Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+US$1.92억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$1.79억 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1.77억 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+US$1.53억 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$1.42억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$4.7억 |
| 2 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+US$1.86억 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+US$1.79억 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.68억 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$1.44억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 12.85% |
| 2 | 정보기술 | 12.31% |
| 3 | 금융 | 12.27% |
| 4 | 산업재 | 10.64% |
| 5 | 필수소비재 | 10.39% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$785억
| US$6.98억 | 1.33% |
9,881,500
-181,400
| -2% | -US$1207만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1860억
| US$6.92억 | 1.32% |
25,551,400
-246,200
| -1% | -US$660만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
US$1941억
| US$3.82억 | 0.73% |
3,729,062
+1,940,000
| +108% | +US$1.92억 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
4
VeriSign
VRSN
US$285억
| US$3.69억 | 0.7% |
4,164,300
-712,176
| -15% | -US$5819만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
5
Barrick Mining
B
US$661억
| US$3.6억 | 0.68% |
26,496,502
+789,976
| +3% | +US$919만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
LLTC
6
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$3.36억 | 0.64% |
7,545,100
-136,100
| -2% | -US$575만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5859억
| US$3.31억 | 0.63% |
3,497,900
+476,500
| +16% | +US$4213만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
8
Alaska Air
ALK
US$44.6억
| US$3.3억 | 0.63% |
4,020,500
-779,000
| -16% | -US$5758만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
9
Duke Energy
DUK
US$1011억
| US$3.24억 | 0.62% |
4,016,967
+808,700
| +25% | +US$6120만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
10
NetEase
NTES
US$776억
| US$3.14억 | 0.6% |
10,938,500
+958,000
| +10% | +US$2871만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
11
Ryanair
RYAAY
US$306억
| US$3.11억 | 0.59% |
9,046,548
+134,750
| +2% | +US$444만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
12
Domino's
DPZ
US$112억
| US$3.07억 | 0.58% |
2,328,000
-311,900
| -12% | -US$3719만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
13
Cboe Global Markets
CBOE
US$361억
| US$2.9억 | 0.55% |
4,436,700
+37,000
| +0.8% | +US$236만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64조
| US$2.8억 | 0.53% |
2,453,800
+661,600
| +37% | +US$6981만 |
2015 Q4
1분기
|
|
|
BCR
15
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$2.75억 | 0.52% |
1,355,300
+256,800
| +23% | +US$4846만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$6653억
| US$2.58억 | 0.49% |
2,380,600
+1,725,300
| +263% | +US$1.79억 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
17
상장폐지됨
AvalonBay Communities
AVB
| US$2.57억 | 0.49% |
1,350,814
+212,300
| +19% | +US$3749만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$4124억
| US$2.44억 | 0.46% |
5,255,599
+206,200
| +4% | +US$897만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
19
Novartis
NVS
US$3116억
| US$2.36억 | 0.45% |
3,643,180
+193,403
| +6% | +US$1316만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
20
Allegiant Air
ALGT
US$22.3억
| US$2.3억 | 0.44% |
1,290,530
+27,430
| +2% | +US$448만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Hershey
HSY
US$351억
| US$2.3억 | 0.44% |
2,493,937
+277,637
| +13% | +US$2477만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
22
Sempra
SRE
US$542억
| US$2.18억 | 0.42% |
4,198,400
+415,000
| +11% | +US$1999만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
23
Entergy
ETR
US$534억
| US$1.99억 | 0.38% |
5,015,800
+547,400
| +12% | +US$1987만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
24
상장폐지됨
EMC CORPORATION
EMC
| US$1.87억 | 0.35% |
+7,000,400
| 신규 | +US$1.77억 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
TWC
25
상장폐지됨
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| US$1.85억 | 0.35% |
904,547
+612,000
| +209% | +US$1.16억 |
2015 Q1
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$526억 상당의 3,753개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$459억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.9% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies 측은 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$53.1억 규모를 투입해 신규 포지션 498개를 개설하고 기존 보유 종목 2,018개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, 7,000,400주를 보유했으며 가치는 US$1.87억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 14%에서 13% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Pfizer 주식으로, 보유분을 추정 US$1.68억 규모 줄였어요.
- Renaissance Technologies의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 EMC CORPORATION 주식으로, US$1.87억 상당의 7,000,400주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2016년 1분기에 PepsiCo 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.92억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Pfizer이며, 추정 감소액은 US$1.68억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2016년 1분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$4.7억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$526억 중 7.9% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2016년 1분기에 신규 포지션 498개를 편입하고 403개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$526억에 이르렀어요.
2016년 5월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.