Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Merck
MRK
|
+468 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+440 Mio. $ |
| 3 |
IBM
IBM
|
+355 Mio. $ |
| 4 |
Booking.com
BKNG
|
+332 Mio. $ |
| 5 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+331 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+482 Mio. $ |
| 2 |
Walt Disney
DIS
|
+247 Mio. $ |
| 3 |
Visa
V
|
+219 Mio. $ |
| 4 |
Deere & Co
DE
|
+200 Mio. $ |
| 5 |
Johnson Controls International
JCI
|
+179 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 15,75 % |
| 2 | Technologie | 13,82 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,86 % |
| 4 | Industrie | 9,94 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,58 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
680 Mrd. $
| 885 Mio. $ | 1,24 % |
7.102.700
+3.679.600
| +107 % | +440 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
2
NetEase
NTES
82,9 Mrd. $
| 645 Mio. $ | 0,9 % |
11.348.500
+1.279.000
| +13 % | +68,9 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
3
Mastercard
MA
575 Mrd. $
| 591 Mio. $ | 0,83 % |
5.252.700
-388.700
| -7 % | -42,6 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
4
Novo Nordisk
NVO
182 Mrd. $
| 563 Mio. $ | 0,79 % |
32.818.400
+4.926.600
| +18 % | +85,8 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
5
Humana
HUM
52,1 Mrd. $
| 555 Mio. $ | 0,78 % |
2.691.700
+1.231.400
| +84 % | +255 Mio. $ |
2015 Q2
7 Quartale
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
210 Mrd. $
| 523 Mio. $ | 0,73 % |
7.707.248
+2.432.300
| +46 % | +171 Mio. $ |
2014 Q4
9 Quartale
|
|
7
Colgate-Palmolive
CL
78 Mrd. $
| 501 Mio. $ | 0,7 % |
6.849.600
-1.604.000
| -19 % | -112 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
8
PepsiCo
PEP
195 Mrd. $
| 486 Mio. $ | 0,68 % |
4.343.800
+2.067.338
| +91 % | +222 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
9
Merck
MRK
366 Mrd. $
| 468 Mio. $ | 0,65 % |
+7.716.460
| Neu | +468 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
10
NVIDIA
NVDA
4,25 Bio. $
| 435 Mio. $ | 0,61 % |
159.623.720
+35.835.720
| +29 % | +95,4 Mio. $ |
2013 Q4
13 Quartale
|
|
|
AET
11
Nicht mehr gelistet
Aetna Inc
AET
| 397 Mio. $ | 0,55 % |
3.111.482
+268.700
| +9 % | +33,7 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
12
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 396 Mio. $ | 0,55 % |
2.413.445
+634.800
| +36 % | +105 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
13
Domino's
DPZ
11 Mrd. $
| 393 Mio. $ | 0,55 % |
2.130.700
+517.200
| +32 % | +92,6 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
14
Crown Castle
CCI
37,8 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 0,53 % |
3.998.603
+1.043.700
| +35 % | +93,4 Mio. $ |
2015 Q1
8 Quartale
|
|
15
Walmart Inc
WMT
995 Mrd. $
| 364 Mio. $ | 0,51 % |
15.130.200
+3.252.900
| +27 % | +74,9 Mio. $ |
2016 Q1
4 Quartale
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
37,2 Mrd. $
| 362 Mio. $ | 0,51 % |
4.467.300
+81.200
| +2 % | +6,35 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
17
Booking.com
BKNG
120 Mrd. $
| 358 Mio. $ | 0,5 % |
+5.029.975
| Neu | +332 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
18
VeriSign
VRSN
27,6 Mrd. $
| 358 Mio. $ | 0,5 % |
4.104.376
-159.000
| -4 % | -13,2 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
|
19
IBM
IBM
234 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 0,49 % |
+2.116.790
| Neu | +355 Mio. $ |
2017 Q1
0 Quartale
|
|
20
Bristol-Myers Squibb
BMY
128 Mrd. $
| 352 Mio. $ | 0,49 % |
6.468.000
+5.871.000
| +983 % | +322 Mio. $ |
2016 Q2
3 Quartale
|
|
|
RAI
21
Nicht mehr gelistet
Reynolds American Inc
RAI
| 348 Mio. $ | 0,49 % |
5.514.535
+5.503.235
| +48.701 % | +331 Mio. $ |
2015 Q3
6 Quartale
|
|
22
Costco
COST
469 Mrd. $
| 317 Mio. $ | 0,44 % |
1.891.800
-927.913
| -33 % | -156 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
23
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 313 Mio. $ | 0,44 % |
2.201.800
+2.141.800
| +3.570 % | +286 Mio. $ |
2015 Q4
5 Quartale
|
|
24
Sherwin-Williams
SHW
86,5 Mrd. $
| 298 Mio. $ | 0,42 % |
2.885.700
+1.907.700
| +195 % | +192 Mio. $ |
2013 Q2
15 Quartale
|
|
25
American Electric Power
AEP
69,7 Mrd. $
| 294 Mio. $ | 0,41 % |
4.383.800
+496.200
| +13 % | +32,1 Mio. $ |
2014 Q3
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q1 2017
Zum Stand von Q1 2017 hielt Renaissance Technologies 3.652 Positionen im Wert von 71,6 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 63,2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,9 % des Portfolios aus.
Renaissance Technologies investierte 5,19 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2017, eröffnete 433 neue Positionen und stockte 1.584 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Merck: 7.716.460 Aktien im Wert von 468 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Walt Disney; sie wurde auf 247 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q1 2017 war Merck: 7.716.460 Aktien im Wert von 468 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Johnson & Johnson in Q1 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 440 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q1 2017 entfiel auf Walt Disney und belief sich schätzungsweise auf 247 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Linear Technology Corp im Q1 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 482 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q1 2017 7,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 71,6 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 433 neue Positionen und schloss 462 Positionen im Q1 2017.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 71,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q1 2017 am 12. Mai 2017 eingereichten 13F-Meldung .