で公開中です！
詳しく見る
GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Regal Rexnord
RRX
$103億
| $233万 | 0.33% |
29,489
-10
| -0% | -$798 |
2016 Q3
4四半期
|
|
77
Aflac
AFL
$601億
| $231万 | 0.33% |
56,712
+12,626
| +29% | +$50.8万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
78
Ingredion
INGR
$61.8億
| $230万 | 0.33% |
19,071
-1,007
| -5% | -$12.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
79
Amgen
AMGN
$2338億
| $229万 | 0.33% |
12,286
+2,342
| +24% | +$41.5万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
80
Sanmina
SANM
$94.2億
| $228万 | 0.33% |
61,444
-12,107
| -16% | -$45.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
81
First American
FAF
$66.3億
| $227万 | 0.33% |
45,400
+12,524
| +38% | +$59.8万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
82
上場廃止
HFF Inc.
HF
| $225万 | 0.32% |
56,870
+280
| +0.5% | +$1.03万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
83
F5
FFIV
$250億
| $223万 | 0.32% |
18,506
-7,541
| -29% | -$91万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
84
Royal Caribbean
RCL
$743億
| $223万 | 0.32% |
18,811
+2,885
| +18% | +$33.7万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
85
S&P Global
SPGI
$1267億
| $223万 | 0.32% |
14,268
+1,587
| +13% | +$24.1万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
86
上場廃止
Vector Group Ltd.
VGR
| $221万 | 0.32% |
167,603
-41,480
| -20% | -$53.9万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
TSS
87
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $220万 | 0.32% |
33,671
+6,514
| +24% | +$42.1万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
88
AMC Global Media
AMCX
$4.19億
| $220万 | 0.32% |
37,639
+14,559
| +63% | +$86.6万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
WSTC
89
上場廃止
West Corporation
WSTC
| $220万 | 0.32% |
93,663
+38,136
| +69% | +$89.1万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
90
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| $219万 | 0.31% |
9,657
-740
| -7% | -$15.4万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
RTN
91
上場廃止
Raytheon Company
RTN
| $218万 | 0.31% |
11,657
+717
| +7% | +$12.6万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
92
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $216万 | 0.31% |
44,747
-5,524
| -11% | -$27.5万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
93
United Therapeutics
UTHR
$229億
| $214万 | 0.31% |
18,270
+2,734
| +18% | +$34.9万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
94
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $211万 | 0.3% |
63,229
+7,595
| +14% | +$25.1万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
95
Apollo Global Management
APO
$654億
| $210万 | 0.3% |
69,904
-8,673
| -11% | -$25万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
CAA
96
上場廃止
CalAtlantic Group, Inc.
CAA
| $210万 | 0.3% |
57,334
+29,792
| +108% | +$106万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
97
Deere & Co
DE
$1731億
| $209万 | 0.3% |
16,610
-11,471
| -41% | -$141万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
98
Altria Group
MO
$1254億
| $208万 | 0.3% |
32,760
+400
| +1% | +$2.67万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
99
Northrop Grumman
NOC
$739億
| $207万 | 0.3% |
7,183
-351
| -5% | -$9.45万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
100
3M
MMM
$850億
| $206万 | 0.3% |
11,745
-2,916
| -20% | -$50.5万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。