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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Designer Brands
DBI
$3.16億
| $82万 | 0.12% |
38,168
+14,199
| +59% | +$26.1万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
|
327
InterDigital
IDCC
$82.4億
| $80.1万 | 0.12% |
10,864
-26,387
| -71% | -$193万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
328
上場廃止
SunTrust Banks, Inc.
STI
| $80.1万 | 0.12% |
13,401
-7,152
| -35% | -$40.4万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
329
Packaging Corp of America
PKG
$210億
| $80万 | 0.11% |
6,973
-6,666
| -49% | -$74.6万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
330
Masco
MAS
$144億
| $79.6万 | 0.11% |
20,411
-8,454
| -29% | -$31.9万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
|
IPXL
331
上場廃止
Impax Laboratories, Inc.
IPXL
| $79.4万 | 0.11% |
+39,114
| 新規 | +$74.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
332
Arista Networks
ANET
$2232億
| $79.1万 | 0.11% |
66,752
+35,472
| +113% | +$37.1万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
|
BKI
333
上場廃止
Black Knight, Inc. Common Stock
BKI
| $79.1万 | 0.11% |
18,371
-2,805
| -13% | -$11.9万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
334
Eastman Chemical
EMN
$71.3億
| $78.6万 | 0.11% |
8,682
-88
| -1% | -$7,491 |
2014 Q4
11四半期
|
|
335
Chubb
CB
$1388億
| $78.3万 | 0.11% |
5,494
+4,638
| +542% | +$67.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
336
Zions Bancorporation
ZION
$92.5億
| $77.5万 | 0.11% |
16,423
-1,033
| -6% | -$4.6万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
337
Nu Skin
NUS
$2.5億
| $77.4万 | 0.11% |
12,592
+614
| +5% | +$3.77万 |
2015 Q1
10四半期
|
|
338
上場廃止
Ansys
ANSS
| $76.5万 | 0.11% |
6,232
+3,547
| +132% | +$44.5万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
UFS
339
上場廃止
DOMTAR CORPORATION (New)
UFS
| $76.4万 | 0.11% |
17,597
-15,548
| -47% | -$62万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
340
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $76.1万 | 0.11% |
+5,034
| 新規 | +$73.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
341
Cirrus Logic
CRUS
$54.1億
| $75.9万 | 0.11% |
14,239
+5,311
| +59% | +$31.1万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
342
Alaska Air
ALK
$39.2億
| $75.5万 | 0.11% |
9,903
-19,312
| -66% | -$158万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
|
HSNI
343
上場廃止
HSN, Inc.
HSNI
| $75.1万 | 0.11% |
+19,234
| 新規 | +$72.8万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
CTB
344
上場廃止
Cooper Tire & Rubber Co.
CTB
| $74.9万 | 0.11% |
20,024
-18,417
| -48% | -$65.3万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
345
Spectrum Brands
SPB
$18.2億
| $74.5万 | 0.11% |
7,033
-2,932
| -29% | -$33万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
346
Caterpillar
CAT
$3359億
| $73.3万 | 0.11% |
5,875
+2,313
| +65% | +$26.6万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
347
Ashland
ASH
$32.6億
| $72.5万 | 0.1% |
11,092
+10,211
| +1,159% | +$65.1万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
348
AptarGroup
ATR
$79.2億
| $72.3万 | 0.1% |
8,375
+4,365
| +109% | +$37.1万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
349
Church & Dwight Co
CHD
$248億
| $72.3万 | 0.1% |
14,924
-2,059
| -12% | -$10.5万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
350
Brinker International
EAT
$85.5億
| $72.2万 | 0.1% |
22,651
-5,434
| -19% | -$18.5万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。