Renaissance Technologies Posiciones de la cartera
Renaissance Technologies LLC, founded in 1982 by mathematician James Simons as Monemetrics and headquartered in East Setauket, New York, is a legendary quantitative hedge fund managing around $65 billion in assets as of late 2024, renowned for its pioneering use of mathematical models and algorithms in trading. Starting with currency trading and evolving into a secretive powerhouse under its flagship Medallion Fund—launched in 1988—the firm employs PhDs, physicists, and computer scientists to analyze vast datasets, executing high-frequency trades across equities, futures, and derivatives with returns averaging over 66% annually before fees from 1988 to 2018. Simons, who stepped down as chairman in 2021, built a culture of intellectual rigor, limiting Medallion to employees and insiders since 1993 while offering institutional funds like the Renaissance Institutional Equities Fund (RIEF) to outsiders. Now led by Peter Brown and Robert Mercer’s successors, Renaissance remains a benchmark for quant investing, blending academic precision with a low-profile, extraordinarily profitable legacy despite occasional regulatory scrutiny.
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
CVS Health
CVS
|
+USD 363 M |
| 2 |
Nike
NKE
|
+USD 289 M |
| 3 |
Home Depot
HD
|
+USD 271 M |
| 4 |
Mastercard
MA
|
+USD 180 M |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+USD 158 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PepsiCo
PEP
|
+USD 226 M |
| 2 |
Coca-Cola
KO
|
+USD 225 M |
| 3 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 205 M |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+USD 199 M |
| 5 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+USD 185 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 14.79% |
| 2 | Salud | 13.06% |
| 3 | Finanzas | 11.84% |
| 4 | Consumo discrecional | 9.23% |
| 5 | Industriales | 9.17% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Novo Nordisk
NVO
USD 172 mil M
| USD 696 M | 1.33% |
25,899,600
+348,200
| +1% | +USD 9.5 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
2
Colgate-Palmolive
CL
USD 75 mil M
| USD 570 M | 1.09% |
7,792,900
-2,088,600
| -21% | -USD 149 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
3
Mastercard
MA
USD 546 mil M
| USD 474 M | 0.9% |
5,384,700
+1,886,800
| +54% | +USD 180 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
4
NetEase
NTES
USD 75.9 mil M
| USD 462 M | 0.88% |
11,958,500
+1,020,000
| +9% | +USD 31.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
5
Barrick Mining
B
USD 62.8 mil M
| USD 373 M | 0.71% |
17,475,502
-9,021,000
| -34% | -USD 161 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
|
6
CVS Health
CVS
USD 120 mil M
| USD 368 M | 0.7% |
3,842,105
+3,647,000
| +1,869% | +USD 363 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
7
VeriSign
VRSN
USD 27.1 mil M
| USD 353 M | 0.67% |
4,081,176
-83,124
| -2% | -USD 7.17 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
LLTC
8
Dejó de cotizar
Linear Technology Corp
LLTC
| USD 344 M | 0.66% |
7,395,600
-149,500
| -2% | -USD 6.83 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
9
Cboe Global Markets
CBOE
USD 35.6 mil M
| USD 300 M | 0.57% |
4,508,000
+71,300
| +2% | +USD 4.57 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
10
Nike
NKE
USD 55.4 mil M
| USD 280 M | 0.53% |
+5,066,500
| Nuevas | +USD 289 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
11
Home Depot
HD
USD 319 mil M
| USD 262 M | 0.5% |
+2,050,200
| Nuevas | +USD 271 M |
2016 Q2
0 trimestres
|
|
|
BCR
12
Dejó de cotizar
CR Bard Inc.
BCR
| USD 250 M | 0.48% |
1,063,200
-292,100
| -22% | -USD 63.4 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
13
Entergy
ETR
USD 51.3 mil M
| USD 231 M | 0.44% |
5,667,422
+651,622
| +13% | +USD 25 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
14
Duke Energy
DUK
USD 97.4 mil M
| USD 230 M | 0.44% |
2,677,667
-1,339,300
| -33% | -USD 107 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
15
Dejó de cotizar
EMC CORPORATION
EMC
| USD 228 M | 0.43% |
8,380,900
+1,380,500
| +20% | +USD 37.3 M |
2016 Q1
1 trimestre
|
|
16
Sempra
SRE
USD 55 mil M
| USD 223 M | 0.42% |
3,907,000
-291,400
| -7% | -USD 15.4 M |
2014 Q3
7 trimestres
|
|
17
Edwards Lifesciences
EW
USD 51.3 mil M
| USD 221 M | 0.42% |
6,641,400
+1,644,000
| +33% | +USD 56.2 M |
2014 Q2
8 trimestres
|
|
18
Domino's
DPZ
USD 10.3 mil M
| USD 218 M | 0.41% |
1,658,400
-669,600
| -29% | -USD 85.1 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
|
GAS
19
Dejó de cotizar
AGL Resources Inc
GAS
| USD 216 M | 0.41% |
3,279,161
+1,278,100
| +64% | +USD 84 M |
2014 Q1
9 trimestres
|
|
20
Kinross Gold
KGC
USD 26.5 mil M
| USD 204 M | 0.39% |
41,769,572
-5,380,302
| -11% | -USD 25.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.09 B
| USD 193 M | 0.37% |
164,211,720
+34,636,000
| +27% | +USD 35.7 M |
2013 Q4
10 trimestres
|
|
22
Novartis
NVS
USD 287 mil M
| USD 187 M | 0.36% |
2,522,827
-1,120,353
| -31% | -USD 77.4 M |
2013 Q3
11 trimestres
|
|
23
Herbalife
HLF
USD 1403 M
| USD 185 M | 0.35% |
6,312,000
+726,600
| +13% | +USD 21.7 M |
2015 Q3
3 trimestres
|
|
24
Alaska Air
ALK
USD 3839 M
| USD 184 M | 0.35% |
3,156,900
-863,600
| -21% | -USD 59.7 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
25
AstraZeneca
AZN
USD 266 mil M
| USD 180 M | 0.34% |
2,983,050
+141,650
| +5% | +USD 8.23 M |
2013 Q2
12 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Renaissance Technologies en T2 2016
Al cierre de T2 2016, Renaissance Technologies mantenía 3,774 posiciones valuadas en USD 52.5 mil M, un 0.13% menos que los USD 52.6 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 8% de la cartera.
Renaissance Technologies registró retiros netos por USD 1644 M en T2 2016, cerró 474 posiciones y redujo 1,158 tenencias. Su salida más destacada fue TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK, una posición estimada en USD 185 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 15% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Salud y Finanzas.
Contra la tendencia, Renaissance Technologies abrió una nueva posición en Nike por valor de USD 280 M.
- La mayor compra de Renaissance Technologies en T2 2016 fue Nike: 5,066,500 acciones por un valor de USD 280 M.
- Renaissance Technologies fue quien más aumentó su posición en CVS Health durante T2 2016, con un incremento estimado de USD 363 M.
- La mayor reducción de Renaissance Technologies durante T2 2016 fue en PepsiCo, con un recorte estimado de USD 226 M.
- Renaissance Technologies cerró por completo su posición en TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK en T2 2016, con una venta estimada de USD 185 M.
- Las diez principales posiciones de Renaissance Technologies representan 8% de su cartera de USD 52.5 mil M en T2 2016.
- Renaissance Technologies abrió 423 posiciones nuevas y cerró 474 en T2 2016.
- El valor de la cartera de Renaissance Technologies cayó 0.13% frente al trimestre anterior, hasta USD 52.5 mil M.
Según el Informe 13F de Renaissance Technologies correspondiente a T2 2016, presentado el 12 ago 2016.