Estamos no ar no ! Saiba mais
Renaissance Technologies

Renaissance Technologies Ativos da carteira

AUM US$ 72,6 bi Giro 31,08%
Retorno est. (1 ano) 54,88%
 

Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.

Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,35%
Retorno est. (1 ano)
+54,88%
Retorno est. (3 anos)
+169,34%
Retorno est. (5 anos)
+186,18%
Retorno est. (10 anos)
+887,92%
AUM
US$ 52,6 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 6,72 bi
Fluxo de capital
+US$ 5,31 bi
Fluxo de capital (%)
10,09%
10 maiores posições (%)
7,86%
Posição
3.753
Nova
498
Aumentada
2.018
Reduzida
804
Encerrada
403
Tempo médio de permanência
1,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de PEP
PepsiCo
PEP
+US$ 192 mi
2
ícone de JNJ
Johnson & Johnson
JNJ
+US$ 179 mi
3
ícone de EMC
EMC CORPORATION
EMC
+US$ 177 mi
4
ícone de CB
Chubb
CB
+US$ 153 mi
5
ícone de LLY
Eli Lilly
LLY
+US$ 142 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 470 mi
2
ícone de PRE
PARTNERRE LTD
PRE
+US$ 186 mi
3
ícone de CMCSA
Comcast
CMCSA
+US$ 179 mi
4
ícone de PFE
Pfizer
PFE
+US$ 168 mi
5
ícone de GILD
Gilead Sciences
GILD
+US$ 144 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Saúde 12,85%
2 Tecnologia 12,31%
3 Financeiro 12,27%
4 Bens industriais 10,65%
5 Bens de consumo básico 10,39%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de CL
1
Colgate-Palmolive
CL
US$ 77,8 bi
US$ 698 mi 1,33%
9.881.500
-181.400
-2% -US$ 12,1 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de NVO
2
Novo Nordisk
NVO
US$ 180 bi
US$ 692 mi 1,32%
25.551.400
-246.200
-1% -US$ 6,6 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de PEP
3
PepsiCo
PEP
US$ 195 bi
US$ 382 mi 0,73%
3.729.062
+1.940.000
+108% +US$ 192 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de VRSN
4
VeriSign
VRSN
US$ 28 bi
US$ 369 mi 0,7%
4.164.300
-712.176
-15% -US$ 58,2 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de B
5
Barrick Mining
B
US$ 62,9 bi
US$ 360 mi 0,68%
26.496.502
+789.976
+3% +US$ 9,19 mi
2014 Q2
7 trimestres
LLTC
6
Deslistada
Linear Technology Corp
LLTC
US$ 336 mi 0,64%
7.545.100
-136.100
-2% -US$ 5,75 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de MA
7
Mastercard
MA
US$ 575 bi
US$ 331 mi 0,63%
3.497.900
+476.500
+16% +US$ 42,1 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de ALK
8
Alaska Air
ALK
US$ 4,53 bi
US$ 330 mi 0,63%
4.020.500
-779.000
-16% -US$ 57,6 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de DUK
9
Duke Energy
DUK
US$ 101 bi
US$ 324 mi 0,62%
4.016.967
+808.700
+25% +US$ 61,2 mi
2014 Q1
8 trimestres
ícone de NTES
10
NetEase
NTES
US$ 78,8 bi
US$ 314 mi 0,6%
10.938.500
+958.000
+10% +US$ 28,7 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de RYAAY
11
Ryanair
RYAAY
US$ 30,3 bi
US$ 311 mi 0,59%
9.046.548
+134.750
+2% +US$ 4,44 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de DPZ
12
Domino's
DPZ
US$ 10,9 bi
US$ 307 mi 0,58%
2.328.000
-311.900
-12% -US$ 37,2 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de CBOE
13
Cboe Global Markets
CBOE
US$ 39 bi
US$ 290 mi 0,55%
4.436.700
+37.000
+0,8% +US$ 2,36 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de META
14
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,6 tri
US$ 280 mi 0,53%
2.453.800
+661.600
+37% +US$ 69,8 mi
2015 Q4
1 trimestre
BCR
15
Deslistada
CR Bard Inc.
BCR
US$ 275 mi 0,52%
1.355.300
+256.800
+23% +US$ 48,5 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de JNJ
16
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 682 bi
US$ 258 mi 0,49%
2.380.600
+1.725.300
+263% +US$ 179 mi
2015 Q3
2 trimestres
ícone de AVB
17
Deslistada
AvalonBay Communities
AVB
US$ 257 mi 0,49%
1.350.814
+212.300
+19% +US$ 37,5 mi
2014 Q3
6 trimestres
ícone de KO
18
Coca-Cola
KO
US$ 421 bi
US$ 244 mi 0,46%
5.255.599
+206.200
+4% +US$ 8,97 mi
2014 Q3
6 trimestres
ícone de NVS
19
Novartis
NVS
US$ 304 bi
US$ 236 mi 0,45%
3.643.180
+193.403
+6% +US$ 13,2 mi
2013 Q3
10 trimestres
ícone de ALGT
20
Allegiant Air
ALGT
US$ 2,6 bi
US$ 230 mi 0,44%
1.290.530
+27.430
+2% +US$ 4,48 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de HSY
21
Hershey
HSY
US$ 35,1 bi
US$ 230 mi 0,44%
2.493.937
+277.637
+13% +US$ 24,8 mi
2013 Q2
11 trimestres
ícone de SRE
22
Sempra
SRE
US$ 51,5 bi
US$ 218 mi 0,42%
4.198.400
+415.000
+11% +US$ 20 mi
2014 Q3
6 trimestres
ícone de ETR
23
Entergy
ETR
US$ 53,8 bi
US$ 199 mi 0,38%
5.015.800
+547.400
+12% +US$ 19,9 mi
2014 Q3
6 trimestres
ícone de EMC
24
Deslistada
EMC CORPORATION
EMC
US$ 187 mi 0,35%
+7.000.400
Nova +US$ 177 mi
2016 Q1
0 trimestres
TWC
25
Deslistada
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
US$ 185 mi 0,35%
904.547
+612.000
+209% +US$ 116 mi
2015 Q1
4 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

Baird Financial Group
Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de US$ 72,7 bi 26,4% Retorno est. (1 ano)
Corient Private Wealth
Corient Private Wealth Miami, Florida AUM de US$ 72,2 bi 27,85% Retorno est. (1 ano)
Tudor Investment Corp
Tudor Investment Corp Stamford, Connecticut AUM de US$ 71,9 bi 42,37% Retorno est. (1 ano)
Adage Capital Partners
Adage Capital Partners Boston, Massachusetts AUM de US$ 71,3 bi 56,8% Retorno est. (1 ano)
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 71,2 bi 48,86% Retorno est. (1 ano)
Alkeon Capital Management
Alkeon Capital Management New York AUM de US$ 74,1 bi 71,18% Retorno est. (1 ano)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ)
Caisse de Depot et Placement du Quebec (CDPQ) Montreal, Quebec, Canada AUM de US$ 70,2 bi 30,95% Retorno est. (1 ano)
Harris Associates
Harris Associates Chicago, Illinois AUM de US$ 75,4 bi 14,46% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Renaissance Technologies no T1 2016

No fechamento de T1 2016, Renaissance Technologies detinha 3.753 posições avaliadas em US$ 52,6 bi, alta de 15% em relação a US$ 45,9 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 7,9% da carteira.

Renaissance Technologies alocou US$ 5,31 bi em novo capital líquido no T1 2016, abrindo 498 novas posições e aumentando 2.018 posições existentes. Sua maior nova posição foi em EMC CORPORATION: 7.000.400 ações no valor de US$ 187 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Saúde, com 13% dos ativos, abaixo dos 14% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.

Entre as reduções, a maior foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 168 mi.

  • A maior compra de Renaissance Technologies no T1 2016 foi EMC CORPORATION: 7.000.400 ações no valor de US$ 187 mi.
  • Renaissance Technologies foi quem mais aumentou sua posição em PepsiCo no T1 2016, com um aumento estimado de US$ 192 mi.
  • A maior redução de Renaissance Technologies em T1 2016 foi em Pfizer, com um corte estimado de US$ 168 mi.
  • Renaissance Technologies encerrou totalmente sua posição em Apple no T1 2016, vendendo um valor estimado de US$ 470 mi.
  • As dez maiores posições de Renaissance Technologies representam 7,9% de sua carteira de US$ 52,6 bi no T1 2016.
  • Renaissance Technologies abriu 498 novas posições e encerrou 403 em T1 2016.
  • O valor da carteira de Renaissance Technologies subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 52,6 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Renaissance Technologies referente a T1 2016, protocolado em 13 de mai. de 2016.