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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+7.37%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.24億
運用資産残高の伸び率
-$5326万
(-11%)
資金フロー
-$7320万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-17.28%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.38%
保有額
710
新規
99
買い増し
159
減少
324
解消
115
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cinemark Holdings
CNK
|
+$141万 |
| 2 |
Teradyne
TER
|
+$130万 |
| 3 |
F5
FFIV
|
+$119万 |
| 4 |
Las Vegas Sands
LVS
|
+$119万 |
| 5 |
Deere & Co
DE
|
+$118万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
IM
Ingram Micro
IM
|
+$328万 |
| 2 |
Pfizer
PFE
|
+$165万 |
| 3 |
InterDigital
IDCC
|
+$155万 |
| 4 |
New York Times
NYT
|
+$150万 |
| 5 |
Huntington Ingalls Industries
HII
|
+$143万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.35% |
| 2 | 資本財・サービス | 16.59% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.21% |
| 4 | 金融 | 12.37% |
| 5 | 生活必需品 | 10.1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
VMW
1
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $327万 | 0.77% |
41,580
+8,585
| +26% | +$66.6万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
2
F5
FFIV
$257億
| $315万 | 0.74% |
21,791
+8,814
| +68% | +$119万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
|
SAFM
3
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $295万 | 0.7% |
31,342
-7,259
| -19% | -$64.2万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
4
Dolby
DLB
$58.2億
| $282万 | 0.67% |
62,498
+13,807
| +28% | +$66.6万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
5
Walmart Inc
WMT
$9380億
| $278万 | 0.66% |
120,450
-33,471
| -22% | -$78.1万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
6
Cisco
CSCO
$4204億
| $254万 | 0.6% |
84,198
+4,977
| +6% | +$15.2万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
7
Ingredion
INGR
$60.9億
| $244万 | 0.58% |
19,563
-4,506
| -19% | -$56.9万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
8
Thor Industries
THO
$34.4億
| $242万 | 0.57% |
24,211
-2,472
| -9% | -$22.3万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
9
Tyson Foods
TSN
$194億
| $236万 | 0.56% |
38,294
-9,645
| -20% | -$63.4万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
10
Johnson & Johnson
JNJ
$6233億
| $229万 | 0.54% |
19,845
-5,269
| -21% | -$60.9万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
11
Best Buy
BBY
$196億
| $227万 | 0.54% |
53,166
+16,588
| +45% | +$70.5万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
12
Adeia
ADEA
$23.3億
| $226万 | 0.53% |
192,916
+67,110
| +53% | +$71.2万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
13
上場廃止
Regal Entertainment Group
RGC
| $215万 | 0.51% |
104,576
+39,486
| +61% | +$87.7万 |
2015 Q3
5四半期
|
|
14
IBM
IBM
$2269億
| $215万 | 0.51% |
13,553
+321
| +2% | +$4.89万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.16兆
| $214万 | 0.5% |
53,880
-13,680
| -20% | -$54.7万 |
2015 Q4
4四半期
|
|
16
Domino's
DPZ
$104億
| $210万 | 0.5% |
13,219
+4,506
| +52% | +$73.2万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
17
Lam Research
LRCX
$3311億
| $210万 | 0.5% |
198,540
+7,190
| +4% | +$7.3万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $205万 | 0.48% |
33,051
+6,664
| +25% | +$40.1万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
19
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $204万 | 0.48% |
64,046
-27,507
| -30% | -$87.8万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
20
Amdocs
DOX
$63.9億
| $202万 | 0.48% |
34,696
-4,991
| -13% | -$29.4万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
21
Carlisle Companies
CSL
$134億
| $200万 | 0.47% |
18,133
+3,459
| +24% | +$37.8万 |
2016 Q1
3四半期
|
|
22
Philip Morris
PM
$3122億
| $199万 | 0.47% |
21,765
+2,418
| +12% | +$22.4万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
23
Apple
AAPL
$4.96兆
| $198万 | 0.47% |
68,472
+39,988
| +140% | +$113万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
24
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $198万 | 0.47% |
33,862
-16,628
| -33% | -$90.2万 |
2015 Q2
6四半期
|
|
25
Assured Guaranty
AGO
$30.8億
| $196万 | 0.46% |
52,035
+12,186
| +31% | +$40.9万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、GAM Systematicは$4.24億相当のポジションを710件保有しており、前四半期の$4.77億から11%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.4% を占めています。
GAM Systematicは2016年第4四半期に純額で$7320万を引き出し、115銘柄のポジションを解消し、324銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はIngram Microで、推定 $328万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち25%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いで資本財・サービス、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$139万相当のTeradyneの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はTeradyneで、株数は54,786株、評価額は$139万でした。
- GAM Systematicは2016年第4四半期にCinemark Holdingsの保有額を最も増やし、増加額は推定$141万でした。
- GAM Systematicが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPfizerで、推定$165万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2016年第4四半期にIngram Microの保有株をすべて売却し、売却額は推定$328万でした。
- 2016年第4四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.24億のポートフォリオの6.4%を占めています。
- GAM Systematicは2016年第4四半期に新たに99件のポジションを取り、115件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%減少し、$4.24億となりました。
2017年2月14日に提出された、2016年第4四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。