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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
AGCO
AGCO
$72.6億
| $168万 | 0.24% |
22,740
-1,902
| -8% | -$13.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
152
Garmin
GRMN
$549億
| $167万 | 0.24% |
30,979
+5,483
| +22% | +$28.4万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
153
CBRE Group
CBRE
$385億
| $167万 | 0.24% |
43,999
-940
| -2% | -$3.46万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
154
Allstate
ALL
$627億
| $166万 | 0.24% |
18,084
+6,053
| +50% | +$55万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
155
Unifirst Corp
UNF
$47.6億
| $165万 | 0.24% |
10,892
-3,717
| -25% | -$52.6万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
156
Waters Corp
WAT
$429億
| $164万 | 0.24% |
9,122
-2,431
| -21% | -$44.1万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
GXP
157
上場廃止
Great Plains Energy Incorporated
GXP
| $164万 | 0.24% |
54,055
+34,920
| +182% | +$107万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
158
IPG Photonics
IPGP
$30.2億
| $164万 | 0.24% |
8,847
-4,551
| -34% | -$75.6万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
159
PepsiCo
PEP
$1792億
| $163万 | 0.23% |
14,645
-517
| -3% | -$5.97万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
160
Darden Restaurants
DRI
$245億
| $163万 | 0.23% |
20,698
-13,769
| -40% | -$116万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
161
The Gap Inc
GAP
$81.2億
| $162万 | 0.23% |
54,747
-21,865
| -29% | -$53.7万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
162
Rockwell Automation
ROK
$473億
| $161万 | 0.23% |
9,053
-2,411
| -21% | -$40.1万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
163
Marriott Vacations Worldwide
VAC
$38.2億
| $161万 | 0.23% |
12,955
-3,428
| -21% | -$39.5万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
164
RTX Corp
RTX
$2614億
| $161万 | 0.23% |
22,033
+5,959
| +37% | +$44.1万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
165
NCR Voyix
VYX
$10.5億
| $160万 | 0.23% |
69,381
-35,787
| -34% | -$82.3万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
166
AbbVie
ABBV
$5044億
| $158万 | 0.23% |
17,842
+972
| +6% | +$7.4万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
MSGN
167
上場廃止
MSG Networks Inc.
MSGN
| $158万 | 0.23% |
74,435
+17,623
| +31% | +$37.4万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
168
Robert Half
RHI
$34.1億
| $157万 | 0.23% |
31,229
+2,043
| +7% | +$9.44万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
169
KLA
KLAC
$2163億
| $157万 | 0.23% |
148,180
-84,580
| -36% | -$80.8万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
APU
170
上場廃止
AmeriGas Partners, L.P.
APU
| $155万 | 0.22% |
34,572
+1,781
| +5% | +$7.86万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
171
Charles River Laboratories
CRL
$143億
| $155万 | 0.22% |
14,316
+8,713
| +156% | +$89.5万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
172
Adobe
ADBE
$954億
| $154万 | 0.22% |
10,331
+277
| +3% | +$4.13万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
173
上場廃止
Big Lots, Inc.
BIG
| $153万 | 0.22% |
28,486
-1,163
| -4% | -$5.73万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
174
Avery Dennison
AVY
$133億
| $151万 | 0.22% |
15,384
+825
| +6% | +$7.76万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
175
Live Nation Entertainment
LYV
$397億
| $150万 | 0.22% |
34,451
+18,690
| +119% | +$72.5万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。