Renaissance Technologies Portfolio-Positionen
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+192 Mio. $ |
| 2 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+179 Mio. $ |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+177 Mio. $ |
| 4 |
Chubb
CB
|
+153 Mio. $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+142 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+470 Mio. $ |
| 2 |
PARTNERRE LTD
PRE
|
+186 Mio. $ |
| 3 |
Comcast
CMCSA
|
+179 Mio. $ |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+168 Mio. $ |
| 5 |
Gilead Sciences
GILD
|
+144 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 12,85 % |
| 2 | Technologie | 12,31 % |
| 3 | Finanzwesen | 12,27 % |
| 4 | Industrie | 10,64 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 10,39 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Colgate-Palmolive
CL
74,2 Mrd. $
| 698 Mio. $ | 1,33 % |
9.881.500
-181.400
| -2 % | -12,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
2
Novo Nordisk
NVO
173 Mrd. $
| 692 Mio. $ | 1,32 % |
25.551.400
-246.200
| -1 % | -6,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
3
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
| 382 Mio. $ | 0,73 % |
3.729.062
+1.940.000
| +108 % | +192 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
4
VeriSign
VRSN
27,7 Mrd. $
| 369 Mio. $ | 0,7 % |
4.164.300
-712.176
| -15 % | -58,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
5
Barrick Mining
B
62,9 Mrd. $
| 360 Mio. $ | 0,68 % |
26.496.502
+789.976
| +3 % | +9,19 Mio. $ |
2014 Q2
7 Quartale
|
|
|
LLTC
6
Nicht mehr gelistet
Linear Technology Corp
LLTC
| 336 Mio. $ | 0,64 % |
7.545.100
-136.100
| -2 % | -5,75 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
7
Mastercard
MA
537 Mrd. $
| 331 Mio. $ | 0,63 % |
3.497.900
+476.500
| +16 % | +42,1 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
8
Alaska Air
ALK
3,9 Mrd. $
| 330 Mio. $ | 0,63 % |
4.020.500
-779.000
| -16 % | -57,6 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
9
Duke Energy
DUK
97 Mrd. $
| 324 Mio. $ | 0,62 % |
4.016.967
+808.700
| +25 % | +61,2 Mio. $ |
2014 Q1
8 Quartale
|
|
10
NetEase
NTES
75,8 Mrd. $
| 314 Mio. $ | 0,6 % |
10.938.500
+958.000
| +10 % | +28,7 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
11
Ryanair
RYAAY
27,4 Mrd. $
| 311 Mio. $ | 0,59 % |
9.046.548
+134.750
| +2 % | +4,44 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
12
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 307 Mio. $ | 0,58 % |
2.328.000
-311.900
| -12 % | -37,2 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
13
Cboe Global Markets
CBOE
35 Mrd. $
| 290 Mio. $ | 0,55 % |
4.436.700
+37.000
| +0,8 % | +2,36 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
14
Meta Platforms (Facebook)
META
1,61 Bio. $
| 280 Mio. $ | 0,53 % |
2.453.800
+661.600
| +37 % | +69,8 Mio. $ |
2015 Q4
1 Quartal
|
|
|
BCR
15
Nicht mehr gelistet
CR Bard Inc.
BCR
| 275 Mio. $ | 0,52 % |
1.355.300
+256.800
| +23 % | +48,5 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
|
16
Johnson & Johnson
JNJ
641 Mrd. $
| 258 Mio. $ | 0,49 % |
2.380.600
+1.725.300
| +263 % | +179 Mio. $ |
2015 Q3
2 Quartale
|
|
17
Nicht mehr gelistet
AvalonBay Communities
AVB
| 257 Mio. $ | 0,49 % |
1.350.814
+212.300
| +19 % | +37,5 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
18
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 244 Mio. $ | 0,46 % |
5.255.599
+206.200
| +4 % | +8,97 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
19
Novartis
NVS
292 Mrd. $
| 236 Mio. $ | 0,45 % |
3.643.180
+193.403
| +6 % | +13,2 Mio. $ |
2013 Q3
10 Quartale
|
|
20
Allegiant Air
ALGT
1,88 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 0,44 % |
1.290.530
+27.430
| +2 % | +4,48 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
21
Hershey
HSY
33,8 Mrd. $
| 230 Mio. $ | 0,44 % |
2.493.937
+277.637
| +13 % | +24,8 Mio. $ |
2013 Q2
11 Quartale
|
|
22
Sempra
SRE
55,1 Mrd. $
| 218 Mio. $ | 0,42 % |
4.198.400
+415.000
| +11 % | +20 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
23
Entergy
ETR
51,4 Mrd. $
| 199 Mio. $ | 0,38 % |
5.015.800
+547.400
| +12 % | +19,9 Mio. $ |
2014 Q3
6 Quartale
|
|
|
24
Nicht mehr gelistet
EMC CORPORATION
EMC
| 187 Mio. $ | 0,35 % |
+7.000.400
| Neu | +177 Mio. $ |
2016 Q1
0 Quartale
|
|
|
TWC
25
Nicht mehr gelistet
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
| 185 Mio. $ | 0,35 % |
904.547
+612.000
| +209 % | +116 Mio. $ |
2015 Q1
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Renaissance Technologies für Q1 2016
Zum Stand von Q1 2016 hielt Renaissance Technologies 3.753 Positionen im Wert von 52,6 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 45,9 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 7,9 % des Portfolios aus.
Renaissance Technologies investierte 5,31 Mrd. $ an neuem Nettokapital in Q1 2016, eröffnete 498 neue Positionen und stockte 2.018 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war EMC CORPORATION: 7.000.400 Aktien im Wert von 187 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 13 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 14 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Pfizer; sie wurde auf 168 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Renaissance Technologies im Q1 2016 war EMC CORPORATION: 7.000.400 Aktien im Wert von 187 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in PepsiCo in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 192 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Renaissance Technologies im Q1 2016 entfiel auf Pfizer und belief sich schätzungsweise auf 168 Mio. $.
- Renaissance Technologies hat seine Position in Apple im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 470 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Renaissance Technologies machen im Q1 2016 7,9 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 52,6 Mrd. $ aus.
- Renaissance Technologies eröffnete 498 neue Positionen und schloss 403 Positionen im Q1 2016.
- Der Portfoliowert von Renaissance Technologies stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 52,6 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Renaissance Technologies für Q1 2016 am 13. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .