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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $92.6万 | 0.13% |
10,828
+5,875
| +119% | +$48.2万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
302
Agilent Technologies
A
$488億
| $91.9万 | 0.13% |
14,321
+1,429
| +11% | +$8.9万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
303
Automatic Data Processing
ADP
$1145億
| $91.7万 | 0.13% |
8,387
-7,044
| -46% | -$75.4万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
304
Snap-on
SNA
$190億
| $91.3万 | 0.13% |
6,126
+170
| +3% | +$2.55万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
305
Travelers Companies
TRV
$812億
| $91.2万 | 0.13% |
7,446
-1,708
| -19% | -$21.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
306
Avista
AVA
$30.7億
| $90万 | 0.13% |
17,391
+7,211
| +71% | +$36.1万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
307
Williams-Sonoma
WSM
$295億
| $90万 | 0.13% |
36,092
+11,258
| +45% | +$26.2万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
MIK
308
上場廃止
Michaels Stores, Inc
MIK
| $89.8万 | 0.13% |
41,804
+36,408
| +675% | +$74.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
309
Capital One
COF
$1238億
| $88.8万 | 0.13% |
10,487
-3,306
| -24% | -$27.3万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
BBBY
310
上場廃止
Bed Bath & Beyond Inc
BBBY
| $88.3万 | 0.13% |
37,617
+24,228
| +181% | +$67.9万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
311
Trimble
TRMB
$139億
| $86.8万 | 0.12% |
22,116
-8,853
| -29% | -$33.7万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
NATI
312
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $86.2万 | 0.12% |
+20,446
| 新規 | +$83.3万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
313
Thermo Fisher Scientific
TMO
$2551億
| $86.1万 | 0.12% |
+4,549
| 新規 | +$82.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
314
Thor Industries
THO
$35.3億
| $85.8万 | 0.12% |
6,815
-11,220
| -62% | -$121万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
315
Huntsman Corp
HUN
$15億
| $85.7万 | 0.12% |
31,238
-1,311
| -4% | -$3.49万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
PF
316
上場廃止
Pinnacle Foods, Inc.
PF
| $85.7万 | 0.12% |
14,987
-11,761
| -44% | -$69.8万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
|
BWP
317
上場廃止
Boardwalk Pipeline Partners
BWP
| $85.7万 | 0.12% |
58,269
+6,802
| +13% | +$10.8万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
318
XPO
XPO
$219億
| $85.3万 | 0.12% |
36,380
-922
| -2% | -$1.93万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
319
M&T Bank
MTB
$311億
| $84.6万 | 0.12% |
5,256
-1,605
| -23% | -$25.2万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
320
Southwest Gas
SWX
$63.4億
| $84.6万 | 0.12% |
10,898
-8,241
| -43% | -$65.2万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
321
CVS Health
CVS
$1181億
| $84.5万 | 0.12% |
10,396
+2,142
| +26% | +$16.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
322
Maximus
MMS
$32.2億
| $83.3万 | 0.12% |
12,913
+10,139
| +366% | +$62.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
323
Celanese
CE
$52.1億
| $83万 | 0.12% |
7,962
+1,941
| +32% | +$19.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
324
Loews
L
$226億
| $83万 | 0.12% |
17,349
+4,447
| +34% | +$21.2万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
325
VF Corp
VFC
$66.2億
| $82.6万 | 0.12% |
+13,793
| 新規 | +$79.6万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。