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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-4.5%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.32億
運用資産残高の伸び率
-$3.58億
(-45%)
資金フロー
-$3.29億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-76.24%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
5.4%
保有額
670
新規
308
買い増し
35
減少
270
解消
56
平均保有期間
0.3
年
トップ10の平均保有期間
0.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SAFM
Sanderson Farms Inc
SAFM
|
+$247万 |
| 2 |
CTB
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
|
+$240万 |
| 3 |
AHL
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
|
+$238万 |
| 4 |
Unifirst Corp
UNF
|
+$207万 |
| 5 |
Bio-Techne
TECH
|
+$201万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
DST
DST Systems Inc.
DST
|
+$769万 |
| 2 |
DTV
DIRECTV COM STK (DE)
DTV
|
+$658万 |
| 3 |
Ingredion
INGR
|
+$629万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$609万 |
| 5 |
Pfizer
PFE
|
+$562万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ヘルスケア | 17.45% |
| 2 | 金融 | 17.12% |
| 3 | 情報技術 | 17.11% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 16.46% |
| 5 | 資本財・サービス | 12.9% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Johnson & Johnson
JNJ
$6367億
| $261万 | 0.61% |
27,986
-63,001
| -69% | -$609万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
2
Amdocs
DOX
$65.1億
| $261万 | 0.6% |
45,912
-84,401
| -65% | -$483万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
CTB
3
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $260万 | 0.6% |
+65,912
| 新規 | +$240万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
SAFM
4
上場廃止
Sanderson Farms Inc
SAFM
| $242万 | 0.56% |
+35,223
| 新規 | +$247万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
|
AHL
5
上場廃止
ASPEN Insurance Holding Limited
AHL
| $233万 | 0.54% |
+50,120
| 新規 | +$238万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
6
Campbell Soup
CPB
$63.1億
| $226万 | 0.52% |
44,647
-13,474
| -23% | -$66.2万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.89兆
| $218万 | 0.5% |
68,240
-70,160
| -51% | -$216万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3565億
| $216万 | 0.5% |
45,868
-95,964
| -68% | -$510万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
9
Pfizer
PFE
$1724億
| $212万 | 0.49% |
71,000
-175,299
| -71% | -$562万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
10
上場廃止
PARTNERRE LTD
PRE
| $201万 | 0.47% |
14,504
-32,912
| -69% | -$450万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
11
Ingredion
INGR
$61.4億
| $200万 | 0.46% |
22,943
-73,340
| -76% | -$629万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
12
Waste Management
WM
$958億
| $200万 | 0.46% |
40,199
-55,911
| -58% | -$279万 |
2015 Q1
2四半期
|
|
13
IQVIA
IQV
$453億
| $199万 | 0.46% |
28,564
-42,508
| -60% | -$318万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
14
Unifirst Corp
UNF
$50.8億
| $198万 | 0.46% |
+18,542
| 新規 | +$207万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
15
上場廃止
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| $198万 | 0.46% |
45,781
-49,248
| -52% | -$235万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
16
Keysight
KEYS
$526億
| $198万 | 0.46% |
+64,076
| 新規 | +$200万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
17
Philip Morris
PM
$3137億
| $196万 | 0.46% |
24,771
-66,281
| -73% | -$545万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
18
上場廃止
Foot Locker
FL
| $192万 | 0.45% |
26,741
-55,427
| -67% | -$395万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
19
Kroger
KR
$403億
| $192万 | 0.44% |
53,124
-145,900
| -73% | -$541万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
20
Icon
ICLR
$141億
| $189万 | 0.44% |
+26,690
| 新規 | +$201万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
21
AGCO
AGCO
$72.7億
| $188万 | 0.44% |
40,404
-33,832
| -46% | -$173万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
|
22
Bio-Techne
TECH
$114億
| $186万 | 0.43% |
+80,256
| 新規 | +$201万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
23
VeriSign
VRSN
$267億
| $185万 | 0.43% |
26,246
-30,717
| -54% | -$209万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
24
Microsoft
MSFT
$3.85兆
| $184万 | 0.43% |
41,628
-78,895
| -65% | -$354万 |
2014 Q4
3四半期
|
|
25
Casey's General Stores
CASY
$264億
| $183万 | 0.42% |
+17,751
| 新規 | +$184万 |
2015 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
SD
GAM Systematicの2015年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第3四半期時点で、GAM Systematicは$4.32億相当のポジションを670件保有しており、前四半期の$7.9億から45%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 5.4% を占めています。
GAM Systematicは2015年第3四半期に純額で$3.29億を引き出し、56銘柄のポジションを解消し、270銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はDIRECTV COM STK (DE)で、推定 $658万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の17%を占めるヘルスケアに最も集中しており、前四半期の18%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$242万相当のSanderson Farms Incの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2015年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSanderson Farms Incで、株数は35,223株、評価額は$242万でした。
- GAM Systematicは2015年第3四半期にCHUBB CORPORATIONの保有額を最も増やし、増加額は推定$107万でした。
- GAM Systematicが2015年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDST Systems Inc.で、推定$769万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2015年第3四半期にDIRECTV COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$658万でした。
- 2015年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$4.32億のポートフォリオの5.4%を占めています。
- GAM Systematicは2015年第3四半期に新たに308件のポジションを取り、56件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で45%減少し、$4.32億となりました。
2015年11月13日に提出された、2015年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。