Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+373 Mio. $ |
| 2 |
Costco
COST
|
+283 Mio. $ |
| 3 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+270 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+240 Mio. $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+225 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+274 Mio. $ |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+228 Mio. $ |
| 3 |
GAS
AGL Resources Inc
GAS
|
+216 Mio. $ |
| 4 |
TECO ENERGY INC
TE
|
+136 Mio. $ |
| 5 |
Charter Communications
CHTR
|
+133 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,75 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,12 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,46 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 9,7 % |
| 5 | Industrie | 9,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 609 Mio. $ | 1,08 % |
29.307.000
+3.407.400
| +13 % | +84,5 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
2
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 574 Mio. $ | 1,02 % |
5.644.100
+259.400
| +5 % | +24,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
LLTC
3
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 517 Mio. $ | 0,91 % |
8.714.900
+1.319.300
| +18 % | +74 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
4
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 508 Mio. $ | 0,9 % |
6.848.000
-944.900
| -12 % | -69,9 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
5
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 480 Mio. $ | 0,85 % |
9.965.500
-1.993.000
| -17 % | -84,8 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,92 Bio. $
| 421 Mio. $ | 0,74 % |
10.480.960
+9.532.960
| +1.006 % | +373 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
7
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 0,65 % |
4.713.376
+632.200
| +15 % | +50,7 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 351 Mio. $ | 0,62 % |
6.096.584
+3.985.384
| +189 % | +225 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
|
9
Costco
COST
445 Mrd. $
| 318 Mio. $ | 0,56 % |
2.086.213
+1.748.513
| +518 % | +283 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
10
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 316 Mio. $ | 0,56 % |
1.896.341
+719.896
| +61 % | +122 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
|
11
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,51 % |
9.028.818
+7.189.166
| +391 % | +240 Mio. $ |
2015 Q4
3 Quartale
|
|
12
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,51 % |
4.466.000
-42.000
| -0,9 % | -2,86 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
13
Duke Energy
DUK
97,4 Mrd. $
| 263 Mio. $ | 0,46 % |
3.282.967
+605.300
| +23 % | +50,1 Mio. $ |
2014 Q1
10 Quartale
|
|
14
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 257 Mio. $ | 0,45 % |
1.994.700
-55.500
| -3 % | -7,4 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
|
15
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
| 256 Mio. $ | 0,45 % |
4.740.200
+4.203.200
| +783 % | +270 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
16
Entergy
ETR
51,3 Mrd. $
| 247 Mio. $ | 0,44 % |
6.447.600
+780.178
| +14 % | +31 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
17
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
| 246 Mio. $ | 0,44 % |
2.653.207
+1.901.100
| +253 % | +182 Mio. $ |
2016 Q2
1 Quartal
|
|
18
Palo Alto Networks
PANW
311 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,42 % |
8.892.600
+2.094.000
| +31 % | +47,7 Mio. $ |
2015 Q2
5 Quartale
|
|
19
NVIDIA
NVDA
5,09 Bio. $
| 219 Mio. $ | 0,39 % |
127.984.000
-36.227.720
| -22 % | -53,5 Mio. $ |
2013 Q4
11 Quartale
|
|
20
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 0,38 % |
1.424.600
-233.800
| -14 % | -34,1 Mio. $ |
2013 Q2
13 Quartale
|
|
21
Chubb
CB
137 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 0,38 % |
1.710.061
+673.499
| +65 % | +85,5 Mio. $ |
2015 Q1
6 Quartale
|
|
22
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 214 Mio. $ | 0,38 % |
3.329.208
+1.247.108
| +60 % | +83,9 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
23
SiriusXM
SIRI
9,31 Mrd. $
| 213 Mio. $ | 0,38 % |
5.103.750
+2.221.140
| +77 % | +92,7 Mio. $ |
2014 Q4
7 Quartale
|
|
24
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 205 Mio. $ | 0,36 % |
5.269.700
+3.379.700
| +179 % | +128 Mio. $ |
2014 Q3
8 Quartale
|
|
25
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 202 Mio. $ | 0,36 % |
8.383.500
+6.292.200
| +301 % | +153 Mio. $ |
2016 Q1
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q3 2016
Zum Stand von Q3 2016 hielt Renaissance Technologies 3.713 Positionen im Wert von 56,6 Mrd. $, ein Anstieg um 7,7 % gegenüber 52,5 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,9 % des Portfolios aus.
Renaissance Technologies investierte 1,92 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2016, eröffnete 413 neue Positionen und stockte 1.833 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war FedEx: 811.400 Aktien im Wert von 142 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf CVS Health; sie wurde auf 274 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q3 2016 war FedEx: 811.400 Aktien im Wert von 142 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Alphabet (Google) Class A in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 373 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q3 2016 entfiel auf CVS Health und belief sich schätzungsweise auf 274 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 228 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q3 2016 7,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 56,6 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 413 neue Positionen und schloss 416 Positionen im Q3 2016.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,7 % auf 56,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q3 2016 am 14. Nov. 2016 eingereichten 13F-Meldung .