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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CTXS
276
上場廃止
Citrix Systems Inc
CTXS
| $103万 | 0.15% |
13,461
-785
| -6% | -$6.1万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
OAK
277
上場廃止
OAKTREE CAPITAL GROUP, LLC
OAK
| $103万 | 0.15% |
21,981
+8,698
| +65% | +$40.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
278
CACI
CACI
$136億
| $103万 | 0.15% |
7,411
-4,723
| -39% | -$61万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
279
Teradyne
TER
$508億
| $103万 | 0.15% |
27,629
-32,783
| -54% | -$114万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
280
Emerson Electric
EMR
$901億
| $102万 | 0.15% |
16,303
-9,086
| -36% | -$54.8万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
281
Ryder
R
$91.4億
| $100万 | 0.14% |
+11,857
| 新規 | +$89.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
SYNT
282
上場廃止
Syntel Inc
SYNT
| $100万 | 0.14% |
+51,057
| 新規 | +$93.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
283
Constellation Brands
STZ
$222億
| $100万 | 0.14% |
4,997
+811
| +19% | +$16.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
284
上場廃止
Steelcase
SCS
| $100万 | 0.14% |
64,665
+23,270
| +56% | +$31.9万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
285
Usana Health Sciences
USNA
$2.87億
| $100万 | 0.14% |
17,241
-10,294
| -37% | -$60.8万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
286
Colgate-Palmolive
CL
$750億
| $98.2万 | 0.14% |
13,479
+1,999
| +17% | +$14.4万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
287
Silgan Holdings
SLGN
$39.9億
| $97万 | 0.14% |
32,947
-3,471
| -10% | -$10.5万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
CERN
288
上場廃止
Cerner Corp
CERN
| $96.9万 | 0.14% |
13,587
+6,125
| +82% | +$40.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
KSU
289
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $96.6万 | 0.14% |
+8,891
| 新規 | +$93.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
290
Expeditors International
EXPD
$255億
| $96.4万 | 0.14% |
16,106
-1,803
| -10% | -$10.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
291
UGI
UGI
$82.4億
| $96.1万 | 0.14% |
20,513
-8,775
| -30% | -$42.8万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
HRC
292
上場廃止
HILL-ROM HOLDINGS, INC.
HRC
| $95.9万 | 0.14% |
12,960
-4,455
| -26% | -$34.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
293
LyondellBasell Industries
LYB
$207億
| $95.7万 | 0.14% |
9,657
-101
| -1% | -$9,086 |
2014 Q4
11四半期
|
|
294
Steven Madden
SHOO
$33.1億
| $95.5万 | 0.14% |
33,095
+2,844
| +9% | +$7.83万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
295
Ubiquiti
UI
$364億
| $94.8万 | 0.14% |
16,926
+16,796
| +12,920% | +$96.7万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
296
Intuitive Surgical
ISRG
$1507億
| $94.5万 | 0.14% |
8,136
+4,437
| +120% | +$48.3万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
297
Newmont
NEM
$1250億
| $94.4万 | 0.14% |
25,163
+16,428
| +188% | +$59.7万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
TVPT
298
上場廃止
Travelport Worldwide Limited
TVPT
| $93.9万 | 0.13% |
+59,785
| 新規 | +$87.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
ANDV
299
上場廃止
Andeavor
ANDV
| $93.2万 | 0.13% |
9,033
+8,664
| +2,348% | +$85.3万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
300
Western Digital
WDC
$1243億
| $92.8万 | 0.13% |
14,206
-4,111
| -22% | -$27.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。