Renaissance Technologies ポートフォリオ保有銘柄
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$3.73億 |
| 2 |
Costco
COST
|
+$2.83億 |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$2.7億 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+$2.4億 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+$2.25億 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+$2.74億 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$2.28億 |
| 3 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+$2.16億 |
| 4 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+$1.36億 |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+$1.33億 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 16.75% |
| 2 | ヘルスケア | 13.12% |
| 3 | 金融 | 12.46% |
| 4 | 生活必需品 | 9.7% |
| 5 | 資本財・サービス | 9.54% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
$1764億
| $6.09億 | 1.08% |
29,307,000
+3,407,400
| +13% | +$8448万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
Mastercard
MA
$5558億
| $5.74億 | 1.02% |
5,644,100
+259,400
| +5% | +$2487万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
LLTC
3
上場廃止
Linear Technology Corp
LLTC
| $5.17億 | 0.91% |
8,714,900
+1,319,300
| +18% | +$7399万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
$757億
| $5.08億 | 0.9% |
6,848,000
-944,900
| -12% | -$6985万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
NetEase
NTES
$728億
| $4.8億 | 0.85% |
9,965,500
-1,993,000
| -17% | -$8481万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$3.44兆
| $4.21億 | 0.74% |
10,480,960
+9,532,960
| +1,006% | +$3.73億 |
2016 Q1
2四半期
|
|
7
VeriSign
VRSN
$276億
| $3.69億 | 0.65% |
4,713,376
+632,200
| +15% | +$5072万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $3.51億 | 0.62% |
6,096,584
+3,985,384
| +189% | +$2.25億 |
2016 Q1
2四半期
|
|
|
9
Costco
COST
$4486億
| $3.18億 | 0.56% |
2,086,213
+1,748,513
| +518% | +$2.83億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Amgen
AMGN
$2519億
| $3.16億 | 0.56% |
1,896,341
+719,896
| +61% | +$1.22億 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
11
Pfizer
PFE
$1740億
| $2.9億 | 0.51% |
9,028,818
+7,189,166
| +391% | +$2.4億 |
2015 Q4
3四半期
|
|
12
Cboe Global Markets
CBOE
$350億
| $2.9億 | 0.51% |
4,466,000
-42,000
| -0.9% | -$286万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Duke Energy
DUK
$993億
| $2.63億 | 0.46% |
3,282,967
+605,300
| +23% | +$5013万 |
2014 Q1
10四半期
|
|
14
Home Depot
HD
$3284億
| $2.57億 | 0.45% |
1,994,700
-55,500
| -3% | -$740万 |
2016 Q2
1四半期
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1277億
| $2.56億 | 0.45% |
4,740,200
+4,203,200
| +783% | +$2.7億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
16
Entergy
ETR
$526億
| $2.47億 | 0.44% |
6,447,600
+780,178
| +14% | +$3104万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
17
Walt Disney
DIS
$1916億
| $2.46億 | 0.44% |
2,653,207
+1,901,100
| +253% | +$1.82億 |
2016 Q2
1四半期
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
$2994億
| $2.36億 | 0.42% |
8,892,600
+2,094,000
| +31% | +$4772万 |
2015 Q2
5四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$4.94兆
| $2.19億 | 0.39% |
127,984,000
-36,227,720
| -22% | -$5350万 |
2013 Q4
11四半期
|
|
20
Domino's
DPZ
$103億
| $2.16億 | 0.38% |
1,424,600
-233,800
| -14% | -$3414万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Chubb
CB
$1391億
| $2.15億 | 0.38% |
1,710,061
+673,499
| +65% | +$8546万 |
2015 Q1
6四半期
|
|
22
American Electric Power
AEP
$709億
| $2.14億 | 0.38% |
3,329,208
+1,247,108
| +60% | +$8387万 |
2014 Q3
8四半期
|
|
23
SiriusXM
SIRI
$97.6億
| $2.13億 | 0.38% |
5,103,750
+2,221,140
| +77% | +$9271万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $2.05億 | 0.36% |
5,269,700
+3,379,700
| +179% | +$1.28億 |
2014 Q3
8四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9799億
| $2.02億 | 0.36% |
8,383,500
+6,292,200
| +301% | +$1.53億 |
2016 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
Renaissance Technologiesの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Renaissance Technologiesは3,713銘柄を保有し、保有額は$566億でした。前四半期の$525億から7.7%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 7.9% を占めています。
Renaissance Technologiesは2016年第3四半期に純新規資金として$19.2億を投じ、新たに413銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち1,833銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はFedExで、保有株数は811,400株、評価額は$1.42億でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち17%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでヘルスケア、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$2.74億相当を売却しました。
- Renaissance Technologiesが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedExで、株数は811,400株、評価額は$1.42億でした。
- Renaissance Technologiesは2016年第3四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$3.73億でした。
- Renaissance Technologiesが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCVS Healthで、推定$2.74億相当を減らしました。
- Renaissance Technologiesは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$2.28億でした。
- 2016年第3四半期時点で、Renaissance Technologiesの上位10銘柄は、運用資産総額$566億のポートフォリオの7.9%を占めています。
- Renaissance Technologiesは2016年第3四半期に新たに413件のポジションを取り、416件のポジションを解消しました。
- Renaissance Technologiesのポートフォリオ評価額は前四半期比で7.7%増加し、$566億となりました。
2016年11月14日に提出された、2016年第3四半期分のRenaissance Technologiesの 13F報告書 に基づいています。