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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
351
Conagra Brands
CAG
$69.1億
| $71.9万 | 0.1% |
21,310
+1,432
| +7% | +$4.86万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
352
LPL Financial
LPLA
$253億
| $71.8万 | 0.1% |
13,932
-6,986
| -33% | -$32.1万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
353
Donaldson
DCI
$102億
| $71.6万 | 0.1% |
15,585
-28,146
| -64% | -$130万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
354
Toro Company
TTC
$95.2億
| $70.3万 | 0.1% |
11,333
-22,973
| -67% | -$154万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
355
Consolidated Edison
ED
$415億
| $69.5万 | 0.1% |
8,619
+1,199
| +16% | +$9.9万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
356
Old Dominion Freight Line
ODFL
$389億
| $69.4万 | 0.1% |
18,918
-3,678
| -16% | -$12.1万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
357
Xcel Energy
XEL
$477億
| $69.4万 | 0.1% |
14,666
+6,238
| +74% | +$29.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
358
Veeva Systems
VEEV
$503億
| $68.6万 | 0.1% |
12,159
-10,869
| -47% | -$65.9万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
359
MasTec
MTZ
$153億
| $67.7万 | 0.1% |
14,591
-7,460
| -34% | -$32.5万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
360
Carlyle Group
CG
$130億
| $67.6万 | 0.1% |
28,656
-17,635
| -38% | -$37.6万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
361
O-I Glass
OI
$8.96億
| $66.7万 | 0.1% |
26,509
+16,384
| +162% | +$39.8万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
362
Citizens Financial Group
CFG
$267億
| $66.3万 | 0.1% |
17,520
-18,715
| -52% | -$65.5万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
363
Molson Coors Class B
TAP
$73.7億
| $66.2万 | 0.1% |
8,103
+814
| +11% | +$7.16万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
WP
364
上場廃止
Worldpay, Inc.
WP
| $65.8万 | 0.09% |
+9,336
| 新規 | +$63.6万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
365
McDonald's
MCD
$1719億
| $65.3万 | 0.09% |
4,170
-6,183
| -60% | -$96.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
366
Ford
F
$496億
| $65万 | 0.09% |
54,321
+12,541
| +30% | +$14.1万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
367
Old Republic International
ORI
$95.8億
| $64.8万 | 0.09% |
32,927
-4,912
| -13% | -$9.5万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
368
Agnico Eagle Mines
AEM
$960億
| $64.3万 | 0.09% |
14,226
+675
| +5% | +$3.16万 |
2016 Q2
5四半期
|
|
369
NRG Energy
NRG
$218億
| $63.9万 | 0.09% |
+24,955
| 新規 | +$59万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
370
Graphic Packaging
GPK
$25.4億
| $63.8万 | 0.09% |
45,753
+14,096
| +45% | +$18.9万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
SYNH
371
上場廃止
Syneos Health, Inc. Class A Common Stock
SYNH
| $63.8万 | 0.09% |
12,196
+1,883
| +18% | +$10.5万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
372
EnerSys
ENS
$60.8億
| $63.2万 | 0.09% |
9,143
-9,281
| -50% | -$63.5万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
373
Albemarle
ALB
$113億
| $62.5万 | 0.09% |
4,586
-625
| -12% | -$7.43万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
TMX
374
上場廃止
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
| $62.5万 | 0.09% |
19,961
+11,234
| +129% | +$33.2万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
375
People Inc
PPLI
$28.9億
| $62.3万 | 0.09% |
29,656
-2,999
| -9% | -$5.82万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。