Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Medtronic
MDT
|
+495 Mio. $ |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+290 Mio. $ |
| 3 |
FedEx
FDX
|
+273 Mio. $ |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+262 Mio. $ |
| 5 |
RTX Corp
RTX
|
+234 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+290 Mio. $ |
| 2 |
Electronic Arts
EA
|
+280 Mio. $ |
| 3 |
Mastercard
MA
|
+252 Mio. $ |
| 4 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+245 Mio. $ |
| 5 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+242 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,15 % |
| 2 | Technologie | 16,1 % |
| 3 | Finanzwesen | 11,82 % |
| 4 | Industrie | 9,72 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,54 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Humana
HUM
50,1 Mrd. $
| 892 Mio. $ | 1,05 % |
3.660.100
+929.000
| +34 % | +228 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
2
Gilead Sciences
GILD
194 Mrd. $
| 829 Mio. $ | 0,98 % |
10.230.899
-176.949
| -2 % | -13,5 Mio. $ |
2014 Q4
11 Quartale
|
|
3
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
| 730 Mio. $ | 0,86 % |
3.917.700
+517.555
| +15 % | +91,7 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
4
NVIDIA
NVDA
5,22 Bio. $
| 717 Mio. $ | 0,84 % |
160.404.000
-29.947.720
| -16 % | -125 Mio. $ |
2013 Q4
15 Quartale
|
|
5
NetEase
NTES
73,2 Mrd. $
| 708 Mio. $ | 0,83 % |
13.415.250
-214.750
| -2 % | -12,3 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
6
Colgate-Palmolive
CL
73,8 Mrd. $
| 700 Mio. $ | 0,82 % |
9.604.100
-149.300
| -2 % | -10,8 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
7
Novo Nordisk
NVO
171 Mrd. $
| 691 Mio. $ | 0,81 % |
28.722.600
+1.654.000
| +6 % | +37,4 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
8
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 691 Mio. $ | 0,81 % |
10.846.600
-2.641.600
| -20 % | -154 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
9
Domino's
DPZ
10,2 Mrd. $
| 640 Mio. $ | 0,75 % |
3.222.300
+161.400
| +5 % | +31,4 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
10
VeriSign
VRSN
27,1 Mrd. $
| 629 Mio. $ | 0,74 % |
5.909.776
+864.300
| +17 % | +87 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
11
PepsiCo
PEP
183 Mrd. $
| 613 Mio. $ | 0,72 % |
5.500.700
-142.000
| -3 % | -16,4 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
643 Mrd. $
| 560 Mio. $ | 0,66 % |
4.306.200
-1.826.000
| -30 % | -242 Mio. $ |
2015 Q3
8 Quartale
|
|
13
Palo Alto Networks
PANW
322 Mrd. $
| 533 Mio. $ | 0,63 % |
22.187.400
+9.303.600
| +72 % | +212 Mio. $ |
2015 Q2
9 Quartale
|
|
|
14
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
| 498 Mio. $ | 0,59 % |
6.397.513
+5.963.513
| +1.374 % | +495 Mio. $ |
2017 Q2
1 Quartal
|
|
15
Crown Castle
CCI
37 Mrd. $
| 491 Mio. $ | 0,58 % |
4.914.000
+38.497
| +0,8 % | +3,94 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
16
Cboe Global Markets
CBOE
34,6 Mrd. $
| 472 Mio. $ | 0,56 % |
4.389.700
+19.704
| +0,5 % | +1,94 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
17
Walmart Inc
WMT
949 Mrd. $
| 472 Mio. $ | 0,56 % |
18.129.000
+2.939.700
| +19 % | +77,1 Mio. $ |
2016 Q1
6 Quartale
|
|
|
BCR
18
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 455 Mio. $ | 0,54 % |
1.418.500
+122.900
| +9 % | +39,3 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
19
Intuitive Surgical
ISRG
159 Mrd. $
| 448 Mio. $ | 0,53 % |
3.857.400
+1.093.500
| +40 % | +119 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
20
Home Depot
HD
316 Mrd. $
| 434 Mio. $ | 0,51 % |
2.652.800
+773.400
| +41 % | +119 Mio. $ |
2016 Q2
5 Quartale
|
|
|
21
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
| 385 Mio. $ | 0,45 % |
21.236.000
+15.043.000
| +243 % | +262 Mio. $ |
2016 Q4
3 Quartale
|
|
22
GSK
GSK
102 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 0,45 % |
7.550.160
+79.760
| +1 % | +4,05 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
23
Align Technology
ALGN
10,8 Mrd. $
| 379 Mio. $ | 0,45 % |
2.037.200
+449.519
| +28 % | +77 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
24
Chubb
CB
136 Mrd. $
| 371 Mio. $ | 0,44 % |
2.600.761
+196.300
| +8 % | +28,4 Mio. $ |
2015 Q1
10 Quartale
|
|
|
25
Mastercard
MA
533 Mrd. $
| 353 Mio. $ | 0,42 % |
2.500.100
-1.903.800
| -43 % | -252 Mio. $ |
2013 Q2
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q3 2017
Zum Stand von Q3 2017 hielt Renaissance Technologies 3.587 Positionen im Wert von 85 Mrd. $, ein Anstieg um 8,4 % gegenüber 78,4 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 8,5 % des Portfolios aus.
Renaissance Technologies investierte 2,91 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q3 2017, eröffnete 418 neue Positionen und stockte 1.684 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 3.652.454 Aktien im Wert von 299 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Electronic Arts; sie wurde auf 280 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q3 2017 war ExxonMobil: 3.652.454 Aktien im Wert von 299 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Medtronic in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 495 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q3 2017 entfiel auf Electronic Arts und belief sich schätzungsweise auf 280 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Amazon im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 290 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q3 2017 8,5 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 85 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 418 neue Positionen und schloss 417 Positionen im Q3 2017.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 8,4 % auf 85 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q3 2017 am 13. Nov. 2017 eingereichten 13F-Meldung .