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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
OA
51
上場廃止
Orbital ATK, Inc.
OA
| $284万 | 0.41% |
21,336
+8,214
| +63% | +$90.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
52
Progressive
PGR
$1268億
| $284万 | 0.41% |
58,543
-25,576
| -30% | -$120万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
53
上場廃止
The Aaron's Company Inc Class A
AAN.A
| $283万 | 0.41% |
64,879
+21,182
| +48% | +$92.4万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
54
NVR
NVR
$158億
| $283万 | 0.41% |
990
-240
| -20% | -$64.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
55
Estee Lauder
EL
$379億
| $279万 | 0.4% |
25,840
+18,609
| +257% | +$191万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
56
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $274万 | 0.39% |
32,225
+10,061
| +45% | +$88.1万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
57
Accendra Health
ACH
$1807万
| $270万 | 0.39% |
92,514
+35,943
| +64% | +$106万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
58
Magna International
MGA
$177億
| $270万 | 0.39% |
50,520
-6,021
| -11% | -$29.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
59
Everest Group
EG
$149億
| $265万 | 0.38% |
11,620
-6,015
| -34% | -$152万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
60
Xerox
XRX
$3.24億
| $264万 | 0.38% |
79,186
-6,773
| -8% | -$21.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
61
Exelon
EXC
$448億
| $263万 | 0.38% |
98,036
+14,851
| +18% | +$39.7万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
62
上場廃止
Electronic Arts
EA
| $262万 | 0.38% |
22,209
+7,956
| +56% | +$92.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
63
D.R. Horton
DHI
$390億
| $260万 | 0.37% |
65,133
+10,146
| +18% | +$37万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
TECD
64
上場廃止
Tech Data Corp
TECD
| $259万 | 0.37% |
29,190
-1,565
| -5% | -$15.4万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
65
IBM
IBM
$2187億
| $259万 | 0.37% |
18,667
+6,388
| +52% | +$89万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
MGLN
66
上場廃止
Magellan Health Services, Inc.
MGLN
| $254万 | 0.36% |
29,370
+11,366
| +63% | +$89.6万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
67
Copa Holdings
CPA
$54.3億
| $249万 | 0.36% |
20,011
-5,043
| -20% | -$63.8万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
68
上場廃止
Anywhere Real Estate
HOUS
| $248万 | 0.36% |
75,199
+29,519
| +65% | +$100万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
TWX
69
上場廃止
Time Warner Inc
TWX
| $244万 | 0.35% |
23,869
-2,863
| -11% | -$29万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
70
Thomson Reuters
TRI
$472億
| $242万 | 0.35% |
45,395
+36,594
| +416% | +$195万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
71
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $238万 | 0.34% |
7,655
+14
| +0.2% | +$4,177 |
2014 Q4
11四半期
|
|
72
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $237万 | 0.34% |
18,245
+2,655
| +17% | +$35.2万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
73
Capri Holdings
CPRI
$18.1億
| $236万 | 0.34% |
49,433
+42,310
| +594% | +$172万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
74
Target
TGT
$701億
| $235万 | 0.34% |
39,804
+22,575
| +131% | +$126万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
75
Boston Beer
SAM
$18.6億
| $234万 | 0.34% |
15,004
+4,644
| +45% | +$67.8万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。