Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+$1.92億 |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$1.79億 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1.77億 |
| 4 |
Chubb
CB
|
+$1.53億 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+$1.42億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+$4.7億 |
| 2 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+$1.86億 |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+$1.79億 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$1.68億 |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$1.44億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 12.85% |
| 2 | 情報技術 | 12.31% |
| 3 | 金融 | 12.27% |
| 4 | 資本財・サービス | 10.65% |
| 5 | 生活必需品 | 10.39% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
$778億
| $6.98億 | 1.33% |
9,881,500
-181,400
| -2% | -$1207万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
$1792億
| $6.92億 | 1.32% |
25,551,400
-246,200
| -1% | -$660万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
$1939億
| $3.82億 | 0.73% |
3,729,062
+1,940,000
| +108% | +$1.92億 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
VeriSign
VRSN
$280億
| $3.69億 | 0.7% |
4,164,300
-712,176
| -15% | -$5819万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
5
Barrick Mining
B
$616億
| $3.6億 | 0.68% |
26,496,502
+789,976
| +3% | +$919万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
LLTC
6
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $3.36億 | 0.64% |
7,545,100
-136,100
| -2% | -$575万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5685億
| $3.31億 | 0.63% |
3,497,900
+476,500
| +16% | +$4213万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Alaska Air
ALK
$44億
| $3.3億 | 0.63% |
4,020,500
-779,000
| -16% | -$5758万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Duke Energy
DUK
$1003億
| $3.24億 | 0.62% |
4,016,967
+808,700
| +25% | +$6120万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
10
NetEase
NTES
$785億
| $3.14億 | 0.6% |
10,938,500
+958,000
| +10% | +$2871万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Ryanair
RYAAY
$300億
| $3.11億 | 0.59% |
9,046,548
+134,750
| +2% | +$444万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
Domino's
DPZ
$110億
| $3.07億 | 0.58% |
2,328,000
-311,900
| -12% | -$3719万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
Cboe Global Markets
CBOE
$385億
| $2.9億 | 0.55% |
4,436,700
+37,000
| +0.8% | +$236万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.59兆
| $2.8億 | 0.53% |
2,453,800
+661,600
| +37% | +$6981万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
|
BCR
15
上場廃止
CR Bard Inc.
BCR
| $2.75億 | 0.52% |
1,355,300
+256,800
| +23% | +$4846万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
$6825億
| $2.58億 | 0.49% |
2,380,600
+1,725,300
| +263% | +$1.79億 |
2015 Q3
2四半期
|
|
17
上場廃止
AvalonBay Communities
AVB
| $2.57億 | 0.49% |
1,350,814
+212,300
| +19% | +$3749万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4192億
| $2.44億 | 0.46% |
5,255,599
+206,200
| +4% | +$897万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
19
Novartis
NVS
$3027億
| $2.36億 | 0.45% |
3,643,180
+193,403
| +6% | +$1316万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
20
Allegiant Air
ALGT
$25.3億
| $2.3億 | 0.44% |
1,290,530
+27,430
| +2% | +$448万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Hershey
HSY
$348億
| $2.3億 | 0.44% |
2,493,937
+277,637
| +13% | +$2477万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Sempra
SRE
$517億
| $2.18億 | 0.42% |
4,198,400
+415,000
| +11% | +$1999万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
23
Entergy
ETR
$535億
| $1.99億 | 0.38% |
5,015,800
+547,400
| +12% | +$1987万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
24
上場廃止
EMC CORPORATION
EMC
| $1.87億 | 0.35% |
+7,000,400
| 新規 | +$1.77億 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
TWC
25
上場廃止
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| $1.85億 | 0.35% |
904,547
+612,000
| +209% | +$1.16億 |
2015 Q1
4四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Renaissance Technologiesは3,753銘柄を保有し、保有額は$526億でした。前四半期の$459億から15%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.9% を占めています。
Renaissance Technologiesは2016年第1四半期に純新規資金として$53.1億を投じ、新たに498銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち2,018銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はEMC CORPORATIONで、保有株数は7,000,400株、評価額は$1.87億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の13%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の14%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$1.68億相当を売却しました。
- Renaissance Technologiesが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はEMC CORPORATIONで、株数は7,000,400株、評価額は$1.87億でした。
- Renaissance Technologiesは2016年第1四半期にPepsiCoの保有額を最も増やし、増加額は推定$1.92億でした。
- Renaissance Technologiesが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$1.68億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2016年第1四半期にAppleの保有株をすべて売却し、売却額は推定$4.7億でした。
- 2016年第1四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$526億のポートフォリオの7.9%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2016年第1四半期に新たに498件のポジションを取り、403件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で15%増加し、$526億となりました。
2016年5月13日に提出された、2016年第1四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。