Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies is a hedge fund firm that trades with computer models built on mathematics and statistics. It began in 1978 as Monemetrics, founded by Jim Simons, a mathematician and former Cold War codebreaker, and took its current name in 1982. The firm launched its Medallion Fund in 1988 and staffs its research with mathematicians, statisticians, physicists, astronomers and computer scientists. Medallion trades over short time spans across many asset types, and it has been closed to outside investors since 1993, open only to current and past employees and their families.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+405 Mio. $ |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+314 Mio. $ |
| 3 |
Union Pacific
UNP
|
+229 Mio. $ |
| 4 |
Intel
INTC
|
+224 Mio. $ |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+207 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
McDonald's
MCD
|
+342 Mio. $ |
| 2 |
SWY
SAFEWAY INC
SWY
|
+210 Mio. $ |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+174 Mio. $ |
| 4 |
GSK
GSK
|
+156 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+149 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 14,02 % |
| 2 | Technologie | 12,83 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 11,4 % |
| 4 | Industrie | 11,11 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,04 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
79,2 Mrd. $
| 884 Mio. $ | 1,88 % |
12.743.100
+167.700
| +1 % | +11,6 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
| 775 Mio. $ | 1,65 % |
29.027.200
-2.202.000
| -7 % | -50,7 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
3
Alaska Air
ALK
4,34 Mrd. $
| 452 Mio. $ | 0,96 % |
6.823.300
-988.300
| -13 % | -64,1 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
4
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
| 429 Mio. $ | 0,91 % |
+23.057.100
| Neu | +405 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
|
LLTC
5
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 417 Mio. $ | 0,89 % |
8.910.600
-1.075.100
| -11 % | -50,3 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
6
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 396 Mio. $ | 0,84 % |
4.032.048
+3.090.648
| +328 % | +314 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
7
Domino's
DPZ
11,2 Mrd. $
| 347 Mio. $ | 0,74 % |
3.448.900
-158.900
| -4 % | -16 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
8
Hershey
HSY
35 Mrd. $
| 334 Mio. $ | 0,71 % |
3.311.700
-994.900
| -23 % | -104 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
9
VeriSign
VRSN
28,1 Mrd. $
| 327 Mio. $ | 0,7 % |
4.881.176
+316.600
| +7 % | +19,2 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
10
Becton Dickinson
BDX
59,4 Mrd. $
| 281 Mio. $ | 0,6 % |
2.002.508
-712.410
| -26 % | -100 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
11
Visa
V
794 Mrd. $
| 280 Mio. $ | 0,6 % |
4.281.900
+2.782.700
| +186 % | +184 Mio. $ |
2013 Q3
6 Quartale
|
|
12
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
| 276 Mio. $ | 0,59 % |
8.875.732
+1.857.200
| +26 % | +56,1 Mio. $ |
2014 Q4
1 Quartal
|
|
13
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
| 271 Mio. $ | 0,58 % |
12.886.000
-342.000
| -3 % | -7,23 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
14
Allegiant Air
ALGT
2,52 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,52 % |
1.269.900
-103.600
| -8 % | -18,6 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
15
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,52 % |
1.524.045
+1.053.600
| +224 % | +166 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
16
Huntington Ingalls Industries
HII
12,1 Mrd. $
| 237 Mio. $ | 0,5 % |
1.688.500
+36.400
| +2 % | +4,69 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
17
Ryanair
RYAAY
29,9 Mrd. $
| 234 Mio. $ | 0,5 % |
8.535.352
-93.876
| -1 % | -2,51 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
LVLT
18
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
| 226 Mio. $ | 0,48 % |
4.203.353
-927
| -0 % | -48.328 $ |
2013 Q4
5 Quartale
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
39,2 Mrd. $
| 221 Mio. $ | 0,47 % |
3.847.600
+99.200
| +3 % | +6,18 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
20
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
| 220 Mio. $ | 0,47 % |
2.302.462
-148.500
| -6 % | -14,4 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 218 Mio. $ | 0,46 % |
+2.646.695
| Neu | +207 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
22
AstraZeneca
AZN
286 Mrd. $
| 216 Mio. $ | 0,46 % |
3.154.400
+866.500
| +38 % | +60,2 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
23
Intel
INTC
317 Mrd. $
| 215 Mio. $ | 0,46 % |
6.871.594
+6.624.500
| +2.681 % | +224 Mio. $ |
2013 Q2
7 Quartale
|
|
|
24
Union Pacific
UNP
180 Mrd. $
| 211 Mio. $ | 0,45 % |
+1.947.332
| Neu | +229 Mio. $ |
2015 Q1
0 Quartale
|
|
25
Coca-Cola
KO
427 Mrd. $
| 204 Mio. $ | 0,43 % |
5.035.500
+3.087.201
| +158 % | +129 Mio. $ |
2014 Q3
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q1 2015
Zum Stand von Q1 2015 hielt Renaissance Technologies 3.575 Positionen im Wert von 47 Mrd. $, ein Anstieg um 13 % gegenüber 41,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9,9 % des Portfolios aus.
Renaissance Technologies investierte 4,24 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2015, eröffnete 632 neue Positionen und stockte 1.636 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Amazon: 23.057.100 Aktien im Wert von 429 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 14 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 13 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf McDonald's; sie wurde auf 342 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q1 2015 war Amazon: 23.057.100 Aktien im Wert von 429 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Gilead Sciences in Q1 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 314 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q1 2015 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 342 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in SAFEWAY INC im Q1 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 210 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q1 2015 9,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 47 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 632 neue Positionen und schloss 438 Positionen im Q1 2015.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 13 % auf 47 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q1 2015 am 13. Mai 2015 eingereichten 13F-Meldung .