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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.83%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.15億
運用資産残高の伸び率
+$3598万
(+9.5%)
資金フロー
+$3180万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
7.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.87%
保有額
726
新規
114
買い増し
270
減少
234
解消
107
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Spirit AeroSystems
SPR
|
+$140万 |
| 2 |
Baxter International
BAX
|
+$135万 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+$125万 |
| 4 |
Philip Morris
PM
|
+$124万 |
| 5 |
General Motors
GM
|
+$123万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
CVC
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
|
+$150万 |
| 2 |
RenaissanceRe
RNR
|
+$144万 |
| 3 |
Take-Two Interactive
TTWO
|
+$139万 |
| 4 |
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
|
+$125万 |
| 5 |
H&R Block
HRB
|
+$115万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.42% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.31% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 13.11% |
| 4 | 生活必需品 | 12.35% |
| 5 | ヘルスケア | 10.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Philip Morris
PM
$3198億
| $308万 | 0.74% |
30,298
+12,398
| +69% | +$124万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
2
Tyson Foods
TSN
$193億
| $291万 | 0.7% |
43,527
+3,956
| +10% | +$25.7万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
SAFM
3
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $250万 | 0.6% |
28,883
+6,518
| +29% | +$57.5万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
4
Ingredion
INGR
$61.8億
| $243万 | 0.58% |
18,757
-3,484
| -16% | -$40.5万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
5
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $236万 | 0.57% |
19,477
+1,119
| +6% | +$12.7万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
6
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $227万 | 0.55% |
64,560
+7,340
| +13% | +$26.9万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
7
上場廃止
Spirit AeroSystems
SPR
| $227万 | 0.55% |
52,737
+30,396
| +136% | +$140万 |
2015 Q2
4四半期
|
|
8
上場廃止
CA, Inc.
CA
| $220万 | 0.53% |
66,917
+12,000
| +22% | +$37.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
9
Dolby
DLB
$56.2億
| $219万 | 0.53% |
45,854
+19,269
| +72% | +$88万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
10
Pilgrim's Pride
PPC
$70.1億
| $216万 | 0.52% |
84,845
+29,036
| +52% | +$73万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
11
Huntington Ingalls Industries
HII
$107億
| $212万 | 0.51% |
12,607
+3,068
| +32% | +$46.6万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
12
Verizon
VZ
$1861億
| $202万 | 0.49% |
36,105
+3,818
| +12% | +$19.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
13
Open Text
OTEX
$61.7億
| $200万 | 0.48% |
67,588
+26,822
| +66% | +$76万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
14
Cisco
CSCO
$4234億
| $198万 | 0.48% |
69,127
+13,536
| +24% | +$38万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
CSC
15
上場廃止
Computer Sciences
CSC
| $196万 | 0.47% |
39,404
+2,920
| +8% | +$11.8万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
16
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $193万 | 0.46% |
79,254
+21,687
| +38% | +$50.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
17
Waste Management
WM
$907億
| $192万 | 0.46% |
29,031
+6,067
| +26% | +$36.7万 |
2015 Q1
5四半期
|
|
|
TSS
18
上場廃止
Total System Services, Inc.
TSS
| $192万 | 0.46% |
36,227
+21,961
| +154% | +$114万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
19
Exelon
EXC
$448億
| $191万 | 0.46% |
73,703
+19,010
| +35% | +$47万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
20
Motorola Solutions
MSI
$766億
| $190万 | 0.46% |
28,744
-966
| -3% | -$6.87万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
21
MKS Inc
MKSI
$145億
| $188万 | 0.45% |
43,716
+5,594
| +15% | +$21.7万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
22
Sysco
SYY
$404億
| $187万 | 0.45% |
36,796
+1,228
| +3% | +$5.94万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
23
Grand Canyon Education
LOPE
$42.1億
| $184万 | 0.44% |
46,197
+16,119
| +54% | +$68万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
|
SCG
24
上場廃止
Scana
SCG
| $184万 | 0.44% |
24,305
+3,353
| +16% | +$23.5万 |
2015 Q4
2四半期
|
|
25
Amdocs
DOX
$62.7億
| $181万 | 0.44% |
31,306
-211
| -0.7% | -$1.21万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
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DG
GAM Systematicの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、GAM Systematicは726銘柄を保有し、保有額は$4.15億でした。前四半期の$3.79億から9.5%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.9% を占めています。
GAM Systematicは2016年第2四半期に純新規資金として$3180万を投じ、新たに114銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち270銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はBaxter Internationalで、保有株数は30,800株、評価額は$139万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の18%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の19%から低下しています。次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はRenaissanceReで、推定$144万相当を売却しました。
- GAM Systematicが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はBaxter Internationalで、株数は30,800株、評価額は$139万でした。
- GAM Systematicは2016年第2四半期にSpirit AeroSystemsの保有額を最も増やし、増加額は推定$140万でした。
- GAM Systematicが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRenaissanceReで、推定$144万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2016年第2四半期にCABLEVISION SYS CP NY GRP CL-Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$150万でした。
- 2016年第2四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.15億のポートフォリオの5.9%を占めています。
- GAM Systematicは2016年第2四半期に新たに114件のポジションを取り、107件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.5%増加し、$4.15億となりました。
2016年8月15日に提出された、2016年第2四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。