Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+382 Mio. $ |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+266 Mio. $ |
| 3 |
Electronic Arts
EA
|
+240 Mio. $ |
| 4 |
Eli Lilly
LLY
|
+221 Mio. $ |
| 5 |
Colgate-Palmolive
CL
|
+216 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Booking.com
BKNG
|
+358 Mio. $ |
| 2 |
Comcast
CMCSA
|
+263 Mio. $ |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+258 Mio. $ |
| 4 |
AET
Aetna Inc
AET
|
+257 Mio. $ |
| 5 |
Tesla
TSLA
|
+189 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 17,2 % |
| 2 | Technologie | 14,19 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,33 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 10,22 % |
| 5 | Industrie | 9,65 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NetEase
NTES
75,6 Mrd. $
| 820 Mio. $ | 1,05 % |
13.630.000
+2.281.500
| +20 % | +131 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
636 Mrd. $
| 811 Mio. $ | 1,04 % |
6.132.200
-970.500
| -14 % | -124 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
|
3
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
| 752 Mio. $ | 0,96 % |
13.488.200
+7.020.200
| +109 % | +382 Mio. $ |
2016 Q2
4 Quartale
|
|
4
Gilead Sciences
GILD
195 Mrd. $
| 737 Mio. $ | 0,94 % |
10.407.848
+2.700.600
| +35 % | +180 Mio. $ |
2014 Q4
10 Quartale
|
|
|
5
Colgate-Palmolive
CL
75,9 Mrd. $
| 723 Mio. $ | 0,92 % |
9.753.400
+2.903.800
| +42 % | +216 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
6
NVIDIA
NVDA
5,14 Bio. $
| 688 Mio. $ | 0,88 % |
190.351.720
+30.728.000
| +19 % | +97,6 Mio. $ |
2013 Q4
14 Quartale
|
|
7
Humana
HUM
50,5 Mrd. $
| 657 Mio. $ | 0,84 % |
2.731.100
+39.400
| +1 % | +8,92 Mio. $ |
2015 Q2
8 Quartale
|
|
8
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 652 Mio. $ | 0,83 % |
5.642.700
+1.298.900
| +30 % | +149 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
9
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 647 Mio. $ | 0,83 % |
3.060.900
+930.200
| +44 % | +184 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
10
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
| 586 Mio. $ | 0,75 % |
3.400.145
+986.700
| +41 % | +160 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
11
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 580 Mio. $ | 0,74 % |
27.068.600
-5.749.800
| -18 % | -116 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
12
Mastercard
MA
547 Mrd. $
| 535 Mio. $ | 0,68 % |
4.403.900
-848.800
| -16 % | -101 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
13
Crown Castle
CCI
37,3 Mrd. $
| 488 Mio. $ | 0,62 % |
4.875.503
+876.900
| +22 % | +86,2 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
14
VeriSign
VRSN
27,4 Mrd. $
| 469 Mio. $ | 0,6 % |
5.045.476
+941.100
| +23 % | +85 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
|
15
Eli Lilly
LLY
1,15 Bio. $
| 469 Mio. $ | 0,6 % |
5.694.905
+2.714.505
| +91 % | +221 Mio. $ |
2015 Q3
7 Quartale
|
|
16
IBM
IBM
239 Mrd. $
| 418 Mio. $ | 0,53 % |
2.845.434
+728.644
| +34 % | +110 Mio. $ |
2017 Q1
1 Quartal
|
|
|
BCR
17
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 410 Mio. $ | 0,52 % |
1.295.600
+338.900
| +35 % | +101 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
18
GSK
GSK
101 Mrd. $
| 403 Mio. $ | 0,51 % |
7.470.400
+3.948.720
| +112 % | +211 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
19
Cboe Global Markets
CBOE
35,1 Mrd. $
| 399 Mio. $ | 0,51 % |
4.369.996
-97.304
| -2 % | -8,31 Mio. $ |
2013 Q2
16 Quartale
|
|
20
Walmart Inc
WMT
954 Mrd. $
| 383 Mio. $ | 0,49 % |
15.189.300
+59.100
| +0,4 % | +1,5 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
21
Philip Morris
PM
313 Mrd. $
| 360 Mio. $ | 0,46 % |
3.066.800
+1.139.900
| +59 % | +132 Mio. $ |
2016 Q3
3 Quartale
|
|
22
Chubb
CB
138 Mrd. $
| 350 Mio. $ | 0,45 % |
2.404.461
+449.500
| +23 % | +63,3 Mio. $ |
2015 Q1
9 Quartale
|
|
23
American Electric Power
AEP
70,6 Mrd. $
| 332 Mio. $ | 0,42 % |
4.778.600
+394.800
| +9 % | +27,4 Mio. $ |
2014 Q3
11 Quartale
|
|
24
Northrop Grumman
NOC
77,3 Mrd. $
| 320 Mio. $ | 0,41 % |
1.245.400
+256.200
| +26 % | +64,1 Mio. $ |
2016 Q1
5 Quartale
|
|
|
TWX
25
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
| 313 Mio. $ | 0,4 % |
3.117.334
+439.000
| +16 % | +43,5 Mio. $ |
2016 Q4
2 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q2 2017
Zum Stand von Q2 2017 hielt Renaissance Technologies 3.586 Positionen im Wert von 78,4 Mrd. $, ein Anstieg um 9,5 % gegenüber 71,6 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 9 % des Portfolios aus.
Renaissance Technologies investierte 4,59 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q2 2017, eröffnete 398 neue Positionen und stockte 1.648 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Pfizer: 8.421.609 Aktien im Wert von 268 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 17 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Comcast; sie wurde auf 263 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q2 2017 war Pfizer: 8.421.609 Aktien im Wert von 268 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 382 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q2 2017 entfiel auf Comcast und belief sich schätzungsweise auf 263 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Booking.com im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 358 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q2 2017 9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 78,4 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 398 neue Positionen und schloss 418 Positionen im Q2 2017.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,5 % auf 78,4 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q2 2017 am 11. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .