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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
CSX Corp
CSX
$902億
| $133万 | 0.19% |
73,536
-12,825
| -15% | -$22万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
202
上場廃止
Masimo
MASI
| $132万 | 0.19% |
15,218
-9,627
| -39% | -$85.1万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
203
Barrick Mining
B
$672億
| $131万 | 0.19% |
81,524
+61,139
| +300% | +$102万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
204
EPAM Systems
EPAM
$63億
| $131万 | 0.19% |
14,877
+8,822
| +146% | +$73.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
205
Stanley Black & Decker
SWK
$140億
| $130万 | 0.19% |
8,642
-4,905
| -36% | -$70.5万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
206
Ametek
AME
$569億
| $130万 | 0.19% |
+19,743
| 新規 | +$125万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
207
Bank of America
BAC
$3582億
| $130万 | 0.19% |
51,117
-14,098
| -22% | -$34.2万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
208
Entergy
ETR
$502億
| $129万 | 0.19% |
33,894
+11,650
| +52% | +$45.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
209
Genpact
G
$62.3億
| $129万 | 0.19% |
+44,848
| 新規 | +$128万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
210
Chemed
CHE
$67億
| $129万 | 0.19% |
6,376
-2,183
| -26% | -$42.9万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
211
Cummins
CMI
$731億
| $129万 | 0.18% |
7,651
-583
| -7% | -$9.43万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
212
McKesson
MCK
$1172億
| $128万 | 0.18% |
8,350
+3,830
| +85% | +$59.8万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
213
Korn Ferry
KFY
$40.9億
| $128万 | 0.18% |
32,475
+3,025
| +10% | +$10.4万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
214
Waste Management
WM
$907億
| $128万 | 0.18% |
16,354
-419
| -2% | -$3.18万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
215
Pfizer
PFE
$1686億
| $128万 | 0.18% |
37,761
+18,637
| +97% | +$59.9万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
216
JetBlue
JBLU
$11.1億
| $128万 | 0.18% |
68,907
-71,834
| -51% | -$151万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
217
Valero Energy
VLO
$1280億
| $128万 | 0.18% |
16,597
-826
| -5% | -$5.69万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
218
Telephone and Data Systems
TDS
$39億
| $128万 | 0.18% |
45,711
+593
| +1% | +$1.68万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
219
Whirlpool
WHR
$18.2億
| $127万 | 0.18% |
6,900
+3,229
| +88% | +$57.7万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
AABA
220
上場廃止
Altaba Inc
AABA
| $127万 | 0.18% |
19,139
| – | – |
2017 Q2
1四半期
|
|
221
Regions Financial
RF
$234億
| $126万 | 0.18% |
83,001
+13,799
| +20% | +$19.8万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
222
Deluxe
DLX
$10.6億
| $126万 | 0.18% |
17,261
-191
| -1% | -$1.33万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
223
Evercore
EVR
$97.7億
| $124万 | 0.18% |
15,504
+7,125
| +85% | +$53.6万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
224
Keurig Dr Pepper
KDP
$471億
| $123万 | 0.18% |
13,930
-567
| -4% | -$5.14万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
225
McCormick & Company Non-Voting
MKC
$125億
| $122万 | 0.18% |
23,830
+19,288
| +425% | +$93万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。