Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SIAL
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
|
+US$2.37억 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$1.9억 |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+US$1.49억 |
| 4 |
Sysco
SYY
|
+US$1.33억 |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+US$1.25억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$3.06억 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$2.15억 |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+US$1.93억 |
| 4 |
Walmart Inc
WMT
|
+US$1.85억 |
| 5 |
Alibaba
BABA
|
+US$1.77억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 14.06% |
| 2 | 정보기술 | 12.29% |
| 3 | 금융 | 12.13% |
| 4 | 필수소비재 | 10.53% |
| 5 | 산업재 | 9.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$7.26억 | 1.73% |
11,437,700
-1,153,100
| -9% | -US$7533만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
US$1835억
| US$7.14억 | 1.7% |
26,342,000
-1,832,000
| -7% | -US$5187만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
3
Alaska Air
ALK
US$43.4억
| US$4.38억 | 1.05% |
5,514,721
-530,479
| -9% | -US$4052만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
4
VeriSign
VRSN
US$281억
| US$3.54억 | 0.84% |
5,014,076
-35,300
| -0.7% | -US$240만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
5
Chipotle Mexican Grill
CMG
US$446억
| US$3.45억 | 0.82% |
23,970,000
+8,295,000
| +53% | +US$1.18억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
6
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.6조
| US$3.36억 | 0.8% |
10,794,160
+1,429,740
| +15% | +US$4393만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
SIAL
7
상장폐지됨
SIGMA - ALDRICH CORP
SIAL
| US$3.3억 | 0.79% |
2,374,400
+1,696,468
| +250% | +US$2.37억 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
8
NetEase
NTES
US$782억
| US$3.11억 | 0.74% |
12,926,500
+609,500
| +5% | +US$1571만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
LLTC
9
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$3.09억 | 0.74% |
7,662,200
-432,300
| -5% | -US$1771만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
10
Domino's
DPZ
US$112억
| US$3.04억 | 0.73% |
2,820,400
-515,784
| -15% | -US$5734만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
11
Cboe Global Markets
CBOE
US$392억
| US$2.83억 | 0.68% |
4,223,700
+225,300
| +6% | +US$1420만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
12
Allegiant Air
ALGT
US$25.2억
| US$2.71억 | 0.65% |
1,251,200
+37,300
| +3% | +US$783만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
13
Ryanair
RYAAY
US$299억
| US$2.61억 | 0.62% |
8,137,911
+44,202
| +0.5% | +US$137만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
14
Mastercard
MA
US$5760억
| US$2.54억 | 0.61% |
2,815,600
+430,300
| +18% | +US$4042만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
15
Hershey
HSY
US$350억
| US$2.31억 | 0.55% |
2,515,400
-659,200
| -21% | -US$6006만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
16
Duke Energy
DUK
US$1007억
| US$2.2억 | 0.53% |
3,064,467
+916,100
| +43% | +US$6633만 |
2014 Q1
6개 분기
|
|
17
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$2.16억 | 0.52% |
1,564,345
-205,900
| -12% | -US$3246만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
18
Becton Dickinson
BDX
US$594억
| US$2.15억 | 0.51% |
1,661,542
-213,558
| -11% | -US$2982만 |
2013 Q3
8개 분기
|
|
19
Clorox
CLX
US$132억
| US$2.11억 | 0.5% |
1,828,900
+690,200
| +61% | +US$7748만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
|
MJN
20
상장폐지됨
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| US$2.09억 | 0.5% |
2,963,300
+855,300
| +41% | +US$7036만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
21
Ventas
VTR
US$470억
| US$1.77억 | 0.42% |
3,161,519
+359,540
| +13% | +US$2359만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
22
AstraZeneca
AZN
US$2861억
| US$1.74억 | 0.41% |
2,726,450
-1,208,150
| -31% | -US$7948만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
23
Sempra
SRE
US$520억
| US$1.68억 | 0.4% |
3,477,600
+508,800
| +17% | +US$2504만 |
2014 Q3
4개 분기
|
|
|
BCR
24
상장폐지됨
CR Bard Inc.
BCR
| US$1.66억 | 0.4% |
890,900
-66,600
| -7% | -US$1261만 |
2013 Q2
9개 분기
|
|
25
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$519억
| US$1.63억 | 0.39% |
2,878,763
+803,000
| +39% | +US$5207만 |
2014 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오 리뷰
2015년 3분기 기준, Renaissance Technologies의 보유 포지션은 3,649개, 총액은 US$419억였으며 전 분기 US$439억보다 4.5% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 9.9% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies 측은 2015년 3분기에 순신규 자금으로 US$15.1억 규모를 투입해 신규 포지션 453개를 개설하고 기존 보유 종목 1,731개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx 주식으로, 936,400주를 보유했으며 가치는 US$1.35억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 14%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Walmart Inc 주식으로, 보유분을 추정 US$1.85억 규모 줄였어요.
- Renaissance Technologies의 2015년 3분기 최대 매수 종목은 FedEx 주식으로, US$1.35억 상당의 936,400주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2015년 3분기에 SIGMA - ALDRICH CORP 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.37억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2015년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Walmart Inc이며, 추정 감소액은 US$1.85억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2015년 3분기에 Microsoft 보유분을 전량 매도해 추정 US$3.06억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2015년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$419억 중 9.9% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2015년 3분기에 신규 포지션 453개를 편입하고 519개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 4.5% 하락해 US$419억 규모가 됐어요.
2015년 11월 12일에 제출된 Renaissance Technologies의 2015년 3분기 13F 공시 기준입니다.