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GAM Systematic ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$6.96億
売買回転率
27.12%
推定1年リターン
28.4%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+6.31%
1年予想リターン
+28.4%
3年間の予想リターン
+67.26%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$6.96億
運用資産残高の伸び率
-$90.4万
(-0.13%)
資金フロー
-$3110万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-4.47%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.64%
保有額
660
新規
87
買い増し
218
減少
261
解消
92
平均保有期間
1.3
年
トップ10の平均保有期間
0.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cognizant
CTSH
|
+$210万 |
| 2 |
Atlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Shares
AY
|
+$205万 |
| 3 |
Thomson Reuters
TRI
|
+$195万 |
| 4 |
Estee Lauder
EL
|
+$191万 |
| 5 |
Tapestry
TPR
|
+$180万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
RAI
Reynolds American Inc
RAI
|
+$283万 |
| 2 |
United Airlines
UAL
|
+$229万 |
| 3 |
Spirit Airlines, Inc.
SAVE
|
+$225万 |
| 4 |
InterDigital
IDCC
|
+$193万 |
| 5 |
Gartner
IT
|
+$169万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.12% |
| 2 | 資本財・サービス部門 | 17.7% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 14.76% |
| 4 | ヘルスケア | 14.6% |
| 5 | 金融 | 10.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
NewMarket
NEU
$80.6億
| $53.2万 | 0.08% |
1,250
-1,074
| -46% | -$46.9万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
402
Jazz Pharmaceuticals
JAZZ
$136億
| $52.9万 | 0.08% |
+3,618
| 新規 | +$54.7万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
403
MSC Industrial Direct
MSM
$72.8億
| $52万 | 0.07% |
6,878
-11,451
| -62% | -$83.1万 |
2016 Q1
6四半期
|
|
404
Sinclair Inc
SBGI
$9.05億
| $51.3万 | 0.07% |
16,003
-1,263
| -7% | -$3.96万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
|
ZNGA
405
上場廃止
ZYNGA INC. CL A COMMON
ZNGA
| $50.8万 | 0.07% |
134,357
-98,186
| -42% | -$36.2万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
406
上場廃止
Discover Financial Services
DFS
| $50.7万 | 0.07% |
7,857
-1,136
| -13% | -$6.89万 |
2014 Q4
11四半期
|
|
407
上場廃止
Paramount Global Class B
PARA
| $50.6万 | 0.07% |
8,722
-5,699
| -40% | -$36万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
408
Terex
TEX
$58.3億
| $50.2万 | 0.07% |
+11,149
| 新規 | +$44.1万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
409
Globe Life
GL
$130億
| $49.9万 | 0.07% |
6,228
-5,277
| -46% | -$41.1万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
410
上場廃止
TEGNA Inc
TGNA
| $49万 | 0.07% |
+36,796
| 新規 | +$49.4万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
411
Buckle
BKE
$24億
| $48.9万 | 0.07% |
29,048
+11,169
| +62% | +$17.7万 |
2015 Q3
8四半期
|
|
412
AerCap
AER
$229億
| $48.6万 | 0.07% |
9,517
+9,359
| +5,923% | +$45.9万 |
2017 Q1
2四半期
|
|
413
Aptiv
APTV
$93.1億
| $48.5万 | 0.07% |
+4,929
| 新規 | +$46.5万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
414
Moog Inc Class A
MOG.A
$117億
| $48.3万 | 0.07% |
5,791
-1,532
| -21% | -$11.6万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
415
Everforth Inc
EFOR
$15.7億
| $48.1万 | 0.07% |
8,953
+3,497
| +64% | +$17.5万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
416
Hilton Worldwide
HLT
$777億
| $48万 | 0.07% |
+6,909
| 新規 | +$44万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
417
上場廃止
Barnes Group Inc.
B
| $47万 | 0.07% |
6,678
+1,486
| +29% | +$9.23万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
418
Credit Acceptance
CACC
$56.2億
| $46.9万 | 0.07% |
+1,674
| 新規 | +$43.9万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
|
VVC
419
上場廃止
Vectren Corporation
VVC
| $46.7万 | 0.07% |
7,103
-5,054
| -42% | -$31.6万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
|
TIF
420
上場廃止
Tiffany & Co.
TIF
| $46.6万 | 0.07% |
5,072
-10,754
| -68% | -$98.5万 |
2016 Q4
3四半期
|
|
421
Entegris
ENTG
$212億
| $45.9万 | 0.07% |
15,925
-3,516
| -18% | -$8.94万 |
2016 Q3
4四半期
|
|
422
Goodyear
GT
$12.4億
| $45.7万 | 0.07% |
13,741
-20,674
| -60% | -$67.2万 |
2015 Q2
9四半期
|
|
423
BWX Technologies
BWXT
$126億
| $45.4万 | 0.07% |
8,111
-7,327
| -47% | -$38.9万 |
2015 Q4
7四半期
|
|
424
Boyd Gaming
BYD
$50.9億
| $45.4万 | 0.07% |
17,435
+7,181
| +70% | +$18.6万 |
2017 Q2
1四半期
|
|
|
WBC
425
上場廃止
WABCO HOLDINGS INC.
WBC
| $45万 | 0.06% |
+3,040
| 新規 | +$42.2万 |
2017 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
KRC
GLRA
JPCCM
NBC
NTC
SD
DG
GAM Systematicの2017年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2017年第3四半期時点で、GAM Systematicは$6.96億相当のポジションを660件保有しており、前四半期の$6.97億から0.13%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.6% を占めています。
GAM Systematicは2017年第3四半期に純額で$3110万を引き出し、92銘柄のポジションを解消し、261銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はReynolds American Incで、推定 $283万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス部門、一般消費財・サービスです。
相場の流れに反して、GAM Systematicは$195万相当のAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesの新規ポジションを取りました。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はAtlantica Sustainable Infrastructure plc Ordinary Sharesで、株数は98,762株、評価額は$195万でした。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にCognizantの保有額を最も増やし、増加額は推定$210万でした。
- GAM Systematicが2017年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はUnited Airlinesで、推定$229万相当を減らしました。
- GAM Systematicは2017年第3四半期にReynolds American Incの保有株をすべて売却し、売却額は推定$283万でした。
- 2017年第3四半期時点で、GAM Systematicの上位10銘柄は、運用資産総額$6.96億のポートフォリオの6.6%を占めています。
- GAM Systematicは2017年第3四半期に新たに87件のポジションを取り、92件のポジションを解消しました。
- GAM Systematicのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.13%減少し、$6.96億となりました。
2017年11月14日に提出された、2017年第3四半期分のGAM Systematicの 13F報告書 に基づいています。