Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+316 Mio. $ |
| 2 |
Alibaba
BABA
|
+185 Mio. $ |
| 3 |
Verizon
VZ
|
+135 Mio. $ |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+131 Mio. $ |
| 5 |
McKesson
MCK
|
+126 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+449 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+297 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+218 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+215 Mio. $ |
| 5 |
Coca-Cola
KO
|
+198 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 14,3 % |
| 2 | Technologie | 13,94 % |
| 3 | Industrie | 10,56 % |
| 4 | Finanzwesen | 10,5 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 10,35 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 824 Mio. $ | 1,88 % |
12.590.800
-152.300
| -1 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 771 Mio. $ | 1,76 % |
28.174.000
-853.200
| -3 % | -24 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
3
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
| 389 Mio. $ | 0,89 % |
6.045.200
-778.100
| -11 % | -50,1 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
4
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 378 Mio. $ | 0,86 % |
3.336.184
-112.716
| -3 % | -12,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
LLTC
5
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 358 Mio. $ | 0,82 % |
8.094.500
-816.100
| -9 % | -38 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
6
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 357 Mio. $ | 0,81 % |
12.317.000
-569.000
| -4 % | -15,2 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
7
VeriSign
VRSN
26,9 Mrd. $
| 312 Mio. $ | 0,71 % |
5.049.376
+168.200
| +3 % | +10,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 306 Mio. $ | 0,7 % |
+6.935.684
| Neu | +316 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
9
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 282 Mio. $ | 0,64 % |
3.174.600
-137.100
| -4 % | -12,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
10
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
| 272 Mio. $ | 0,62 % |
1.770.245
+246.200
| +16 % | +39,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
11
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 259 Mio. $ | 0,59 % |
1.875.100
-127.408
| -6 % | -17,6 Mio. $ |
2013 Q3
7 Quartale
|
|
12
AstraZeneca
AZN
266 Mrd. $
| 251 Mio. $ | 0,57 % |
3.934.600
+780.200
| +25 % | +53,4 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
| 245 Mio. $ | 0,56 % |
9.364.420
+4.898.192
| +110 % | +131 Mio. $ |
2014 Q3
3 Quartale
|
|
14
Ryanair
RYAAY
27,2 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 0,54 % |
8.093.709
-441.643
| -5 % | -12,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
15
Cboe Global Markets
CBOE
35,6 Mrd. $
| 229 Mio. $ | 0,52 % |
3.998.400
+150.800
| +4 % | +8,69 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
16
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 223 Mio. $ | 0,51 % |
2.385.300
+199.500
| +9 % | +18,3 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
17
Allegiant Air
ALGT
1,85 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 0,49 % |
1.213.900
-56.000
| -4 % | -9,29 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
18
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 215 Mio. $ | 0,49 % |
6.850.932
-2.024.800
| -23 % | -64,8 Mio. $ |
2014 Q4
2 Quartale
|
|
19
Ventas
VTR
44,5 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 0,45 % |
2.801.979
+1.214.247
| +76 % | +94,9 Mio. $ |
2014 Q2
4 Quartale
|
|
20
Walmart Inc
WMT
951 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,44 % |
8.163.600
+3.281.400
| +67 % | +83,7 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
21
Union Pacific
UNP
174 Mrd. $
| 193 Mio. $ | 0,44 % |
2.021.400
+74.068
| +4 % | +7,72 Mio. $ |
2015 Q1
1 Quartal
|
|
|
MJN
22
Nicht mehr gelistet
Mead Johnson Nutrition Company
MJN
| 190 Mio. $ | 0,43 % |
2.108.000
+1.123.000
| +114 % | +108 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
23
Chipotle Mexican Grill
CMG
34,8 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,43 % |
15.675.000
+4.895.000
| +45 % | +61,9 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
24
Huntington Ingalls Industries
HII
10,8 Mrd. $
| 178 Mio. $ | 0,41 % |
1.579.900
-108.600
| -6 % | -13,8 Mio. $ |
2013 Q2
8 Quartale
|
|
|
25
Alibaba
BABA
248 Mrd. $
| 177 Mio. $ | 0,4 % |
+2.156.200
| Neu | +185 Mio. $ |
2015 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q2 2015
Zum Stand von Q2 2015 hielt Renaissance Technologies 3.611 Positionen im Wert von 43,9 Mrd. $, ein Rückgang um 6,5 % gegenüber 47 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,7 % des Portfolios aus.
Renaissance Technologies zog im Q2 2015 netto 2,38 Mrd. $ ab, schloss 415 Positionen und reduzierte 920 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Meta Platforms (Facebook) – eine Position im geschätzten Wert von 218 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Entgegen dem Trend eröffnete Renaissance Technologies eine neue Position in Microsoft im Wert von 306 Mio. $.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q2 2015 war Microsoft: 6.935.684 Aktien im Wert von 306 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Alphabet (Google) Class C in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 131 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q2 2015 entfiel auf Amazon und belief sich schätzungsweise auf 449 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Meta Platforms (Facebook) im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 218 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q2 2015 9,7 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 43,9 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 478 neue Positionen und schloss 415 Positionen im Q2 2015.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies sank gegenüber dem Vorquartal um 6,5 % auf 43,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2015 am 14. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .