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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Intuit
INTU
$869億
| $206万 | 0.3% |
14,481
-3,505
| -19% | -$48.4万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
102
Hartford Financial Services
HIG
$366億
| $205万 | 0.29% |
36,935
+27,627
| +297% | +$150万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
103
Lennar Class A
LEN
$183億
| $204万 | 0.29% |
40,636
+9,223
| +29% | +$46万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
104
Lam Research
LRCX
$3303億
| $201万 | 0.29% |
108,840
-65,450
| -38% | -$106万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
105
Reinsurance Group of America
RGA
$174億
| $200万 | 0.29% |
14,371
+1,180
| +9% | +$16万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
106
上場廃止
Warner Bros
WBD
| $200万 | 0.29% |
94,167
-8,560
| -8% | -$20.2万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
107
上場廃止
Juniper Networks
JNPR
| $200万 | 0.29% |
71,789
-19,233
| -21% | -$53.8万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
108
Globus Medical
GMED
$103億
| $199万 | 0.29% |
66,962
+18,011
| +37% | +$55万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
109
Hanover Insurance
THG
$81.1億
| $196万 | 0.28% |
20,185
+18,691
| +1,251% | +$178万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
110
Southwest Airlines
LUV
$193億
| $195万 | 0.28% |
34,909
-8,963
| -20% | -$50.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
111
American Financial Group
AFG
$124億
| $195万 | 0.28% |
18,858
-9,623
| -34% | -$97.8万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
ATVI
112
上場廃止
Activision Blizzard
ATVI
| $195万 | 0.28% |
30,222
+26,086
| +631% | +$163万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
113
Covista Inc
CVSA
$42.9億
| $195万 | 0.28% |
54,330
-26,659
| -33% | -$91.1万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
114
上場廃止
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
| $195万 | 0.28% |
+98,762
| 新規 | +$205万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
115
Lear
LEA
$59.2億
| $194万 | 0.28% |
11,239
-8,654
| -44% | -$131万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
ESRX
116
上場廃止
Express Scripts Holding Company
ESRX
| $191万 | 0.27% |
30,182
+1,241
| +4% | +$7.71万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
117
Travel + Leisure Co
TNL
$39.6億
| $190万 | 0.27% |
39,976
+5,927
| +17% | +$27万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
118
DXC Technology
DXC
$21.8億
| $190万 | 0.27% |
25,544
-17,657
| -41% | -$125万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
119
Toll Brothers
TOL
$123億
| $189万 | 0.27% |
45,494
-2,556
| -5% | -$10.1万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
120
Encompass Health
EHC
$126億
| $188万 | 0.27% |
50,986
-13,814
| -21% | -$49.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
121
Kimberly-Clark
KMB
$351億
| $187万 | 0.27% |
15,923
-238
| -1% | -$2.91万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
122
MillerKnoll
MLKN
$14.5億
| $187万 | 0.27% |
52,087
+3,490
| +7% | +$11.7万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
123
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $186万 | 0.27% |
10,880
+1,975
| +22% | +$33万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
LLL
124
上場廃止
L3 Technologies, Inc.
LLL
| $186万 | 0.27% |
9,856
+2,555
| +35% | +$45.9万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
125
General Dynamics
GD
$931億
| $186万 | 0.27% |
9,025
+268
| +3% | +$5.37万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。