Renaissance Technologies 포트폴리오 보유 종목
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
VIAB
Viacom Inc. Class B
VIAB
|
+US$1.09억 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$1.07억 |
| 3 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$1.05억 |
| 4 |
Bank of America
BAC
|
+US$1억 |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+US$9347만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$5.18억 |
| 2 |
Intel
INTC
|
+US$4.86억 |
| 3 |
IBM
IBM
|
+US$3.06억 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$2.86억 |
| 5 |
United Parcel Service
UPS
|
+US$2.09억 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 14.48% |
| 2 | 헬스케어 | 12.89% |
| 3 | 필수소비재 | 11.2% |
| 4 | 임의소비재 | 11.02% |
| 5 | 산업재 | 10.4% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
US$1792억
| US$7.67억 | 2.1% |
32,212,200
-1,693,800
| -5% | -US$3898만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
US$778억
| US$7.19억 | 1.97% |
11,022,700
+1,417,200
| +15% | +US$9347만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
McDonald's
MCD
US$1931억
| US$6.52억 | 1.78% |
6,875,100
-1,418,800
| -17% | -US$1.35억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
LLTC
4
상장폐지됨
Linear Technology Corp
LLTC
| US$4.97억 | 1.36% |
11,192,000
-540,400
| -5% | -US$2453만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
Hershey
HSY
US$348억
| US$4.69억 | 1.28% |
4,913,500
-702,000
| -13% | -US$6500만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
TSMC
TSM
US$2.1조
| US$4.34억 | 1.19% |
21,506,551
-4,847,600
| -18% | -US$1.01억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Alaska Air
ALK
US$44억
| US$3.9억 | 1.07% |
8,948,200
-361,800
| -4% | -US$1678만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
TWTC
8
상장폐지됨
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| US$3.8억 | 1.04% |
9,134,236
-62,564
| -0.7% | -US$255만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
GSK
GSK
US$1015억
| US$3.14억 | 0.86% |
5,462,080
-1,633,440
| -23% | -US$1억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
US$6825억
| US$2.82억 | 0.77% |
2,643,000
-502,500
| -16% | -US$5212만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Domino's
DPZ
US$110억
| US$2.58억 | 0.71% |
3,355,100
-338,700
| -9% | -US$2526만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Becton Dickinson
BDX
US$588억
| US$2.5억 | 0.69% |
2,253,053
+663,585
| +42% | +US$7567만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
13
VeriSign
VRSN
US$280억
| US$2.44억 | 0.67% |
4,432,976
-148,100
| -3% | -US$800만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
14
NetEase
NTES
US$785억
| US$2.37억 | 0.65% |
13,843,500
-567,000
| -4% | -US$962만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
Ryanair
RYAAY
US$300억
| US$1.96억 | 0.54% |
8,473,715
+555,750
| +7% | +US$1239만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Costco
COST
US$4840억
| US$1.95억 | 0.53% |
1,554,913
+504,013
| +48% | +US$6091만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Cboe Global Markets
CBOE
US$385억
| US$1.94억 | 0.53% |
3,618,100
+6,400
| +0.2% | +US$32.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.59조
| US$1.81억 | 0.5% |
2,291,235
+729,735
| +47% | +US$5353만 |
2013 Q3
4개 분기
|
|
19
Huntington Ingalls Industries
HII
US$122억
| US$1.81억 | 0.5% |
1,737,800
-36,900
| -2% | -US$363만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
ExxonMobil
XOM
US$6926억
| US$1.75억 | 0.48% |
1,858,791
+542,700
| +41% | +US$5405만 |
2014 Q2
1분기
|
|
21
Allegiant Air
ALGT
US$25.3억
| US$1.71억 | 0.47% |
1,381,600
+23,500
| +2% | +US$288만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
Kimberly-Clark
KMB
US$658억
| US$1.65억 | 0.45% |
1,599,962
+197,753
| +14% | +US$2059만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Amdocs
DOX
US$46.1억
| US$1.59억 | 0.44% |
3,466,600
+231,000
| +7% | +US$1081만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
PLDT
PHI
US$34.8억
| US$1.58억 | 0.43% |
2,294,100
+31,000
| +1% | +US$224만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
TJX Companies
TJX
US$1496억
| US$1.48억 | 0.4% |
4,990,800
-3,685,600
| -42% | -US$1.04억 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Renaissance Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Renaissance Technologies의 보유 포지션은 3,213개, 총액은 US$365억였으며 전 분기 US$429억보다 15% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 13% 비중을 차지해요.
Renaissance Technologies 측은 2014년 3분기에 순 US$53.2억 규모를 회수했으며, 458개 포지션을 청산하고 1,053개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Apple 주식으로, 추정 US$5.18억 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 정보기술 섹터로, 한 분기 전 17%에서 14% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 필수소비재 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Renaissance Technologies 측은 Viacom Inc. Class B에 US$1.02억 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Renaissance Technologies의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 Viacom Inc. Class B 주식으로, US$1.02억 상당의 1,327,500주를 매수했어요.
- Renaissance Technologies 측이 2014년 3분기에 ConocoPhillips 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1.05억 규모예요.
- Renaissance Technologies의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$4.86억예요.
- Renaissance Technologies 측은 2014년 3분기에 Apple 보유분을 전량 매도해 추정 US$5.18억 규모의 포지션을 정리했어요.
- Renaissance Technologies의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$365억 중 13% 비중을 차지해요.
- Renaissance Technologies 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 460개를 편입하고 458개를 청산했어요.
- Renaissance Technologies의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 15% 하락해 US$365억 규모가 됐어요.
2014년 11월 12일에 제출된 Renaissance Technologies의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.