valor estimado de USD 168 M.
- La mayor compra de Renaissance Technologies en T1 2016 fue EMC CORPORATION: 7,000,400 acciones por un valor de USD 187 M.
- Renaissance Technologies fue quien más aumentó su posición en PepsiCo durante T1 2016, con un incremento estimado de USD 192 M.
- La mayor reducción de Renaissance Technologies durante T1 2016 fue en Pfizer, con un recorte estimado de USD 168 M.
- Renaissance Technologies cerró por completo su posición en Apple en T1 2016, con una venta estimada de USD 470 M.
- Las diez principales posiciones de Renaissance Technologies representan 7.9% de su cartera de USD 52.6 mil M en T1 2016.
- Renaissance Technologies abrió 498 posiciones nuevas y cerró 403 en T1 2016.
- El valor de la cartera de Renaissance Technologies aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 52.6 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T1 2016, presentado el 13 may 2016.