で公開中です！
詳しく見る
GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Jack Henry & Associates
JKHY
$107億
| $149万 | 0.21% |
14,534
+2,092
| +17% | +$21.7万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
177
T-Mobile US
TMUS
$1707億
| $149万 | 0.21% |
24,223
-3,760
| -13% | -$23.6万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
LPNT
178
上場廃止
LifePoint Health, Inc.
LPNT
| $149万 | 0.21% |
25,709
+4,974
| +24% | +$29.6万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
179
Eaton
ETN
$1520億
| $148万 | 0.21% |
19,247
-7,345
| -28% | -$55.4万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
180
Quanta Services
PWR
$950億
| $147万 | 0.21% |
39,442
+17,157
| +77% | +$60.2万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
COL
181
上場廃止
Rockwell Collins
COL
| $146万 | 0.21% |
11,201
-10,222
| -48% | -$124万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
182
上場廃止
Berry Global Group, Inc.
BERY
| $146万 | 0.21% |
28,077
+2,976
| +12% | +$15.6万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
183
Allison Transmission
ALSN
$92.3億
| $145万 | 0.21% |
38,627
-9,767
| -20% | -$35.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
184
Cadence Design Systems
CDNS
$880億
| $144万 | 0.21% |
36,539
+817
| +2% | +$3.01万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
185
Domino's
DPZ
$102億
| $144万 | 0.21% |
7,238
-4,285
| -37% | -$83.4万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
186
Innoviva
INVA
$15億
| $143万 | 0.21% |
101,084
+64,990
| +180% | +$85.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
187
Synopsys
SNPS
$871億
| $142万 | 0.2% |
17,614
-3,610
| -17% | -$28万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
188
Oshkosh
OSK
$78.4億
| $141万 | 0.2% |
17,103
+7,341
| +75% | +$53.9万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
189
Hasbro
HAS
$139億
| $141万 | 0.2% |
14,426
-1,294
| -8% | -$13.1万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
190
Essent Group
ESNT
$58.2億
| $140万 | 0.2% |
34,664
| – | – |
2016 Q3
4四半期
|
|
191
PVH
PVH
$39.1億
| $140万 | 0.2% |
11,120
+5,644
| +103% | +$68.8万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
192
Louisiana-Pacific
LPX
$49億
| $139万 | 0.2% |
51,357
-730
| -1% | -$1.86万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
193
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1221億
| $139万 | 0.2% |
21,744
+2,900
| +15% | +$16.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
194
Timken Company
TKR
$77.9億
| $138万 | 0.2% |
28,484
-6,514
| -19% | -$30万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
195
Teradata
TDC
$28.2億
| $138万 | 0.2% |
40,714
+28,517
| +234% | +$88.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
196
Unum
UNM
$146億
| $137万 | 0.2% |
26,826
-2,391
| -8% | -$11.7万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
197
Brown-Forman Class B
BF.B
$133億
| $136万 | 0.2% |
39,147
+7,520
| +24% | +$24.4万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
198
Post Holdings
POST
$34.5億
| $136万 | 0.2% |
23,507
+18,443
| +364% | +$101万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
199
CNO Financial Group
CNO
$50.6億
| $135万 | 0.19% |
+57,673
| 新規 | +$129万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
200
Ross Stores
ROST
$757億
| $134万 | 0.19% |
20,735
-5,304
| -20% | -$30.5万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。