Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$2.47억 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$2.25억 |
| 3 |
MON
Monsanto Co
MON
|
+US$2.13억 |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+US$2.08억 |
| 5 |
Broadcom
AVGO
|
+US$1.76억 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$2.27억 |
| 2 |
Microsoft
MSFT
|
+US$2.24억 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$2.05억 |
| 4 |
Nike
NKE
|
+US$1.87억 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+US$1.84억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 14.75% |
| 2 | 정보기술 | 13.74% |
| 3 | 헬스케어 | 12.69% |
| 4 | 산업재 | 11.52% |
| 5 | 임의소비재 | 8.76% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Mastercard
MA
US$5577억
| US$5.82억 | 0.92% |
5,641,400
-2,700
| -0% | -US$28만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$739억
| US$5.53억 | 0.88% |
8,453,600
+1,605,600
| +23% | +US$1.1억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
3
Novo Nordisk
NVO
US$1708억
| US$5억 | 0.79% |
27,891,800
-1,415,200
| -5% | -US$2566만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
LLTC
4
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$4.82억 | 0.76% |
7,733,600
-981,300
| -11% | -US$5978만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
5
Costco
COST
US$4393억
| US$4.51억 | 0.71% |
2,819,713
+733,500
| +35% | +US$1.12억 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
6
NetEase
NTES
US$709억
| US$4.34억 | 0.69% |
10,069,500
+104,000
| +1% | +US$496만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
7
Johnson & Johnson
JNJ
US$6662억
| US$3.94억 | 0.62% |
3,423,100
+1,948,000
| +132% | +US$2.25억 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
|
8
Gilead Sciences
GILD
US$2024억
| US$3.78억 | 0.6% |
5,274,948
+3,327,900
| +171% | +US$2.47억 |
2014 Q4
8개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1900억
| US$3.78억 | 0.6% |
3,623,907
+970,700
| +37% | +US$9465만 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
10
Chubb
CB
US$1376억
| US$3.78억 | 0.6% |
2,857,461
+1,147,400
| +67% | +US$1.46억 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
|
AET
11
상장폐지됨
Aetna Inc
AET
| US$3.53억 | 0.56% |
2,842,782
+1,737,100
| +157% | +US$2.08억 |
2015 Q3
5개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.14조
| US$3.3억 | 0.52% |
123,788,000
-4,196,000
| -3% | -US$877만 |
2013 Q4
12개 분기
|
|
13
VeriSign
VRSN
US$274억
| US$3.24억 | 0.51% |
4,263,376
-450,000
| -10% | -US$3558만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
14
Cboe Global Markets
CBOE
US$334억
| US$3.24억 | 0.51% |
4,386,100
-79,900
| -2% | -US$550만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
|
MON
15
상장폐지됨
Monsanto Co
MON
| US$3.02억 | 0.48% |
2,865,800
+2,080,400
| +265% | +US$2.13억 |
2016 Q2
2개 분기
|
|
16
Humana
HUM
US$502억
| US$2.98억 | 0.47% |
1,460,300
+546,596
| +60% | +US$1.04억 |
2015 Q2
6개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.44조
| US$2.81억 | 0.44% |
7,084,000
-3,396,960
| -32% | -US$1.36억 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
18
Walmart Inc
WMT
US$9555억
| US$2.74억 | 0.43% |
11,877,300
+3,493,800
| +42% | +US$8155만 |
2016 Q1
3개 분기
|
|
19
Duke Energy
DUK
US$979억
| US$2.64억 | 0.42% |
3,396,267
+113,300
| +3% | +US$868만 |
2014 Q1
11개 분기
|
|
20
F5
FFIV
US$201억
| US$2.61억 | 0.41% |
1,804,874
+286,800
| +19% | +US$3886만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
21
Amgen
AMGN
US$2521억
| US$2.6억 | 0.41% |
1,778,645
-117,696
| -6% | -US$1771만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
22
Domino's
DPZ
US$103억
| US$2.57억 | 0.41% |
1,613,500
+188,900
| +13% | +US$3070만 |
2013 Q2
14개 분기
|
|
23
Crown Castle
CCI
US$380억
| US$2.56억 | 0.41% |
2,954,903
+1,128,703
| +62% | +US$9885만 |
2015 Q1
7개 분기
|
|
24
Entergy
ETR
US$521억
| US$2.56억 | 0.4% |
6,964,600
+517,000
| +8% | +US$1853만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
25
American Electric Power
AEP
US$703억
| US$2.45억 | 0.39% |
3,887,600
+558,392
| +17% | +US$3444만 |
2014 Q3
9개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오 리뷰
2016년 4분기 기준, Renaissance Technologies 측은 US$632억 상당의 3,715개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$566억에서 12% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 7.2% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies 측은 2016년 4분기에 순신규 자금으로 US$50.7억 규모를 투입해 신규 포지션 418개를 개설하고 기존 보유 종목 1,791개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Broadcom 주식으로, 10,144,960주를 보유했으며 가치는 US$1.79억 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Bristol-Myers Squibb 주식으로, 보유분을 추정 US$2.27억 규모 줄였어요.
- Renaissance Technologies의 2016년 4분기 최대 매수 종목은 Broadcom 주식으로, US$1.79억 상당의 10,144,960주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2016년 4분기에 Gilead Sciences 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2.47억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2016년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bristol-Myers Squibb이며, 추정 감소액은 US$2.27억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2016년 4분기에 Alphabet (Google) Class C 보유분을 전량 매도해 추정 US$2.05억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2016년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$632억 중 7.2% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2016년 4분기에 신규 포지션 418개를 편입하고 493개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 12% 상승해 US$632억에 이르렀어요.
2017년 2월 13일에 제출된 Renaissance Technologies의 2016년 4분기 13F 공시 기준입니다.