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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
SNI
126
上場廃止
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
| $185万 | 0.27% |
21,522
+927
| +5% | +$7.63万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
|
VWR
127
上場廃止
VWR Corporation
VWR
| $184万 | 0.27% |
55,725
+15,070
| +37% | +$49.8万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
128
Dana Inc
DAN
$31.2億
| $183万 | 0.26% |
65,530
-18,626
| -22% | -$45.2万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
129
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $183万 | 0.26% |
19,149
-1,911
| -9% | -$17.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
130
Cracker Barrel
CBRL
$15.4億
| $183万 | 0.26% |
12,049
-333
| -3% | -$5.09万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
131
Assured Guaranty
AGO
$31.2億
| $182万 | 0.26% |
48,239
-35,573
| -42% | -$152万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
132
Honeywell
HON
$670億
| $182万 | 0.26% |
14,223
-2,368
| -14% | -$29.4万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
133
Leidos
LDOS
$157億
| $181万 | 0.26% |
30,584
-15,568
| -34% | -$86.7万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
134
Applied Materials
AMAT
$3248億
| $180万 | 0.26% |
34,595
-15,561
| -31% | -$70.4万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
135
Trinity Industries
TRN
$20.1億
| $180万 | 0.26% |
78,162
+34,763
| +80% | +$71.8万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
CVG
136
上場廃止
Convergys
CVG
| $179万 | 0.26% |
69,222
+13,956
| +25% | +$33.5万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
137
Trane Technologies
TT
$1010億
| $179万 | 0.26% |
20,086
+3,131
| +18% | +$27.7万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
138
Archer Daniels Midland
ADM
$398億
| $179万 | 0.26% |
42,041
+15,202
| +57% | +$64.1万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
139
Citigroup
C
$2084億
| $178万 | 0.26% |
24,467
+3,475
| +17% | +$23.7万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
140
PNC Financial Services
PNC
$867億
| $177万 | 0.25% |
13,132
-895
| -6% | -$11.5万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
141
New York Times
NYT
$109億
| $176万 | 0.25% |
89,839
-14,103
| -14% | -$26.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
142
Omnicom Group
OMC
$221億
| $175万 | 0.25% |
23,674
+3,660
| +18% | +$28.2万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
143
Labcorp
LH
$258億
| $175万 | 0.25% |
13,478
+2,833
| +27% | +$37.8万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
144
Comcast
CMCSA
$777億
| $174万 | 0.25% |
45,189
-6,152
| -12% | -$24.2万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
145
Booz Allen Hamilton
BAH
$89.3億
| $174万 | 0.25% |
46,491
-25,215
| -35% | -$86.6万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
146
RenaissanceRe
RNR
$146億
| $173万 | 0.25% |
12,815
+11,804
| +1,168% | +$166万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
147
Myriad Genetics
MYGN
$3.81億
| $172万 | 0.25% |
47,542
+29,073
| +157% | +$82.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
148
Werner Enterprises
WERN
$19.7億
| $170万 | 0.24% |
46,466
+38,045
| +452% | +$121万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
149
Biogen
BIIB
$344億
| $168万 | 0.24% |
5,369
+1,688
| +46% | +$50万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
150
Tapestry
TPR
$238億
| $168万 | 0.24% |
41,710
+40,909
| +5,107% | +$180万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。