Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Pfizer
PFE
|
+276 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+272 Mio. $ |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+161 Mio. $ |
| 4 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+151 Mio. $ |
| 5 |
BBBY
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
|
+146 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Verizon
VZ
|
+405 Mio. $ |
| 2 |
CELG
Celgene Corp
CELG
|
+207 Mio. $ |
| 3 |
Booking.com
BKNG
|
+123 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+114 Mio. $ |
| 5 |
BEAM INC COM STK (DE)
BEAM
|
+109 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 16,85 % |
| 2 | Gesundheitswesen | 13,92 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 12,37 % |
| 4 | Industrie | 10,6 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 9,66 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
McDonald's
MCD
176 Mrd. $
| 836 Mio. $ | 1,95 % |
8.293.900
-227.487
| -3 % | -23 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
172 Mrd. $
| 783 Mio. $ | 1,83 % |
33.906.000
+1.746.400
| +5 % | +38,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
3
Colgate-Palmolive
CL
75 Mrd. $
| 655 Mio. $ | 1,53 % |
9.605.500
+2.259.100
| +31 % | +151 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
4
TSMC
TSM
2,17 Bio. $
| 564 Mio. $ | 1,31 % |
26.354.151
+1.064.600
| +4 % | +21,9 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
LLTC
5
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 552 Mio. $ | 1,29 % |
11.732.400
+436.900
| +4 % | +20,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
6
Hershey
HSY
34,1 Mrd. $
| 547 Mio. $ | 1,27 % |
5.615.500
+1.116.826
| +25 % | +110 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
7
Intel
INTC
460 Mrd. $
| 535 Mio. $ | 1,25 % |
17.329.900
+3.322.200
| +24 % | +91 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
8
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
| 518 Mio. $ | 1,21 % |
22.293.732
-704.404
| -3 % | -15 Mio. $ |
2014 Q1
1 Quartal
|
|
9
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 474 Mio. $ | 1,11 % |
7.095.520
+1.487.680
| +27 % | +101 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
10
Alaska Air
ALK
3,84 Mrd. $
| 442 Mio. $ | 1,03 % |
9.310.000
-68.602
| -0,7 % | -3,27 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
TWTC
11
Nicht mehr gelistet
TW TELECOM INC CL A COM
TWTC
| 371 Mio. $ | 0,86 % |
9.196.800
+260.700
| +3 % | +8,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
| 329 Mio. $ | 0,77 % |
3.145.500
+486.300
| +18 % | +49,2 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
13
IBM
IBM
240 Mrd. $
| 299 Mio. $ | 0,7 % |
1.725.691
+1.513.447
| +713 % | +272 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
14
Pfizer
PFE
171 Mrd. $
| 286 Mio. $ | 0,67 % |
10.171.038
+9.692.268
| +2.024 % | +276 Mio. $ |
2013 Q4
2 Quartale
|
|
15
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 270 Mio. $ | 0,63 % |
3.693.800
+461.200
| +14 % | +33,8 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
16
United Parcel Service
UPS
86 Mrd. $
| 255 Mio. $ | 0,59 % |
2.485.400
+722.862
| +41 % | +72,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
17
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
| 231 Mio. $ | 0,54 % |
8.676.400
+1.595.000
| +23 % | +45,5 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
18
NetEase
NTES
75,9 Mrd. $
| 226 Mio. $ | 0,53 % |
14.410.500
-444.000
| -3 % | -6,34 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
19
VeriSign
VRSN
26,9 Mrd. $
| 224 Mio. $ | 0,52 % |
4.581.076
-68.824
| -1 % | -3,43 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
20
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,52 % |
2.796.300
-129.100
| -4 % | -10,3 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
21
Home Depot
HD
319 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 0,5 % |
2.667.400
-1.245.900
| -32 % | -98,3 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
22
Mastercard
MA
546 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 0,5 % |
2.934.300
+1.143.900
| +64 % | +85 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
|
23
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
| 208 Mio. $ | 0,48 % |
3.342.000
-1.914.105
| -36 % | -114 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
24
Philip Morris
PM
311 Mrd. $
| 190 Mio. $ | 0,44 % |
2.256.600
-808.893
| -26 % | -69,6 Mio. $ |
2013 Q2
4 Quartale
|
|
25
Becton Dickinson
BDX
54,2 Mrd. $
| 183 Mio. $ | 0,43 % |
1.589.468
+213.918
| +16 % | +24,3 Mio. $ |
2013 Q3
3 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q2 2014
Zum Stand von Q2 2014 hielt Renaissance Technologies 3.246 Positionen im Wert von 42,9 Mrd. $, ein Anstieg um 2,9 % gegenüber 41,7 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 14 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Renaissance Technologies für Q2 2014 weist 450 neu, 1.272 erhöht, 1.008 reduziert und 492 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Procter & Gamble: 2.001.729 Aktien im Wert von 157 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Verizon mit einem geschätzten Wert von 405 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Nicht-Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q2 2014 war Procter & Gamble: 2.001.729 Aktien im Wert von 157 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Pfizer in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 276 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q2 2014 entfiel auf Verizon und belief sich schätzungsweise auf 405 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Booking.com im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 123 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q2 2014 14 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 42,9 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 450 neue Positionen und schloss 492 Positionen im Q2 2014.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,9 % auf 42,9 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2014 am 13. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .