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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Hexcel
HXL
$68.2億
| $122万 | 0.18% |
21,204
-1,773
| -8% | -$9.6万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
227
Ralph Lauren
RL
$230億
| $122万 | 0.18% |
13,797
+4,461
| +48% | +$36.7万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
228
Netflix
NFLX
$2937億
| $121万 | 0.17% |
66,770
+29,040
| +77% | +$50.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
229
Norwegian Cruise Line
NCLH
$69.1億
| $120万 | 0.17% |
22,277
+3,196
| +17% | +$17.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
230
Keysight
KEYS
$564億
| $120万 | 0.17% |
28,840
-40,943
| -59% | -$168万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
231
DaVita
DVA
$120億
| $120万 | 0.17% |
20,207
+536
| +3% | +$3.23万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
232
Kinross Gold
KGC
$285億
| $119万 | 0.17% |
281,367
+68,962
| +32% | +$29.5万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
VAR
233
上場廃止
Varian Medical Systems, Inc.
VAR
| $119万 | 0.17% |
11,916
+2,263
| +23% | +$23.2万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
234
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $119万 | 0.17% |
13,087
-7,866
| -38% | -$71.6万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
235
Textron
TXT
$131億
| $118万 | 0.17% |
21,937
+7,538
| +52% | +$37.4万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
MDRX
236
上場廃止
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| $118万 | 0.17% |
+82,975
| 新規 | +$107万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
237
Campbell Soup
CPB
$59.3億
| $118万 | 0.17% |
25,191
+10,220
| +68% | +$51.8万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
238
Micron Technology
MU
$9943億
| $118万 | 0.17% |
29,949
+8,119
| +37% | +$25.7万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
239
Lazard
LAZ
$35.2億
| $118万 | 0.17% |
26,017
+9,727
| +60% | +$43.1万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
240
Principal Financial Group
PFG
$233億
| $117万 | 0.17% |
18,250
+1,970
| +12% | +$12.7万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
|
XL
241
上場廃止
XL Group Ltd.
XL
| $117万 | 0.17% |
29,595
+11,177
| +61% | +$47.7万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
TFCFA
242
上場廃止
Twenty-First Century Fox, Inc. Class A
TFCFA
| $116万 | 0.17% |
44,109
+25,142
| +133% | +$69.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
243
Ameren
AEE
$294億
| $116万 | 0.17% |
20,067
-5,910
| -23% | -$34.2万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
244
Dolby
DLB
$56.2億
| $116万 | 0.17% |
20,120
-15,155
| -43% | -$79.4万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
245
上場廃止
Select Medical
SEM
| $115万 | 0.17% |
111,150
-39,390
| -26% | -$36.4万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
246
Cal-Maine
CALM
$29.7億
| $114万 | 0.16% |
27,845
+25,220
| +961% | +$94.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
247
Home Depot
HD
$3089億
| $114万 | 0.16% |
6,995
+79
| +1% | +$1.21万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
248
Jones Lang LaSalle
JLL
$141億
| $114万 | 0.16% |
9,239
+5,161
| +127% | +$63.8万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
249
Artisan Partners
APAM
$22.9億
| $114万 | 0.16% |
34,933
-7,435
| -18% | -$23.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
250
TE Connectivity
TEL
$616億
| $113万 | 0.16% |
13,653
-5,378
| -28% | -$43.2万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。